رابطه حجم معامله و قیمت

چگونه از بین این همه سهم در بازار الگوی ساعت را تشخیص دهیم؟

حال سوالی که پیش می آید این است که چگونه از میان ۵۰۰ سهم موجود در بازار، سهم هایی با این ویژگی پیدا کنیم که تکنیک ساعت در مورد آن صدق کند.

پاسخ سوال واضح و ساده است، فیلترنویسی. با یک فیلتر کاربردی می توان تمام سهم هایی که تکنیک ساعت روی آن ها جواب می دهد را پیدا کرد. اما اگر هم نمی دانید فیلتر نویسی چیست نگران نباشید. (در حال تهیه فیلتری مفید برای تشخیص الگوی ساعت هستیم که از طریق اینستاگرام به آدرس Chortkee_academy@ چرتکه اطلاع رسانی خواهیم کرد-آپدیت ۱۷ دی ماه ۹۸).

اما نکته ی زیر را در هنگام استفاده از الگوی ساعت هیچ زمانی فراموش نکنید!

اگر بین قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله فاصله ی زیادی داشت، ریسک خرید بالا می رود. (چرا؟؟؟؟؟؟؟)

قیمت پایانی مبنای صفر تابلوی روز فرداست اگر با قیمت آخرین معامله ی بالایی بخریم، فردا اگر سهم صف خرید شود، قیمت سهم در صف خرید، می تواند قیمت سر به سر ما باشد. برای درک بهتر این موضوع به تصاویر زیر دقت کنید (یادش بخیر مال زمانیه که بازار پایه ۱۰ درصدی بود):

در مثال بالا فرض کنید ما سهم را در قیمت ۵۷۱۴۲ خرید می کردیم در حالیکه قیمت پایانی در همان روز کاری ۵۲۳۵۲ (با درصد ۷۸/۰) است. با وجود صف خرید شدن سهم در روز بعد، اکنون قیمت سهم در صف خرید به قیمت سر به سر ما رسیده است و عملا صف خرید سهم، سودی برای ما نداشته است و ما را به قیمت سر به سر رسانده است. بنابراین نکته ی طلایی اخیر را در استفاده رابطه حجم معامله و قیمت از تکنیک ساعت به خاطر داشته باشید.

ما در سایت چرتکه به صورت رایگان فیلتر الگوی ساعت را با راهنمای ساده فارسی در اختیار شما قرار داده ایم.

اگر در رابطه با الگوی ساعت، هر سوالی دارید با ما مطرح کنید، پاسخ شما را سریعا خواهیم داد.

راه های ارتباطی:

اگر احتیاج به پشتیبانی و مشاوره رایگان دارید از طریق صفحه “ارتباط با ما” در سایت و یا پیج اینستاگرام چرتکه به نشانی Chortkee_academy@ سریعا پاسخ شما را خواهیم داد.

تاثیر حجم معاملات و زمان در تحلیل تکنیکال

حجم، عبارت است از تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی (مثلا یک روز کاری) انجام می شود. به دلیل اینکه ممکن است گاهی حتی الگوهای معتبر و قابل اطمینان نیز به درستی عمل ننمایند، حجم معاملات می تواند به عنوان ابزار دیگری برای تشخیص و تایید آنچه که در بازار و به صورت ویژه در الگوی مورد نظر اتفاق می افتد، بکار گرفته شود؛ به عبارت دیگر از حجم معاملات می توان جهت تصدیق و یا مردود دانستن الگوهای مختلف بازار استفاده نمود (شکل).

شکل 1. در این نمودار با بررسی رفتار حجم تشکیل الگوی سر و شانه تأیید شده است.

اعتقاد بر این است که حجم می بایست در جهت قیمت افزایش پیدا کند. اگر روند غالب قیمت به طرف بالاست، حجم می بایست در حرکات مثبت سنگین تر (بیشتر) و در حرکات منفی سبک تر (کمتر) باشد و بالعکس در روند نزولی حجم می بایست در ریزش سنگین تر (بيشتر) و در رویش سبک تر (کمتر) باشد.

شکل 2: در یک روند صعودی حجم در هنگام رویش افزایش و در هنگام ریزش کاهش می یابد.

