محدوده های RSI

در ایران، معاملات در بازار سرمایه ۵ روزه و در روز شنبه تا چهارشنبه انجام می پذیرد. معامله گران به خوبی آگاه هستند که بازه یک هفته ای در ایران بسیار مهم است دلایلی مانند محدودیت نوسان، تعیین حجم مبنا در روز چهارشنبه تعطیلی دو روزه بازار و . موجب میگردد که یک هفته کاری از لحاظ معاملاتی بسیار بازه مهم و اثر گذاری باشد شرایط گفته شده به روشنی مشخص خواهد کرد که نباید از بازه های طرح شده توسط جان مورفی و دیگران که متناسب با بازار آمریکا و اروپا مطالعه و معرفی شده است استفاده کرد از همین رو بازه مناسب برای استفاده در بازار ایران، همان کوچکترین بازه زمانی معاملاتی یعنی بازه ۵ روزه خواهد بود این بازه و مضارب آن بهترین بازه زمانی برای استفاده در اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها خواهد بود.

اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) با استفاده از روابط پیچیده ­ی ریاضی محاسبه می­ گردد.. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتورهای تکنیکالی است که در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار کاربرد دارد.

شاخص RSI با بررسی یک دوره­ ی زمانی 14 روزه قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و اطلاعات سودمندی را در مورد روند معامله، محدوده‌های اشباع خرید و فروش و … در اختیار ما قرار می دهد. همانطور که قبلا نیز گفته شد RSI یک اسیلاتور است و بین دو سطح 0 و 100 نوسان می­ کند هنگامی ­که شاخص بر روی عدد ۷۰ یا بالاتر از آن قرار می‌گیرد به محدوده اشباع خرید رسیده‌ایم. در این حالت انتظار می‌رود که شاهد یک برگشت در روند قیمت و یا اصلاح باشیم. به همین صورت زمانی که شاخص به محدوده ۳۰ کاهش می‌یابد اشباع فروش اتفاق افتاده است.

البته انتظار بازگشت روند با نزدیک شدن به عددهای 30 و 70 بیش­تر برای حالتی است که قیمت در یک روند خنثی است اما اگر روند صعودی یا نزولی باشد داستان متفاوت است. به عنوان مثال فرض کنید در یک روند صعودی هستیم و اندیکاتور به بالاتر از سطح 70 برود در این شرایط ممکن است بارها اندیکاتور بالاتر از 70 برود اما روند تغییری نکند. در بعضی مواقع در روندهای صعودی به جای سطح ۳۰ سطح ۵۰ را سطح حمایت در نظر می‌گیرند و اگر در جریان یک روند صعودی اصلاحی اتفاق افتاده باشد انتظار دارند که در این سطح اصلاح تمام شود و قیمت به روند صعودی خود برگردد.

بنابراین در استفاده از اندیکاتور RSI باید در نظر داشته باشیم که در چه روندی قرار داریم.

به صورت دقیق ­تر ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید را در نمودار زیر می ­توان دید.

دریافت سیگنال ­های خرید و فروش از RSI

در ناحیه­ ی اشباع فروش (زیر سطح 30) با کاهش فشار فروش شاخص افزایش پیدا کرده و در هنگام شکست سطح 30 از پایین به بالا سیگنال خرید داده می­ شود.

پس از برگشت شاخص از سطح 70 از بالا به پایین سیگنال فروش داده می­ شود در این مواقع شاهد کاهش بسیار زیاد قیمت خواهیم بود.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور در کنار مک­ دی یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد. در مواقعی که ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI وجود داشته باشد واگرایی اتفاق می ­افتد که در این حالت ممکن است جهت حرکت قیمت کاملا عوض شود.

در تصویر فوق می ­بینید که بین نمودار قیمت و RSI ناهماهنگی اتفاق افتاده است و بعد از آن جهت حرکت قیمت تغییر کرده است.

ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI

همانطور که دیدیم RSI یک اسیلاتور قوی و پرکاربرد است (البته پیشنهاد می ­شود این اندیکاتور در محدوده های RSI کنار اندیکاتور دیگری مانند مک ­دی مورد استفاده قرار گیرد) بنابراین می توان بر روی آن خطوط روند رسم کرد و یا جهت روند را با آن تشخیص داد .

تحلیل تکنیکال بیت کوین، آپدیت ۱ مرداد

همزمان با برگزاری مناظره جک دورسی و ایلان ماسک، بیت کوین از محدوده ۲۹ هزار دلار برگشت قوی ای داشت و خود را به بالای ۳۲ هزار رساند. اما سوال اینجاست که آیا این رشد می تواند شروع یک برگشت باشه یا نه صرفا اصلاحی برای ریزش بیشتر؟!

در تایم هفتگی شرایط تکنیکال بیت کوین چندان جالب نیست و تا چند روز پیش گارد هفتگی RSI از دست رفته تلقی می شد اما با این برگشت کمی شرایط بهتر شده است. در تایم فریم روزانه همان طور که در چارت مشاهده می کنید به محدوده بسیار مهم و محکمی رسیدیم که کار را سخت میکند.

RSI مقاومت مهمی دارد که بیت کوین را از ۶۵ هزار به اینجا کشانده، بنابراین ادامه رشد در گروی شکست این خط روند و در مرحله بعد تثبیت قیمت بالای ۳۶هزار دلار است.

نکته نگران کننده دیگر این است که تلاقی دو مووینگ ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه که به تقاطع مرگ معروف است را در پیش داریم. در حال حاضر مووینگ ۱۰۰ به زیر ۲۰۰ روزه کشیده شده و در بول مارکت ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ نیز بعد از تلاقی این دو مووینگ بازار وارد روند نزولی شد، اما در بول مارکت ۲۰۱۳ یک اصلاح عمیق در چارت دیده می شود که با تلاقی این دو مووینگ همراه بوده اما بعد از اصلاح، بازار به روند صعودیش برگشته و حتی قوی تر رشد کرده است.

نتیجه گیری

از منظر تحلیل تکنیکال شرایط چندان جالب به نظر نمی رسد اما برگشت روزهای گذشته از ۲۹ هزار جذابیت قیمتی این محدوده را ثابت میکند. برای ادامه رشد روند صعودی نیاز به شکسته گارد نزولی RSI در تایم روزانه در مرحله اول و تثبیت قیمت بالای ۳۶ هزار در مرحله دوم است.

دقت کنید سناریوی اصلاح صعودی کوتاه در روند نزولی اصلی از نظر تکنیکال بسیار قوی بوده، اما از منظر بنیادی همه چیز برای صعود محیاست! موجودی بیت کوین در صرافی ها کم بوده و خریدارهای بزرگ همچنان به خرید خود ادامه میدن و جدیدا تعداد والت های با موجودی ۱۰۰۰تا ۱۰،۰۰۰ بیت کوین افزایش یافته است.

هش ریت شبکه در حال احیای خود بوده و ریزش شدیدی در آن دیده نمی شود. ماینرها همچنان به ذخیره بیت کوین ادامه می دهند و فعلا فشار فروشی از سمت آنها دیده نمی شود، به جز چند روز گذشته که واریز بیت کوین از طرف ماینرها به صرافی ها کمی شدت گرفت. احساسات معامله گرها به ترس و وحشت رسیده که نشانه خوبی است و در انتها از منظر زمانی هنوز بازار به انتهای بول مارکت خود که انتهای ۲۰۲۱ است نرسیده و زمان کافی برای شروع حرکتی قدرتمند باقی مانده است.

تحلیل بیت کوین ۱۸ خرداد

بعد از خروج از محدوده رنج چهار ساعته حرکت قیمت را به سمت عدد حمایتی ۳۰ هزار و ۲۷ هزار دلار شروع کرده است. تحلیل سایت فیما چارت در روزهای آینده حرکت قیمت به سمت عدد ۳۰ هزار و ۲۷ هزار می باشد.

