اندیکاتور پسرو چیست؟

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور (Indicator) یکی از مهم‌ترین مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که استفاده آسان، سهولت تحلیل و فهم سریع بر محبوبیت آنها بین تحلیلگران افزوده است. شناسایی جهت و قدرت روند (تایید روند فعلی یا اخطارهای بازگشت روند)، مناطق اشباع خرید و فروش (Overbought & Oversold) و پیش‌بینی آینده قیمت از کاربردهای اصلی اندیکاتورهاست.

مفهوم و کاربرد اندیکاتور

اندیکاتور یک سری معادلات ریاضی هستند که ورودی آنها اطلاعات معاملاتی گذشته شامل قیمت (تمام اطلاعات قیمتی یک کندل یعنی Close، Open، High و Low)، حجم معاملات، تغییرات قیمت و زمان است. خروجی اندیکاتورها بصورت نمودارهای گرافیکی روی چارت اصلی قیمت یا بصورت جداگانه در پایین نمودار ترسیم می‌شود و به تحلیل‌گران در اعتبارسنجی روند کمک می‌کند.

دسته‌بندی اندیکاتورها

1. اندیکاتورهای تاخیرکننده (lagging indicators): اندیکاتورهای پسرو یا تاخیری همیشه یک گام عقب‌تر از چارت قیمت حرکت می‌کنند و بعد از شکل‌گیری روند، سیگنال تایید یا شکست روند را صادر می‌کنند!
2. اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators): این اندیکاتورها جلوتر از نمودار قیمت حرکت می‌کنند و قبل از شکل‌گیری روند، اخطارهای لازم را می‌دهند!

انواع اندیکاتور

1. اندیکاتورهای روندی یا روند نما (Trend): برای بررسی جهت و قدرت روند مورد استفاده قرار می‌گیرند
2. مومنتوم (تکانه): سرعت و قدرت حرکت روند را تعیین می‌کند مثل: Momentum و استوکاستیک (Stochastic).
3. حجم (Volume): با بررسی حجم معاملات به واکاوی قدرت روندیا تایید جهت روند می‌پردازند
4. بیل ویلیامز: آقای Bill Williams یکی از تریدرهای معروف و طراح اندیکاتورهای مهمی است که به افتخار او در یک دسته و با نام خودش قرار دارند.
5. اسیلاتورها (Oscillator): در لغت به معنی “نوسانگر” است اسیلاتورها بدون توجه به جهت روند به بررسی نرخ حرکت قیمت و هیجان بازار می‌پردازند

مهم ترین و بهترین اندیکاتورها

• اندیکاتور Moving Average
• اندیکاتور RSI
• اندیکاتور MACD
• اندیکاتور Stochastic
• اندیکاتور CCI
• اندیکاتور MFI
• اندیکاتور Parabolic SAR

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک اندیکاتور پسرو چیست؟ یا به اختصار MA با محاسبات و مفهوم ساده، کاربرد فراوانی در تحلیل تکنیکال و سایر ابزارهای معاملاتی آن دارد که دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA: Simple Moving Average) و نمایی (EMA: Exponential Moving Average) از متداول‌ترین انواع آن است. مووینگ اوریج که در دسته اندیکاتورهای پسرو و دنباله‌رو روند قرار دارد با حذف نوسانات قیمت، نمودار حرکت قیمت را هموارتر می‌کند.

اندیکاتور RSI

در واقع RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می‌کند.

اندیکاتور MACD

در واقع MACD مخفف عبارت انگلیسی Moving Average Convergence Divergence به معنی “میانگین متحرک همگرا واگرا” است و در دسته اندیکاتورهای تاخیری و دنبال‌کننده روند قرار می‌گیرد و شامل دو خط بنام خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام است.

خلاصه درس: اندیکاتور های پیشرو و پسرو

اندیکاتور های تکنیکال بخش مهمی از جعبه ابزار معاملاتی و تحلیل تکنیکال بسیاری از معامله گران فارکس را تشکیل می دهند.

ما بر اساس زمان بندی سیگنال هایی که اندیکاتور های تکنیکال فراهم می آورند ، دو نوع اندیکاتور را مرور کردیم.

در اینجا خلاصه ای از آنچه در درس های قبلی بحث شد ، ارائه می شود:

دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو و پسرو.

1. اندیکاتور پیشرو یا یک اسیلاتور پشرو ، پیش از شکل گیری روند جدید یا برگشت روند ، سیگنال می دهد.
2. اندیکاتور پسرو یا یک اندیکاتور دنباله روی روند ، پس از شکل گیری یک روند سیگنال می دهد.

اندیکاتور های پیشرو

اندیکاتور های پیشرو در حالت عادی اسیلاتور هستند.

این اندیکاتور ها پیشرو در نظر گرفته می شوند زیرا آنها پیش از اینکه روند احتمالی برگشتی واقعاً رخ دهد ، به شما سیگنال می دهند.

یک مزیت اندیکاتور های پیشرو این است که آنها بالقوه می توانند شما را بسیار زود از یک بازگشت آگاه سازند.

نقطه ضعف آنها این است که این اسیلاتورها سیگنال های کاذب زیادی ارائه می دهند.