این قضیه از نگاه عقل و منطق نیز صحیح به نظر می رسد چون در روند صعودی، تعداد خریداران می بایست بیشتر از تعداد فروشندگان و در روند نزولی، تعداد فروشندگان بیشتر از تعداد خریداران باشد. اما اگر حجم در جهت قیمت افزایش نیابد این می تواند اخطاری باشد مبنی بر اینکه روند، قوت و رمق خود را از دست داده و ممکن است به زودی تثبیت قیمت یا شاید یک بازگشت قیمت اتفاق بیافتد. برای مثال اگر در یک روند صعودی همزمان با افزایش قیمت، حجم معاملات شروع به کم شدن کند لیكن در انتهای موضعی قیمت حجم افزایش یابد (در مقایسه با حجم معاملات در زمان افزایش قیمت ) می توان این موضوع را زنگ خطری مبنی بر کمرنگ شدن قدرت خریداران و قوی تر شدن جناح فروشندگان دانست؛ یعنی اخطار تضعیف روند و یا حتی بازگشت آن.

عکس این حالت نیز در روند نزولی قیمت درست است. اگر حجم معاملات در هنگام نزول قیمت (که در اثر فروش های عمده به وجود می آیند) شروع به کم شدن کند و معاملات بیشتری روی رالی ها اتفاق بیافتد، نشانگر این است که روند قیمت مورد تردید واقع شده و خریداران شروع به مطرح کردن نقش خود کرده اند. در جدول زیر حالات مختلف رفتار قیمت و حجم را مشاهده می نمایید:

حالات مختلف رفتار قیمت و حجم

به طور کلی حالتی که نشانگرهای تکنیکال مانند حجم معاملات در جهت عکس قیمت حرکت می کند، واگرایی نامیده می شود (شکل 3). این موضوع یکی از دلایلی است که حجم در زمان تردید و بی تصمیمی بازار تمایل به کم شدن دارد. در زمان حرکات فرعی بازار، اغلب معامله گران از خرید و فروش خودداری می کنند و ترجیح می دهند منتظر بمانند تا در صورت تشخیص یک روند نزولی در آینده سهم، هر چه زودتر با فروش، از آن موقعیت فرار کنند. به غیر از این موضوع که در مواقع بی تصمیمی بازار معمولا حجم معاملات کم می شود، بررسی حجم معاملات در دوران بی تصمیمی می تواند نشانه هایی از روند آتی قیمت باشد؛ به این صورت که با مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان می توان غلبه یک گروه بر دیگری را حدس زد. مشاهده اینکه آیا در روزهای مثبت حجم سنگین تری وجود دارد یا در روزهای منفی، می تواند برای موضع گیری در دوره حرکت نوسانی قیمت (و یا حتی شکل گیری الگوی آینده) مناسب باشد. منظور این است که اگر حجم معاملات بیشتری در روزهای مثبت وجود داشته باشد (نسبت به رابطه حجم معامله و قیمت روزهای منفی)، احتمالا خریداران جدی تر هستند و وضعیت محتمل برای آینده بازار یک صعود به سمت بالا است. عکس این موضوع نیز درست است. اگر حجم در روزهای منفی سنگین تر است، بازار با احتمال بیشتری به سمت پایین سقوط می کند.

شکل 3: واگرایی بین قیمت و حجم موجب شکست خط روند شده است.

با توجه به مطالب بالا، حجم در اغلب اوقات می تواند نشانه واضحی از بازگشت های بالقوه را فراهم سازد، مخصوصا زمانی که به عنوان یکی از محاسبات نواحی حمایت و مقاومت در نظر گرفته شود. مهم ترین مفهوم حجم در نواحی بازگشتی این است که به دنبال یک حداکثر آن باشیم. زمانی که یک میله حجمی بسیار بزرگ را مشاهده کردیم، چه در هنگام صعود قیمت و چه در هنگام نزول قیمت، بایستی فرض کنیم که قیمت دچار خستگی و بی رمقی شده است. البته به این نکته توجه کنید که بازگشت نیز بایستی در نزدیکی این نقطه خستگی رخ دهد. گرچه تشکیل یک میله حجمی بلند در ناحیه بازگشتی، همیشه موجب بازگشت نمی شود لیکن وجودش در این ناحیه، احتمال تغییر روند را افزایش می دهد. در نتیجه آگاهی در مورد چنین پدیده ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که آن مهم ترین و جدی ترین نشانه بازگشت قیمت محسوب می شود.

نقش مؤلفه رابطه حجم معامله و قیمت زمان در تحلیل تکنیکال

بسیاری از مفاهیم تحلیل تکنیکال روی تغییرات قیمت نسبت به زمان تمرکز دارند. به تأثیر زمان در نمودار های زیر توجه کنید: هر کدام از این دو نمودار افزایش قیمت سهم از ۲۵ تا حدود ۴۵ دلار را نشان می دهد. شکل نخست افزایش پیوسته قیمت سهام شرکت Merck در یک دوره ۱۲ ماهه را نشان می دهد. این نمودار نشان می دهد که سهامداران دائما از حرکت صعودی ارزش سهم اطمینان داشته اند.