تحلیل ۱ خرداد

همراهان عزیز فیماچارت در تاریخ ۱ خرداد علائمی که در نمودار بیت کوین دیده می شود به شرح زیر است:

در تایم ۴ ساعته و روزانه ظاهراً بیت کوین خبری از اصلاح تایم روزانه را خواهد داد. این اصلاح با برگشته روند نزولی در تایم ۴ ساعته تایید می شود. نشانه هایی که برای این رشد تا محدوده قیمتی ۵۰،۰۰۰ دلار خواهیم دید. الگوی سروشانه کف در تایم ۴ ساعته در اندیکاتور مکدی لاین واگرایی مثبت یا RD مثبت درمکدی لاین RSI و نمودار قیمت ایجاد گپ بین اندیکاتور MFI و RSI در تایم روزانه است. بنابراین سناریویی که در پیش داریم اصلاح تایم روزانه در قیمت محدوده ۵۰،۰۰۰ است.

علائم دیده شده در تایم۴ ساعته:

• +Rd ml
• +Rd rsi
• سرو شانه مکدی لاین
• سر و شانه RSI

علائم دیده شده در تایم روزانه

• انتهای بازوی CD
• گپ محدوده اشباع بین RSI و MFI
• کندل چکش

تحلیل بیت کوین ۲۹ اردیبهشت

با توجه به تحلیل ۲۷ اردیبهشت بیت کوین تا محدوده ۳۷،۵۰۰ اصلاح قیمتی در تایم هفتگی خواهیم داشت. قیمت ۳۷،۵۰۰ خط روند هفتگی و فیبوی ۰.۵ ret می تواند حمایت خوبی داشته باشیم. از نظر زمانی نهایت زمانی که بیت کوین در این محدوده باقی بماند ۶ هفته است. توقع داریم زیر ۶ هفته دوباره به مسیر رشد برگردد.

تحلیل ۲۷ اردیبهشت

بعد از شکست حمایت عدد ۵۴ RSI هفتگی همانطور که پیش‌بینی کردیم، ریزش سنگین‌تر و اصلاح هفتگی طولانی تری خواهیم داشت (هم از نظر قیمت هم از نظر زمان). حمایت بعدی بیت کوین عدد ۳۷،۵۰۰ دلار است. امیدواریم که در قیمت ۳۷،۵۰۰ دلار الگوهای برگشتی ببینیم. پیشنهاد می کنیم صبر کرده و منتظر باشید تا ببینید نمودار، خریدار و فروشنده ها چه الگویی می‌سازند و بعد از آن وارد معامله شوید.

با روند دوست هستیم و روند بیت کوین نزولی است! پرسود باشید.

تحلیل بیت کوین ۲۶ اردیبهشت

در تحلیلی که از بیت کوین در تاریخ ۶ اردیبهشت خدمت شما دوستان رسید به عدد قیمتی ۴۷،۵۰۰ اشاره شد که دیدیم محدوده ۴۷ هزار دلار برای سومین بار حمایت را انجام داد. بنابراین تا این تاریخ (۲۶ اردیبهشت) نزدیکترین حمایت قیمتی معتبر محدوده ۴۷،۰۰۰ است.

در اندیکاتور RSI عدد ۵۴ هفتگی حمایت مستحکمی را انجام می دهد که از نظر اعتبار حمایت های پیشروی RSI ۵۴ در تایم هفتگی بسیار قوی است. در صورت شکسته این عدد، BTC ریزش سنگین تر و اصلاح طولانی تری را از نظر قیمت و زمان خواهد داشت.

اما حمایت های BTC گفته شد و در چه صورت بیت کوین رشد را شروع می‌کند؟

از نظر قیمتی شکسته ۶۵ هزار دلار سیگنال رشد BTC را صادر می کند. اما این قیمت برای خرید بسیار دور است و کم ریسک ترین خرید ها در کف قیمتی است.

بنابراین اولین نشانه‌های شروع رشد دوباره بیت کوین فیلد شدن یا از دست رفتن واگرایی منفی روند گذشته در RSI در تایم روزانه است.