اندیکاتور های پیشرو ابزارهای مستقل خوبی در نظر گرفته نمی شوند. شما باید اندیکاتور های پیشرو را با سایر ابزارها همچون الگوهای شمعی ژاپنی کلاسیک و حمایت و مقاومت ترکیب کنید.

اگر بتوانید نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کنید ، می توانید مشخص کنید کدام اندیکاتور ها می توانند سیگنال های مفیدی ارائه دهند و کدام یک بی ارزش بوده و می توان آنها را نادیده گرفت.

اندیکاتور های پیشرو معروف عبارتند از: Stochastic ، شاخص مقاومت نسبی یا (RSI) ، Williams٪ R و شاخص Momentum

اندیکاتور های پسرو

اندیکاتور های تاخیری یا پسرو به عنوان اندیکاتور های دنباله روی روند یا تایید کننده روند نیز شناخته می شوند.

سیگنال های معاملاتی اندیکاتور های پسرو پس از آنکه حرکت روی نمودار رخ داد ، ظاهر می شوند.

یک نقطه ضعف اندیکاتور های پسرو این است که باعث می شوند که نسبتا دیر وارد معامله و بازار شوید. این بدان معناست که شما در حالت عادی مقدار نسبتاً زیادی از حرکت قیمت و روند را از دست داده اید.

اندیکاتور های تاخیری محبوب عبارتند از: میانگین های متحرک (ساده ، نمایی ، وزنی) ، پارابولیک سار و MACD

پس ، چگونه می توان فهمید که چه زمانی باید از اسیلاتورها و چه زمانی باید از اندیکاتور های دنبال روی روند یا هر دو استفاده کرد؟

این یک سوال یک میلیون دلاری است! به هر حال ، ما می دانیم که آنها همیشه موید و جفت هم کار نمی کنند.

یک میلیون دلار به شما می دهیم …بزودی..

صبر کنید! منظور ما جوابی به ارزش یک میلیون دلار بود!

فعلن ، فقط بدانید که بمحض اینکه نوع بازاری که در آن معامله می کنید را شناسایی کردید ، می دانید که کدام اندیکاتور ها سیگنال های صحیح و دقیقی را ارائه می دهند و کدام یک از آنها در آن زمان بی ارزش هستند.

خیلی ساده نیست. اما مهارتی است که به مرور و با افزایش تجربه کسب خواهید کرد.

اندیکاتور های پیشرو در برابر اندیکاتور های پسرو

تا به اینجا ابزارهای زیادی را معرفی کردیم که می توانند در تحلیلِ بازارهای روند دار و بدون روند به شما کمک کنند.

درس ها را خوب یاد گرفته اید؟ عالیه! پس بریم سراغ مباحث بعدی.

در این درس ، قصد داریم نحوه استفاده از این اندیکاتور های نموداری را ساده تر بیان کنیم.

ما می خواهیم که شما نقاط قوت و نقاط ضعف هر یک از این ابزارها را کاملاً درک کنید ، تا بتوانید تعیین کنید که کدام یک از آنها برای شما مناسب و کدام یک برای شما مناسب نیستند.

اندیکاتور پیشرو چیست؟

ابتدا بیایید در مورد برخی مفاهیم بحث کنیم. دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو و پسرو (تاخیری).

اندیکاتور پیشرو پیش از اینکه روند جدید رخ دهد یا برگشت روند اتفاق افتد ، سیگنال می دهد.

این اندیکاتور ها با پیش بینی اینکه قیمت در مرحله بعدی چه می کند به شما کمک می کنند سود کنید.

نحوه کار اندیکاتور های پیشرو معمولاً از طریق اندازه گیری میزان ” بیش خرید شدن” یا ” بیش فروش شدن” یک چیز صورت می گیرد.

فرض این کار این است که اگر جفت ارزی “بیش از حد فروخته شود” ، دوباره برگشت خواهد کرد.

اندیکاتور های پیشرو در برابر اندیکاتور های پسرو

اندیکاتور پسرو یا تاخیری چیست؟

اندیکاتور پسرو یا تاخیری پس از شروع شکل گیری روند سیگنال خود را می دهد و اساساً دارد به شما می گوید: “چطوری رفیق ، توجه کن ، روند شروع شده! جا نمونی.”

اندیکاتور های پسرو زمانی به خوبی جواب می دهند که قیمت ها در روندهای نسبتاً طولانی و ممتد حرکت کنند.

با این حال آنها در مورد هرگونه تغییر قیمت در آینده به شما هشدار نمی دهند ، آنها فقط به شما می گویند که قیمت ها الان دارند چه می کنند (افزایش می یابند یا کاهش) تا بتوانید بر اساس آن معامله کنید.

احتمالاً با خود می گویید ، “ای جان ، من با اندیکاتور های پیشرو ثروتمند خواهم شد!” زیرا از همان ابتدا می توانید از یک روند جدید سود ببرید.

معایبت اندیکاتورهای پیشرو و تاخیری

شما می توانید سود کل روند را هر بار “بگیرید” اما در صورتی که اندیکاتور پیشرو هر بار درست گفته باشد. اما واقعیت اینگونه نخواهد بود.