سهام شرکت Disney

همان گونه که در شکل دوم مشاهده می کنید قیمت سهام شرکت Disney هم از حدود ۲۵ تا ۴۵ دلار حرکت کرده است، ولی این رشد در دو مرحله اتفاق افتاده است. این نشان می دهد که در دو وضعیت ویژه، سرمایه گذارها باور کرده اند که قیمت سهم باید به بالا حرکت کند. ولی به دنبال رشد اول، یک بازه زمانی باید بگذرد تا سرمایه گذارها قیمت جدید را باور کنند و آنگاه سهم آماده حرکت صعودی بعدی شود.

توقف موقتی بعد از رشد سریع اول در قیمت Disney یک اتفاق عادی محسوب می شود، چرا که مردم با پذیرش آنی قیمت جدید مشکل دارند، ولی پس از گذشت زمان آن را می پذیرند. سهمی که روزی گران قیمت به نظر می رسید، امکان دارد یک روز به واسطه تغییرات تدریجی در انتظارات سهامداران، ارزان به نظر بیاید . یکی از مزیت های جالب نمودارهای نقطه و رقم نیز همین مطلب است، زیرا این نمودارها گذر زمان را به طور کلی نادیده می گیرند و رابطه حجم معامله و قیمت فقط تغییر در قیمت را نشان می دهند.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

ثبت رکورد جدید در بازار مسکن تهران

فرارو - متوسط قیمت مسکن در تهران به قله جدیدی رسید. طبق آمار‌های رسمی میانگین ارزش خانه‌های معامله شده در پایتخت طی شهریور امسال به متری ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد که این رقم نسبت به ماه قبل و شهریور پارسال به‌ترتیب یک و ۳۶ درصد رشد داشته است. با این اوصاف خرید خانه ۱۰۰ متری در تهران الان به‌طور میانگین چهار میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان آب می‌خورد ولی گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در آخرین ماه تابستان امسال خانه‌هایی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر، بیشترین سهم را از خرید و فروش‌های بازار مسکن پایتخت داشتند. در شهریور امسال بابت هشت درصد از خانه‌های معامله شده در تهران بیش از ۱۰ میلیارد تومان رد و بدل شده درحالی که بیشترین سهم را از معاملات مسکن پایتخت آپارتمان‌هایی با ارزش یک تا ۱.۵ میلیارد داشتند.

متوسط قیمت مسکن در تهران؛ متری ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار

به گزارش فرارو، متوسط قیمت مسکن در تهران به متری ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این رقم رشد یک درصدی میانگین ارزش خانه‌های تهران را در شهریور ۱۴۰۱ نسبت به مرداد نشان می‌دهد و قله جدیدی در تاریخ بازار مسکن پایتخت است. مرداد امسال متوسط قیمت مسکن در تهران تقریبا متری ۴۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود و یک سال قبل – یعنی شهریور ۱۴۰۰- ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌ثبت رسید. حالا درقیاس با سال قبل شاهد رشد ۳۶ درصدی متوسط قیمت مسکن در تهران هستیم. رقم ۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار رابطه حجم معامله و قیمت تومان که طبق آمار‌های رسمی به‌عنوان متوسط قیمت مسکن در تهران اعلام شده، به‌زبان ساده نشان می‌دهد خرید آپارتمان ۱۰۰ متری در پایتخت به‌طور متوسط چهار میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان آب می‌خورد. رشد متوسط قیمت مسکن پایتخت در شهریور امسال درحالی رقم خورد، که طبق آمار‌های رسمی حجم معاملات نسبت به مرداد امسال حدود ۲۳ درصد کاهش پیدا کرد.

گران‌ترین و ارزان‌ترین مناطق پایتخت کدامند؟

متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران به عنوان گران‌ترین نقطه پایتخت به متری ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان ارتقا پیدا کرد. این رقم میانگین ارزش واحد‌های معامله شده در آخرین ماه تابستان امسال است و نسبت به مرداد شاهد افزایش ۶.۶ میلیون تومانی آن هستیم که تقریبا معادل هشت درصد لحاظ می‌شود. بعد از منطقه یک تهران، مناطق سه و دو به‌ترتیب با میانگین قیمت ۷۵ میلیون تومان و ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، گران‌ترین نقاط پایتخت در بازار مسکن طی آخرین ماه تابستان بودند. درطرف مقابل ارزان‌ترین نقطه را باید منطقه ۱۹ دانست. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۹ به متری ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که این رقم کاهش ۲.۴ میلیونی متوسط ارزش خانه‌ها در منطقه ۱۹ را درقیاس با مرداد نشان می‌دهد. بعد از منطقه ۱۹ هم مناطق ۱۸ و ۲۰ به‌ترتیب ارزانترین نقاط بازار مسکن پایتخت در شهریور ۱۴۰۱ بودند.