آموزش اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index

قبل از هر چیز ابتدا به پرکاربردترین انواع اندیکاتورها اشاره می کنیم:

1. استوکاستیک (ADX) : سرعت حرکت قیمت را نشان می دهد.
2. RSI
3. ART : نشان دهنده قدرت و یا ضعف سیگنال میباشد. عدد ۲۵ بعنوان روند ضعیف در محدوده های RSI این اندیکاتور شناخته شده است.
4. SAR
5. باند بولینگر: سنجش نوسانات
6. ابر ایچی موکو

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا اندیکاتور قدرت نسبی یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در میان سرمایه گذاران می باشد همچنین جهت انجام هر نوع بررسی از محاسبات پیچیده ریاضی بهره برداری می کند.

فرمول محاسبه RSI :

RSI= 100 – ( ۱۰۰ / ۱+RS)

میانگین سود ÷ RS = میانگین ضرر

دسته بندی اندیکاتورها :

1. دامنه نوسان محدود یا اوسیلاتور
2. دامنه نوسان نامحدود

اندیکاتور آر اس آی جز خانواده اوسیلاتورها است. نوسان ها در این اندیکاتور بین ۰ تا ۱۰۰ و نقاط مهم بین ۳۰ تا ۷۰ است که نشان دهنده اشباع خرید و فروش می باشد. زمانی که محدوده های RSI نمودار روی عدد ۵۰ قرار گرفت هیچگونه معامله انجام ندهید چون خرید و فروش در سطح یکسانی قرار دارند همچنین اگر سیگنال ها به زیر عدد ۳۰ رسیدند مانند یک اخطار برای شما می باشد و حالت واگرایی رخ می دهد. برای انجام تحلیل و بررسی دقیقتر، بصورت پیشفرض بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است. اگر قصد انجام معاملات کوتاه مدت را دارد بهتر است RSI را در بازه زمانی کوتاهی در نظر بگیرید زیرا این عمل باعث بالا رفتن حساسیتش به قیمت ها می شود و یکی از معایب در بازه زمانی کوتاه بالا رفتن خطای خروجی سیگنال ها است. تنها کاربرد این اندیکاتور مشخص نمودن خرید محدوده های RSI در زمان هایی که RSI به شدت پایین است و یا فروش در زمان هایی که RSI به شدت بالاست نیست زیرا برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند و در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید.

باید این نکنه مهم را بدانید که اگر دانش و اطلاعات کافی در زمینه بورس را داشته باشید می توانید چندین اندیکاتور را باهم ترکیب کنید و نتیجه عالی تری را داشته باشید. بطور مثال اگر اندیکاتورهای RSI و باند بولینگر و ADX را باهم ترکیب کنید می توانید به طور همزمان میزان و نوع حرکت را محدوده های RSI همراه با نوع روند و نوسانات را در کنار هم مشاهده کرد.

بازه های مناسب زمانی برای استفاده در تحلیل تکنیکال

یکی از شیوه های تحلیل بازار که پیش نیاز انتخاب شیوه های معاملاتی خواهد بود تحلیل تکنیکال است. نگرش تحلیل تکنیکال بر پایه روانشناسی بازار بنا نهاده شده و با کمک از معادلات و مفاهیم ریاضی تکمیل می شود مهمترین و اصلی ترین شیوه تحلیل در بررسی تکنیکی شناسایی حمایت ها، مقاومت ها و روند حرکتی سهام خواهد بود. که به سرمایه گذار کمک میکند تا دید مناسبی از وضعیت سهام داشته باشد و بتواند با توجه به سوابق سهم احتمالات پیش رو را بررسی نماید

یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در ایران استفاده از اندیکاتور ها است سهامداران در ایران علاقه وافری به استفاده از اندیکاتور ها دارند از این رو یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر تحلیل به وسیله اندیکاتور ها بازه های زمانی خواهد بود .