هنگامی که از اندیکاتور های پیشرو استفاده می کنید ، موارد جعلی یا قلابی زیادی را تجربه خواهید کرد. اندیکاتور های پیشرو به دلیل دادن سیگنال های کاذب یا جعلی که می توانند شما را “گمراه سازند” بد نام هستند.

چی شد؟ اندیکاتور های پیشرویی که “گمراه” می کنند؟

هه هه ، شوخی زیاد می کنیم.

گزینه دیگر ، استفاده از اندیکاتور های پسرو یا تاخیری است که البته تا این اندازه مستعد دادن سیگنال های قلابی یا کاذب نیستند.

اندیکاتور های تاخیری تنها پس از آنکه تغییر قیمت کاملا باعث شکل گیری یک روند جدید شد، سیگنال می دهند. نکته منفی این اندیکاتور ها این است که ورود شما به یک پوزیشن کمی با تاخیر صورت خواهد گرفت.

اغلب موارد بزرگترین سود های یک روند در همان چند کندل اول اتفاق می افتد ، بنابراین استفاده از یک اندیکاتور تاخیری بالقوه ممکن است منجر به از دست دادن سود زیادی شود. و این روی اندیکاتور پسرو چیست؟ اعصاب است.

تقریبا شبیه این است که شلوار پاچه گشاد که نیم قرن پیش مد بود بپوشید و فکر کنید خیلی خوش تیپ هستید و خلاصه ترکاندید…

شبیه ذوق زده شدن از خریدن یک گوشی نوکیا ۱۱۰۰ است در حالیکه آیفون ۱۲ پرو در بازار آمده است …

اندیکاتور های پسرو باعث می شوند کمی دیر تر اقدام به خرید و فروش کنید. اما در عوض اینکه شما فرصت های اولیه را از دست می دهید ، با حفظ کردن شما در سمت درست بازار ، ریسک شما را به شدت کاهش می دهند.

جمع بندی :

برای جمع بندی ، بیایید همه اندیکاتور های تکنیکال خود را در یکی از دو دسته اصلی زیر طبقه بندی کنیم:

1. اندیکاتور ها یا اسیلاتور های پیشرو
2. اندیکاتور های تاخیری یا دنباله روی روند

گرچه این دو می توانند موید یکدیگر نیز باشند ، اما به احتمال زیاد با یکدیگر در تعارض خواهند بود.

اندیکاتور های تاخیری در بازارهای رنج و بی روند به خوبی کار نمی کنند.

می دانید کدام به خوبی کار می کند؟ اندیکاتور های پیشرو!

بله ، اندیکاتور های پیشرو بهترین عملکرد را در بازارهای “ساید” یا بی روند دارند.

رویکرد کلی ما این است که شما باید در طول بازارهای روند دار از اندیکاتور های پسرو و در بازارهای ساید یا بی روند از اندیکاتور های پیشرو استفاده کنید.

نمی گوییم که انحصارا باید از یکی یا دیگری استفاده کنید ، اما باید نقاط ضعف احتمالی هر یک را کاملا درک کنید.

دلایل برتری پرایس اکشن نسبت به اندیکاتور

امروزه استفاده از روش‌­های تحلیل تکنیکال متفاوت بوده و هر کسی با یک و یا چندین ابزار دیگر ترید می­‌کند اما دوتا از پرطرفدارترین آن‌ها پرایس اکشن و اندیکاتورها می­‌باشند که در هر حال کاربرد پرایس اکشن از اندیکاتور هم بیشتر است که در ادامه قصد بررسی دلایل این موضوع را داریم؛ پس در این مقاله اندیکاتور پسرو چیست؟ از سایت مدرسان پیشتاز، تا آخر همراه ما باشید تا تفاوت میان این دو تحلیل را باهم بهتر متوجه شویم.

آموزش غیرحضوری ارزهای دیجیتال توسط سامان کریمی شاد با چندین سال سابقه ترید در بازارهای مالی، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیجیتال مراجعه نمایید

پرایس اکشن چیست؟

قبل از اندیکاتور پسرو چیست؟ پرداختن به بحث تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال (اندیکاتور)، بهتر است ابتدا بررسی کنیم که معنی پرایس اکشن چیست. پرایس اکشن یک شیوه تحلیل تکنیکال است که در آن معامله‌گر با بررسی نمودار قیمت یک دارایی تلاش می‌کند تا روندهای حرکت قیمت آن را در آینده پیش‌بینی کند. کسانی که از پرایس اکشن برای تحلیل استفاده می‌کنند، تنها به دنبال تشخیص آنچه اتفاق می‌افتد، نیستند؛ بلکه به دنبال آن هستند که بدانند دلیل وقوع اتفاقات چیست. این کار موجب می‌شود دید بهتری نسبت به بازار ایجاد شود و در نتیجه تصمیم‌گیری در آینده راحت‌تر شود.

در پرایس اکشن به هیچ عنوان از اندیکاتورها و ربات‌های معاملاتی استفاده نمی‌شود؛ بلکه تنها تمرکز روی نمودار قیمت دارایی یک بازه زمانی مشخص صورت می‌گیرد. در این مسیر کندل‌های شمعی و همچنین نمودارهای میله‌ای قیمت دارایی، مهم‌ترین ابزار کار تحلیل پرایس اکشن به شمار می‌روند و با استفاده از الگوهای پرایس اکشن پیش‌بینی روند قیمت انجام می‌گیرد.