خانه‌های محبوب تهرانی کدامند؟

متوسط قیمت مسکن در تهران درحالی به متری ۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که آمار‌های رسمی نشان می‌دهد خانه‌هایی با ارزش متری ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان بیشترین سهم را در معاملات شهریورماه بازار مسکن پایتخت داشتند. بانک مرکزی اعلام کرد حدود ۱۲ درصد از خرید و فروش‌های ثبت شده در بازار مسکن شهریور امسال مربوط به آپارتمان‌هایی می‌شود که ارزش هر مترشان بین ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان بوده است. از این لحاظ خانه‌هایی که ارزش آن‌ها بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون رابطه حجم معامله و قیمت تومان بوده، با سهم ۱۱ درصدی در رتبه بعدی قرار می‌گیرند و خانه‌هایی که ارزش هر متر آن‌ها بین ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد شده، سومین گزینه محبوب برای تهرانی‌ها محسوب می‌شوند. گزارش اخیر بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران حاوی نکته دیگری درباره متراژ خانه‌های خرید و فروش شده در پایتخت است. طبق این گزارش حدود ۱۵ درصد از کل معاملات مسکن تهران طی شهریور امسال مربوط به خانه‌هایی با متراژ ۵۰ تا ۶۰ متر بوده است. خانه‌هایی که متراژشان بین ۶۰ تا ۷۰ متر بوده، با سهم ۱۴ درصدی و خانه‌هایی که متراژشان ۷۰ تا ۸۰ متر بوده با سهم ۱۲ درصدی در رتبه‌های بعدی این فهرست قرار گرفتند.

حقایقی درباره بازار مسکن تهران

گزارش تحولات بازار مسکن تهران از سوی بانک مرکزی در شهریور امسال نشان می‌دهد تقریبا هشت درصد از معاملات ثبت شده، مربوط به خانه‌هایی با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان می‌شود. از این لحاظ بیشترین سهم مربوط به خانه‌هایی است که ارزش آن‌ها بین یک تا ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده است؛ تقریبا ۱۴ درصد. از طرفی در همین گزارش اشاره شده که ۹ درصد از معاملات صورت گرفته برای خانه‌هایی بوده که ارزش هر متر آن‌ها بیش از ۸۰ میلیون تومان بوده درحالی که خانه‌هایی با ارزش هر متر ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان، بیشترین سهم را از این حیث به خود اختصاص داده‌اند.

عقب نشینی معامله گران از بازار مسکن ؟

در شهریور 1401 نقدینگی وارد شده در بازار مسکن در مرز 22 هزار میلیارد تومان بوده و برای سومین ماه متوالی نزولی شد. اتفاقی که طبق آمارها بیشتر از ناحیه افت معاملات بوده است. به همین علت برخی تحلیل گران احتمال می دهند معامله گران پایتخت نشین از فعالیت در بازار مسکن تهران عقب نشینی کرده اند.

به گزارش اکو ایران،با کاهش معاملات در بازار مسکن روند نقدینگی وارد شده به این بازار در پایتخت هم نزولی شده است. به طور کلی آمارها و اطلاعات بانک مرکزی در خصوص تغییر قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی در تهران نشان داد تورم این بخش مسیری نزولی را در این ماه سپری کرده است. این در حالی است که برخی تحلیل گران ریشه این کاهش قیمت را افت فروش و ریزش عرضه می دانستند. در همین رابطه تعداد معاملات مسکن در این ماه سیری نزولی گرفته و در نهایت به کمترین سطح خود در بازه 5 ماهه رسیده است.

موضوعی که در نهایت نقدینگی وارد شده در بازار مسکن را نیز تنزل داده است.

نقدینگی بازار مسکن کم شد

به طور کلی برای محاسبه میزان نقدینگی وارد شده در بازار مسکن می توان متوسط متراژ را 85 متر مربع در نظر گرفته و در متوسط قیمت مناطق 22 گانه تهران ضرب کرد. رقم حاصل ارزش هر معامله بوده و برای به دست آوردن کل حجم پول در گردش می توان این عدد را در تعداد معاملات تکثیر کرد.

با انجام این محاسبات در این ماه مشاهده می شود متوسط نقدینگی وارد شده در بازار مسکن تهران برابر با 22 هزار و 163 میلیارد تومان بوده که نسبت به ماه قبل خود افتی 22 درصدی داشته است.