بازه های زمانی که عموما در ایران استفاده می شود همان بازه هایی است که تحلیلگران خارجی مانند جان مورفی و .. در کتب خود تدوین نموده اند و مشخصا این بزرگان بر اساس تجربیات معاملاتی و استدلال هایی که در بازار فارکس یا بازارهای مالی آمریکا و اروپا تجربه شده است به این بازه ها رسیده اند از طرفی نرم افزار های تحلیلی نیز این نسبت ها را به عنوان پیش فرض در نرم افزار خود قرار داده اند که مشخصا متناسب با بازارهای مالی خارجی می باشد و تحلیلگران ایرانی بدون توجه به این موضوع از این ابزار استفاده میکنند. مثلا برای اندیکاتور RSI از بازه ۱۴ روزه استفاده می شود. که مضربی از عدد ۷ می باشد. بازار ایران محدوده های RSI با توجه محدودیت دامنه نوسان روزانه، شیوه محاسبه حجم مبنا، شرایط اقتصادی، میزان نقدینگی و تجربه و دانش معامله گران با بازارهای خارجی قابل مقایسه نبوده و بایستی شیوه متناسب با بازار ایران برای آن مدل سازی گردد از این رو تئوری استفاده از بازه زمانی متناسب با بازار ایران تدوین و بررسی گردیده است محدوده های RSI و برای بیش از ۱۰۰ سهم در بازار ایران بررسی و مطالعه شده است.

تئوری بازه های زمانی در اندیکاتور ها (Period):

در ایران، معاملات در بازار سرمایه ۵ روزه و در روز شنبه تا چهارشنبه انجام می پذیرد. معامله گران به خوبی آگاه هستند که بازه یک هفته ای در ایران بسیار مهم است دلایلی مانند محدودیت نوسان، تعیین حجم مبنا در روز چهارشنبه تعطیلی دو روزه بازار و . موجب میگردد که یک هفته کاری از لحاظ معاملاتی بسیار بازه مهم و اثر گذاری باشد شرایط گفته شده به روشنی مشخص خواهد کرد که نباید از بازه های طرح شده توسط جان مورفی و دیگران که متناسب با بازار آمریکا و اروپا مطالعه و معرفی شده است استفاده کرد از همین رو بازه مناسب برای استفاده در بازار ایران، همان کوچکترین بازه زمانی معاملاتی یعنی بازه ۵ روزه خواهد بود این بازه و مضارب آن بهترین بازه زمانی برای استفاده در اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها خواهد بود.

بازه ۵ روزه تغییرات و نوسانات یک هفته را مشخص خواهد کرد بازه ۲۰ روزه نوسانات و تغییرات یک ماهه و بازه ۶۰ روزه نوسانات یک بازه سه ماهه را در تایم فریم روزانه نشان خواهد داد. بررسی و مطالعه این سه بازه در تایم فریم های دیگر نیز مشاهدات جالبی را در مورد رفتار اندیکاتور ها نشان می دهد و قابل استفاده خواهد بود از طرفی این بازه برای اندیکاتور هایی که در محاسبات خود از بازه زمانی بهره می برند قابل استفاده خواهد بود. برای درک بهتر موضوع بازه زمانی بر روی اندیکاتور میانگین حرکتی بررسی خواهد شد.

استفاده از بازه های ۵ تایی در اندیکاتور Moving Average :

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) یک اندیکاتور بسیار ساده و قیمت گرا است. شیوه محاسبه این اندیکاتور به این صورت است که قیمت ها را در یک بازه زمانی که تحلیلگر آن را تعیین میکند، میانگین گرفته و به صورت نمودار مشخص می نماید این نمودار با بازه های ۵ تایی بسیار شیوه مناسبی برای تشخیص روند حرکتی سهم خواهد بود به این صورت که استفاده از این اندیکاتور بروی نمودار قیمتی وضعیتی از میانگین قیمت ۳ ماهه گذشته، سهم را به سرمایه گذار میدهد و امکان مقایسه را برای سرمایه گذار فراهم می نماید اتصال این نقاط نموداری خواهد بود که روند حرکتی سهم را نشان خواهد داد(رجوع شود به نمودار شماره ۱)

شیوه استفاده از بازه ها و اندیکاتور ها:

شکل شماره ۱ نمودار قیمتی به همراه نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه آن را نشان می دهد. همانگونه که در شکل مشخص است قیمت، به میانگین ۶۰ روزه خود بسیار حساس می باشد. وضعیت این نمودار و تلفیق آن را با نمودار قیمتی در سه بخش می توان تفسیر نمود.