دوره آموزش پرایس اکشن با سبک‌های مختلف و شروع کسب درآمد در کلاس به صورت لایو٬ برای شرکت در دوره به لینک آموزش پرایس اکشن مراجعه کنید

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در میان نمودارهای قیمت، اطلاعات زیادی پنهان است که از چشم بسیاری از تحلیلگران دور می‌ماند. جهت درک بیشتر و استفاده کامل از این اطلاعات، فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به کمک تحلیلگران آمده است. ورودی این فرمول‌ها، اطلاعات نمودار قیمت است که عبارتند از: کمترین قیمت، بیشترین قیمت، آخرین قیمت، اولین قیمت و حجم معاملات. خروجی این فرمول‌ها پس از پردازش، به ‌صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی یا به‌ صورت یک نمودار مجزا بر روی صفحه نشان داده می‌شود که به آن اندیکاتور می‌گویند.

اندیکاتورها با استفاده از موارد بالا، اطلاعات بسیار ارزشمندی در خصوص وضعیت روند قیمت، شتاب حرکتی قیمت، قدرت روندها و… استخراج می‌کنند و در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

اصول و پایه‌ی اندیکاتورها

اندیکاتورها از داده‌های قیمت به وجود می‌آیند، این اطلاعات همان داده‌های پایه‌ای هستند که قبلاً در نمودارها نیز وجود داشته‌اند. برخی از اندیکاتورها، رفتار قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کنند و به اندیکاتورهای پیشرو معروف‌اند و دسته‌ی دیگری از آن‌ها به نام اندیکاتورهای پسرو یا تأخیری هستند که روندهای موجود در بازار را تأیید می‌کنند.

معایب اندیکاتورها:

استفاده از اندیکاتورها، موضوع مورد علاقه‌ی بسیاری از معامله‌گران است؛ به خصوص معامله­‌گران تازه کار در بازارهای مالی است که از ساده‌ترین اندیکاتورها تا مجموعه‌ای پیچیده از آن‌ها را شامل می‌شود.

اما مشکل بزرگ اندیکاتورها در این است که استفاده‌ی بیش از حد و تکیه کردن به اندیکاتورها سبب شده که افراد تازه وارد برای ساده کردن انجام معاملات خود اقدام به طراحی هر اندیکاتوری که قابل تصور است کنند و این موضوع باعث ایجادِ مشکل در معاملات شده است؛ زیرا ترکیب اندیکاتورهای مختلف، باعث سردرگمی معامله‌گر می‌شود.

استفاده از اندیکاتورها در هنگام انجام معامله، در واقع تکیه کردن به مجموعه‌ای تصادفی از اندیکاتورها است که فقط برای انجام معامله خرید و یا فروش است. بدون درنظر گرفتن و بررسی جزئیات اصلیِ قیمت که در نمودارها موجود و قابل ‌مشاهده هستند.

مزایای استفاده از پرایس اکشن برای تحلیل تکنیکال چیست؟

برای داشتن درک درست از تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال لازم است تا با مزایای استفاده از پرایس اکشن آشنا شد. در همین راستا مهم‌ترین مزایای استفاده از پرایس اکشن در تحلیل دارایی‌ها عبارت‌اند از:

1.ساده بودن نمودار پرایس اکشن

کسانی که تجربه کار کردن با اندیکاتورها و الگوهای مرتبط با آن‌ها را دارند، می‌دانند که نمودارهای این اندیکاتورها بسیار شلوغ و گیج‌ کننده است؛ چرا که اساساً تصمیم‌گیری برای خرید و فروش یک دارایی تنها با سیگنال یک اندیکاتور تصمیم عاقلانه‌ای نیست. این نمودارهای شلوغ بعضاً نه ‌تنها تصمیم‌گیری را برای تحلیلگر آسان نمی‌کنند، بلکه باعث بروز سردرگمی نیز می‌شوند. اما نمودار پرایس اکشن کاملاً خلوت و ساده است که امکان استخراج اطلاعات بیشتر را در اختیار تریدر قرار می‌دهد.

2.رایگان بودن پرایس اکشن

استفاده از نمودار پرایس اکشن برای تحلیل رایگان است و مانند سایر اندیکاتورها نیازی به پرداخت هزینه برای دسترسی به نمودارهای تخصصی آن‌ها وجود ندارد.

3.مفهوم ساده پرایس اکشن

یادگیری شیوه تحلیل پرایس اکشن راحت‌تر است. به این دلیل که معمولاً خبری از پیچیدگی‌های ریاضی مورد استفاده در اندیکاتورها در این شیوه تحلیل وجود ندارد.

4.دیدگاه همه‌ جانبه پرایس اکشن

بر خلاف بسیاری از اندیکاتورها که تنها روی یک مسئله برای ارائه سیگنال خرید و فروش تمرکز می‌کنند، پرایس اکشن یک دیدگاه جامع به معامله‌گر برای تصمیم‌گیری ارائه می‌کند.

تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال چیست؟

حالا نوبت به بررسی تفاوت پرایس اکشن و تکنیکال می‌رسد. واقعیت این است پرایس اکشن در مقایسه با بسیاری از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، برتری بسیاری را دارد و استفاده از آن برای خرید و فروش دارایی‌ها تصمیم هوشمندانه‌تری است؛ اما فرق پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال را می‌توان در سه مورد زیر خلاصه نمود:

• پرایس اکشن اطلاعات را زودتر در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد

زمان در بازارهای مالی ارزش کمتری از پول ندارد. کسانی که می‌توانند زودتر از روندها با خبر شوند، می‌توانند سودهای هنگفتی را کسب کنند و در مقابل، از وقوع خسارت‌های مالی سنگین نیز جلوگیری کنند. تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال در این است که به کمک پرایس اکشن می‌توان سریع‌تر به اطلاعات خرید و فروش دارایی‌ها دست پیدا کرد. حتی عده‌ای از کارشناسان معتقدند که اندیکاتورها به نوعی تحلیل پس‌گرا به شمار می‌روند و در بسیاری از اندیکاتور پسرو چیست؟ مواقع اطلاعات را پس از آن‌که کار از کار می‌گذرد، در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد که این یک مزیت بسیار خوب برای پرایس اکشن در مقایسه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود.

• اطلاعات کامل و یکپارچه به وسیله پرایس اکشن قابل دستیابی است

برای فعالیت موفق در بازارهای مالی، نیاز به اطلاعات، یک نیاز حیاتی به شمار می‌رود. البته اطلاعاتی درست و یکپارچه که در تناقض با هم نباشند و به کمک آن‌ها به توان یک تصمیم‌گیری جامع و کامل اتخاذ نمود. اندیکاتورها اطلاعات محدود و همچنین پراکنده‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این در حالی است که پرایس اکشن به خوبی می‌تواند حجم زیادی از اطلاعات را با هم به صورت تجمیع ‌شده و یکپارچه در اختیار تریدرها قرار دهد. این یک نکته مهم در زمینه فرق پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال به واسطه اندیکاتورها به شمار می‌رود.

• به کمک پرایس اکشن می‌توان مشکلات نرسیدن به اهداف را برطرف نمود

تعیین حد سود و ضرر در معامله‌گری یکی دیگر از مهم‌ترین مسائلی است که هر تریدر علاوه بر استراتژی معاملاتی خود باید نسبت به تعیین حد سود و ضرر خود در هر معامله اقدام کند. در تحلیل تکنیکال کلاسیک، این حد ضرر و سود توسط تریدر تعیین می‌شود و پس از رسیدن به آن‌ها سیگنال خرید و فروش صادر می‌شود. این مسئله یک نقطه ضعف به همراه دارد؛ چرا که امکان دارد شما یک حد سود 4 درصد برای یک معامله تعیین کنید اما شرایط بازار به گونه‌ای رقم بخورد که پس از تحقق، 3.5 درصد از سود به یکباره روند بازار تغییر کند و دارایی دچار افت قیمت شود. به این ترتیب چون به سطح حد سود دست پیدا نکردید، سیگنال خروج نیز صادر نمی‌شود و در نتیجه ممکن است سود 3.5 درصدی نیز از بین برود.

تفاوت پرایس اکشن با تکنیکال کلاسیک این است که به صورت هوشمند عمل می‌کند. مثال فوق را در نظر بگیرید. با پرایس اکشن نشانه‌های پایان روند صعودی بازار سریع مشخص می‌شود. در واقع وقتی 3.5 درصد از حد سود 4 درصدی محقق شد، به شما اطلاع می‌دهد که بازار دیگر کشش رشد بیشتر ندارد و پیشنهاد می‌کند با کاهش حد سود به 3.5 درصد و فروش آن، سود 3.5 درصدی از معامله را تصاحب کنید. این یک قابلیت بی‌نظیر به حساب می‌آید.

آموزش و معرفی کامل اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار ADX

خرید و فروش در جهت روند، ریسک معامله را کم می‌کند. به‌عبارتی پیش‌نیاز یک معامله موفق، شناسایی روندهای قوی در بازار است. مهارتی که همه معامله‌گران باید داشته باشند؛ چراکه روند قوی مستقیما با سود بیشتر و روند قوی با ضرر احتمالی در بازار گره می‌خورد.

اندیکاتور ADX یا شاخص میانگین جهت‌دار یک اندیکاتور تکنیکال نشانگر روند بازار است که کمک می‌کند تصمیم بگیریم روند فعلی ارزش دنبال کردن دارد یا خیر. در این مقاله قصد داریم علاوه بر تشریح اجزای ADX، گام به گام نحوه استفاده از آن برای درک بهتر نمودار و یافتن فرصت‌های معاملاتی را بررسی کنیم.

فهرست عناوین مقاله :

اندیکاتور ADX چیست؟

شاخص میانگین جهت دار اولین بار توسط جی ولز وایلدر برای بررسی قدرت روند در بازار کالا معرفی شد و یکی از ابزارهای تشخیص گسترش یا انقباض محدوده قیمت یک دارایی در دوره مشخص محسوب می‌شود که امروز در بازارهای فارکس، سهام، آتی، و ارزهای دیجیتال و ETF به‌کار برده می‌شود.