این سومین ماه متوالی است که افت ماهانه شاخص حجم پول در گردش در مسکن تهران تقریبا 22 درصد ثبت می شود.

مقایسه نقطه ای ( قیاس رقم حاصله با موقعیت مشابه خود در سال گذشته) نیز نشان می دهد در این مدت حجم پول در گردش تهران تنها 5 درصد رشد داشته و تقریبا معادل با شهریور سال گذشته ثبت شده است.

عامل این کاهش را می توان به لحاظ آماری در کاهش تعداد معاملات در مسکن دانست. اتفاقی که بیشتر می تواند از سمت تقاضا باشد به این معنا که معامله گران احتمالا از دادوستد بیشتر در بازار مسکن نسبت به ماه های قبل عقب نشینی کرده اند. کارشناسان معتقدند معامله گران احتمالا به سایر بازارها نقل مکان کرده اند.

بورس نیوز | Bourse News

خرید سهام بنیادی با P/E فروارد پایین منطقی است/ طلا طبق انتظار حرکت می کند

انس جهانی طلا در طول این هفته افزایشی بود، ولی در هفته‌های قبل ریزش‌ها و نوسانات بسیاری را به خود دید، دراین‌بین افزایش نرخ دلار را هم شاهد هستیم که برافزوده شدن حباب قیمت سکه دامن زده است.

"تپسی" در آستانه مرحله دوم عرضه / سهامداران حرفه ای دست به ماشه معامله

معاملات الگوریتمی مشکل بازار سرمایه نیست

انتشار گزارش های امیدوارکننده تابستان / بازار سهام توان بازگشت دارد؟

به دلیل افزایش ریسک‌های داخلی اقبال نسبت به بازار سهام کم شده و از سوی دیگر در بازار‌های موازی با وجود عدم توافق برجامی احتمال افزایش نرخ دلار وجود دارد و به‌تبع آن بالا رفتن قیمت طلا را هم شاهد هستیم به همین خاطر استقبال از بازار‌های موازی بیشتر می‌شود.

تاخت و تاز درآمد‌های "خودرو" در جاده مخصوص

میزان درآمد تجمیعی این خودروساز آبی‌پوش تا پایان شهریورماه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۹۸ درصد افزایش را به همراه داشت

بازار سهام رشد می کند اما نه به اندازه بازارهای موازی / نرخ واقعی دلار ۳۷ هزار تومان است

ورود نقدینگی و افزایش حجم معاملات، افزایش نرخ دلار و رشد قیمت کامودیتی‌ها در سطح جهانی سه عاملی هستند، که می‌توانند بازار سرمایه را برای رشد تحریک کنند.

محدوده ارزندگی بازار سهام/ ناشران سهام خود را بیمه می‌ کنند

از بازار سهام خبر می‌رسد که هلدینگ‌های بزرگ برای اطمینان بخشی به سهامداران و جذابیت خرید سهام خود، اقدام به انتشار اوراق اختیار فروش تبعی خواهند کرد و به اعتقاد کارشناسان این اقدام به معنای رسیدن بسیاری از سهام بازار به محدوده ارزندگی است.

رشد ۴۸ درصدی درآمد تجمیعی "پارس"

محصولاتی که پتروشیمی پارس طی این دوره ماهانه به فروش رساند شامل «اتان، پروپان، بوتان، پنتان و استایرن منومر» می‌شود.

رشد ۶۱۹ درصدی ارزش بازار سرمایه‌گذاری صدر تأمین

بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "تاصیکو" در پرتفوی بورسی خود تا پایان شهریورماه ۵ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان بود که با افزایش ۶۱۹ درصدی به ارزش بازار مبلغ ۳۸ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومانی رسید.

رشد ۴۷۹ میلیارد تومانی درآمد صادراتی "هرمز"

"هرمز" میزان درآمدی از فروش محصولات در بازار خارج از کشور شناسایی کرد برابر با ۴۸۲ میلیارد تومان بود که افزایش ۴۷۹ میلیارد تومان را در مقایسه با مردادماه به همراه داشت.

بازار سهام به شدت ارزنده است اما اجازه رشد ندارد

گاهی اوقات جای تعجب دارد که مسئولین نوسانات را با هیجانات مرتبط می‌دانند رابطه حجم معامله و قیمت و سعی بر توجیه آن دارند. تا زمانی که سیستم سفارش‌گذاری و بازیگران آن اصلاح نشوند وضعیت بازار سهام این‌چنین می‌ماند و تاریخی را نمی‌توان برای پایان این روند تعیین کرد.