وایلدر این اندیکاتور را با محاسبه شاخص حرکتی جهت دار مثبت (+DMI) و شاخص حرکتی جهت دار منفی (-DMI) به‌دست آورد. این شاخص‌ها قیمت‌های بالا و پایین فعلی را با قیمت‌های بالا و پایین دوره زمانی قبل مقایسه می‌کنند تا برای ارزیابی موقعیت‌های معاملاتی به معامله‌گران کمک کنند.

مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسانن می‌کند. اعداد بالا حاکی از روند قوی و اعداد پایین حاکی از روند ضعیف هستند. وایلدر معتقد بود روند بازار زمانی قوی است که ADX بالای ۲۵ باشد. چنانچه این خط از ۲۰ پایین‌تر برود، به معنی ضعف روند بازار است.

اجزای اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX از سه قسمت تشکیل می‌شود؛ خط ADX، نشانگر جهت مثبت (DI+) و نشانگر جهت منفی (DI-).

نحوه محاسبه فرمول اندیکاتور ADX

برای استفاده از این اندیکاتور لازم نیست نحوه محاسبه آن را بدانید؛ کافی است با توجه به بازه زمانی دلخواه، شاخص را روی نمودار اعمال کنید. اما دانستن فرمول ADX به‌طور قطع می‌کند درک بهتری نسبت به عملکرد آن به‌دست آورید.

برای محاسبه +DI و -DI، به داده‌های قیمتی مربوط به قیمت بالا (H)، قیمت پایین (H) و قیمت بسته‌شدن هر دوره نیاز داریم. با وجود این داده‌ها می‌توان روند را بر اساس آنها تحلیل کرد. تعداد دوره‌ها به‌طور پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته می‌شود؛ +DI و DI- عبارتند از:

• DI+ = (میانگین متحرک هموار شده DM+ تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰
• DI- = (میانگین متحرک هموار شده DM- تقسیم بر میانگین دامنه واقعی (ATR)) × ۱۰۰

میانگین متحرک هموار شده روی تعداد دوره‌های انتخابی محاسبه می‌شود؛ در نهایت:

ADX = (میانگین متحرک هموار شده قدرمطلق (DI+ منهای DI-) تقسیم بر (DI+ به‌علاوه DI-)) × ۱۰۰

شاخص جهت دار منفی (DI-)

تحلیلگران برای تشخیص آغاز روند نزولی دنبال شرایطی می‌گردند که –DI خط +DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند نزولی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند نزولی قوی‌تر است.

DMI زمانی منفی است که حاصل (کف فعلی – کف قبلی) از (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر باشد.

شاخص جهت دار مثبت (DI+)

تحلیلگران به‌منظور شناسایی آغاز روند صعودی دنبال شرایطی می‌گردند که خط +DI خط –DI را به سمت بالا بشکند. در نهایت تشکیل منحنی شیب دار به سمت بالا گویای روند صعودی خواهد بود. هرچه این منحنی تندتر باشد، روند صعودی قوی‌تر است.

DMI زمانی مثبت است که حاصل (سقف قبلی – سقف فعلی) بیشتر از (کف فعلی – کف قبلی) باشد.

این یکی از اجزاء کلیدی محاسبه ADX محسوب می‌شود.

خط ADX در اندیکاتور (مشکی رنگ)

خط ADX قدرت روند را اندازه‌ می‌گیرد و در طول نمودار نوسان می‌کند. ADX افزایشی به این معنی است که روند صعودی و قیمت‌ها رو به افزایش است؛ در حالی که ADX از روند نزولی بازار و کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهد. از طرفی ADX صاف و هموار نیز نشان‌دهنده حالت خنثی یا رنج بازار است.

مهم است بداید که خط ADX غیرجهت‌دار است و هیچگونه اطلاعاتی در مورد جهت روند ارائه نمی‌کند. زمانی که این خط بالا می‌رود، به این معنی است که قدرت روند (صعودی یا نزولی) بیشتر می‌شود و وقتی به سمت پایین حرکت می‌کند، نشان‌دهنده ضعف روند (صعودی یا نزولی) است.

بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX چیست؟

هرچقدر تنظیمات اندیکاتور بهتر باشد، سیگنال‌های نهایی دقیق‌تر و سریع‌تر خواهند بود. شواهد نشان می‌دهد بهترین تنظیمات اندیکاتور ADX برای استفاده ۱۴ دوره است. همچنین بهترین عملکرد این اندیکاتور مربوط به زمانی است که با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مثل اندیکاتور RSI است. چراکه اندیکاتور ADX فقط از قدرت روند به ما می‌گوید؛ اما RSI سیگنال‌های ورودی مناسب در اختیار ما می‌گذارد. در نهایت تنظیمات نمودار باید هر دو شاخص ADX و RSI را شامل شود و شبیه تصویر زیر باشد:

اندیکاتور ADX را چطور بخوانیم و تفسیر کنیم؟

مهم‌ترین نکته‌ای که معامله‌گران باید بدانند این است که اندیکاتور ADX برای تشخیص رونددار بودن یا نبودن حرکت بازار استفاده می‌شود. دومین موضوع این است که این اندیکاتور قدرت روند و حرکت بازار را نشان می‌دهد و در آخر مانند سایر شاخص‌های مومنتوم، گاهی برای شناسایی نقاط برگشت و اصطلاحا تغییر روند در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ADX یک اندیکاتور پس‌رو یا لگینگ (Lagging) محسوب می‌شود؛ به این معنی که روند باید ابتدا خود را به اندیکاتور ثابت کند تا بپذیرد روندی در جریان است. مقادیر ADX بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کنند. اعداد بالا نشان‌دهنده قدرت روند و اعداد پایین نشان‌دهنده ضعف روند فعلی هستند.

نکات زیر کمک می‌کند خوانش‌های این اندیکاتور را بهتر تفسیر کنید:

• ADX زیر ۲۰: روند ضعیف؛ بازار در حال حاضر روندی ندارد.
• ADX بالای ۲۰: پیش‌بینی روند جدید؛ معامله‌گران شروع به ثبت سفارش‌های خرید یا فروش (در جهت روند) می‌کنند.
• ADX بین ۲۰ و ۴۰: تاییدی بر روند نوظهور؛ معامله‌گران از این موقعیت برای خرید یا فروش در جهت روند استفاده می‌کنند.
• ADX بین ۴۰ تا ۵۰ روند بسیار قوی.
• ADX بالای ۷۰: موقعیت عالی و بسیار کمیاب معروف به «پاور ترند»؛ اوج قدرت روند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX برای معاملات روزانه

قدم اول این استراتژی معاملاتی روزانه با شاخص ADX تنظیمات درست است. نمودارهای کوتاه‌مدت سریع هستند؛ بنابراین باید با تغییر تنظیمات ADX آن را نسبت به تغییرات کوتاه‌مدت قیمت در بازار حساس کنید.

بهترین انتخاب ممکن برای معاملات روزانه دوره ۳ است. به‌طور کلی هر چه دوره کوتاه‌تر باشد، شاخص فنی نسبت به قیمت حساس‌تر می‌شود. به همین خاطر طول دوره را عدد کوچکی در نظر می‌گیریم.

• تا اینجای مقاله دریافتیم که هرچه عدد ADX کمتر باشد، روند حرکت ضعیف‌تری دارد؛ در حالی که اعداد بالاتر حاکی از قدرت بیشتر روند هستند.
• از سوی دیگر از افت و خیز‌های طبیعی بازار می‌دانیم که قیمت‌ها از دوره تثبیت در جهت روند حرکت می‌کنند و بالعکس.

حال، اگر این دو فرضیه را با هم ترکیب کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که:

• خوانش اعداد پایین اندیکاتور ADX (تثبیت) با خوانش اعداد بالاتر اندیکاتور ADX (روند) همراه خواهد بود (بعد از هر افت، خیزی وجود دارد).

هنگام معامله روزانه با اندیکاتور ADX، باید به‌دنبال سرنخ‌هایی برای خرید و فروش زیر عدد ۲۵ باشیم. چون زمانی که اندیکاتور زیر ۲۵ قرار می‌گیرد، نشان می‌دهد هیچ قدرتی در بازار وجود نداشته و به احتمال زیاد در حال تثبیت هستیم. این یعنی می‌توانیم به دنبال سیگنال‌های شکست احتمالی در طول روز باشیم.

اما، از آنجایی که ADX جهت روند را به ما نشان نمی دهد، منتظر می مانیم تا ADX به بالای ۵۰ برسد:

• اگر با حرکت اندیکاتور به سمت بالا، قیمت‌ها افزایش یافت، معامله خرید باز می‌کنیم.
• اگر با حرکت اندیکاتور به سمت پایین، قیمت‌ها کاهش یافت، معامله فروش باز می‌کنیم.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX برای نوسان‌گیری

نوسان‌گیری با اندیکاتور ADX ساده‌تر است؛ چون این شاخص قدرت روند برای معامله‌گری موقعیت یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading) بهتر عمل می‌کند. پیشنهاد می‌کنیم برای نوسان‌گیری بهتر، این اندیکاتور را با EMA (میانگین متحرک نمایی) ۲۰ دوره‌ای ترکیب کنید. کافی است قوانین زیر را دنبال کنید:

• ADX باید از ۳۰ عبور کند؛ این نشانه وجود روند در بازار است
• منتظر بمانید قیمت تا EMA ۲۰ اصلاح کند.
• وقتی قیمت به EMA ۲۰ رسید، موقعیت خرید را کمی بالاتر از کندل قبلی باز کنید. باید زیر کف جدیدی باشد که در نوسان تشکیل شده است.

شاخص جهت‌دار منفی (DI-) و شاخص جهت‌دار مثبت (DI+) روی نمودار

ADX برای آنکه قادر به شناسایی جهت حرکت روند نیز باشد، از دو خط نشانگر جهت‌دار منفی (DI-) و نشانگر جهت‌دار مثبت (DI+) که در ابتدای مقاله به آن‌ها اشاره کردیم، استفاده می‌کند.

• زمانی که خط DMI مثبت بالاتر از DMI منفی باشد، قیمت‌ها افزایش یافته و جهت روند صعودی است.
• زمانی که DMI منفی بالاتر از DMI مثبت قرار گیرد، قیمت‌ها کاهش می‌یابند و جهت روند نزولی است.

تلاقی دو خط DI+ و DI-

با کمی دقت در نمودار می‌بینیم که دو خط مثبت و منفی DI در بخش‌هایی با یکدیگر برخورد می‌کنند؛ این اتفاق (Crossover) اطلاعات جالبی درباره جهت حرکت روند به معامله‌گر می‌دهد.

زمانی که خط DI مثبت خط DI منفی را می‌شکند و عدد ADX بالای ۲۰ است، معامله‌گر این شرایط را فرصتی سودآور برای خرید یک دارایی می‌بیند؛ اما زمانی که DI منفی خط DI مثبت را می‌شکند و ADX بالای ۲۰ است، موقعیت را برای فروش مناسب می‌بیند.

همان‌طور که از توضیحات پیداست، از کراس اوورها می‌توان برای تشخیص بهترین نقاط ورود و خروج به بازار استفاده کرد.

چطور با اندیکاتور ADX روند را دنبال کنیم؟

دنباله نقاط اوج و کف اندیکاتور ADX روند کلی حرکت بازار را نشان می‌دهد؛ اینکه چه زمانی قیمت با شتاب زیاد تغییر می‌کند و چه زمانی حرکات بازار بی‌جان و خسته است. دقت کنید که حتی در یک روند صعودی ممکن است با ADX رو به کاهش مواجه شویم. علت به سربار عرضه و کاهش آن با پیشرفت روند برمی‌گردد. به همین خاطر هرچه می‌گذرد، روند صعودی ضعیف و ضعیف‌تر می‌شود.

• آگاهی از حرکت روند صعودی کمک می‌کند معامله‌گر به جای خروج قبل از پایان روند، موقعیت خود را حفظ کند.
• روند نزولی به معامله‌گر هشدار می‌دهد مراقب قیمت دارایی باشد و از تکنیک مدیریت ریسک خود اطمینان حاصل کند.

سیگنال واگرایی اندیکاتور ADX

یکی از دلایل مهم علامندی به این اندیکاتور این است که جدا از واگرایی مومنتوم، قادر است تغییر قریب‌الوقوع قیمت یا بازگشت روند را زودتر اطلاع دهد. واگرایی زمانی رخ می‌دهد که حرکات قیمت نه‌تنها توسط اندیکاتور تایید نشود، بلکه خط اندیکاتور در خلاف جهت قیمت حرکت کند. این تناقض هشداری مبتنی بر تغییر روند حرکت در روزهای آتی است و انتظار می‌رود معامله گر حد ضرر را کمی جابه‌جا کرده و یا مقداری از سود خود را از معامله خارج کند.

مزایا و معایب اندیکاتور میانگین جهت دار ADX

اندیکاتور میانگین جهت‌دار مجموعه‌ای از مزیت‌ها و معایب منحصربه‌فرد دارد که دانستن آن‌ها خالی از لطف نیست؛ چراکه کمک می‌کند بفهمیم این شاخص در کدام بخش‌ها برتری دارد و کجاها نمی‌توان از آن بهره‌مند شد.

مزیت‌های اندیکاتور میانگین جهت‌دار

از مزیت‌های مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ابزار عالی برای اندازه‌گیری قدرت روند و شناسایی روندهای ضعیف و قوی در بازار
• هشدار در مورد تغییرات حرکت روند
• تأیید شکست روند
• قابل استفاده هم برای معاملات روزانه و هم برای معاملات نوسان‌گیری

اشکالات اندیکاتور میانگین جهت‌دار

از معایب مهم ADX می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• ADXیک شاخص پس‌رو(Lagging)است که قیمت را دنبال می‌کند.
• احتمال سیگنال‌دهی اشتباه در بازه‌های زمانی کوتاه بسیار زیاد است.
• تمام داده‌های لازم برای تجزیه و تحلیل دقیق قیمت را شامل نمی‌شود؛ به همین خاطر بهتر است در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

کلام آخر

پرسودترین معاملات افراد در بازارهای مالی، معامله در جهت قوی‌ترین روندها است. از این رو شناسایی روندهای قوی بازار یکی از بزرگترین دغدغه‌های معامله‌گران و کلید موفقیت آن‌ها شمرده می‌شود. اندیکاتور ADX نه تنها در شناسایی روندها به معامله‌گران کمک می‌کند، بلکه قوی‌ترین روندها را به آن‌ها می‌شناساند و از دارایی آن‌ها اندیکاتور پسرو چیست؟ در برابر تغییرات حرکت روند محافظت می‌کند.

امیدواریم بعد از مطالعه این مطلب ابهامی درباره نحوه استفاده از این اندیکاتور و عملکرد آن در ذهن شما خوانندگان عزیز باقی نمانده باشد. اگر شما عزیزان اطلاعات بیشتری در این زمینه دارید، خواهشمندیم نظرات‌تان را با ما و همراهان ما به اشتراک بگذارید.