۱- شیب خط میانگین متحرک

زمانی که شیب خط میانگین متحرک مثبت باشد نشان دهنده روند صعودی سهم خواهد بود زمانی که شیب نمودار میانگین متحرک منفی باشد روند نزولی و زمانی که شیب میانگین متحرک صفر باشد نشان دهنده روند حرکتی سهم خنثی خواهد بود.

اگر قیمت، نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه در شیب مثبت یا صفر به بالا قطع نماید امکان تغییر مسیر و آغاز روندی جدید صعودی بسیار زیاد خواهد بود.(نمودار شماره ۱ محدوده A)

اگر قیمت، در شیب منفی نمودار را به سمت بالا قطع نماید احتمال تغییر روند کمتر بوده و بایستی عوامل دیگر نیز بررسی گردد. ولی اگر قیمت، نمودار ۶۰ روزه را به سمت پایین قطع نماید و در صورتی که شیب نمودار مثبت یا صفر باشد احتمال تشکیل یک روند نزولی بسیار زیاد خواهد بود و در صورت منفی بودن شیب نمودار، روند ریزشی قوی تری را نوید خواهد داد

۲- وضعیت قیمت نسبت محدوده های RSI به نمودار

زمانی که قیمت، بالای خط میانگین متحرک ۶۰ روزه قرار داشته باشد و شیب خط مثبت باشد روند سهم صعودی خواهد بود و تا زمانی که قیمت، نمودار ۶۰ روزه را به سمت پایین قطع نکند سهم روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. ( محدوده AC) و زمانی که قیمت، زیر نمودار میانگین متحرک ۶۰ روزه قرار داشته باشد و شیب سهم منفی باشد تا زمانی که قیمت، نمودار ۶۰ روزه را یا قدرت به سمت بالا قطع نکند روند سهم نزولی خواهد بود.

۳- حمایت و مقاومت میانگین متحرک

میانگین متحرک با توجه به آنکه میانگینی از قیمت سهم، در ۶۰ روزه گذشته می باشد بسیار حائز اهمیت است در اصل این نمودار به سرمایه گذار نشان می دهد که قیمت امروز سهم با میانگین ۶۰ روزه گذشته خود چقدر اختلاف دارد این اختلاف هر چه بزرگتر باشد بی ثباتی قیمت، افزایش پیدا خواهد کرد در کل میتوان گفت خط میانگین متحرک ۶۰ روز به صورت یک آهنربا عمل خواهد کرد و قیمت تمایل خواهد داشت به سمت خط ۶۰ روزه حرکت نماید حال زمانی که قیمت بالای این نمودار قرار داشته باشد خط میانگین متحرک ۶۰ روزه به عنوان یک محدوده حمایتی عمل خواهد کرد.( رجوع شود به نمودار شماره ۱- محدوده B) و زمانی که قیمت در زیر نمودار ۶۰ روزه قرار داشته باشد خط میانگین ۶۰ روزه به صورت یک مقاومت بسیار مهم عمل خواهد کرد(رجوع شود به نمودار شماره ۱ محدوده های D,E,F,G)

جان مورفی در کتاب خود در مورد استفاده از میانگین متحرک از تلفیق سه نمودار (۴,۹,۱۸) روزه استفاده کرده است و محل قطع کردن این خطوط را منطقه مناسب برای شناسایی تغییر روند سهم دانسته است اما طی مطالعه صورت گرفته بروی بیش از ۱۰۰ سهم در بازار ایران نسبت (۶۰,۲۰,۵) با توجه به شرایط بازار ایران مناسب تر به نظر می رسد و ریسک معاملاتی سرمایه گذار را کاهش خواهد داد. (رجوع شود به نمودار شماره ۲). تحلیل گران میتوانند برای کاهش حساسیت نمودار به قیمت از نسبت (۲۰,۱۰,۵) نیز استفاده نمایند که به نسبت معرفی شده جان مورفی بسیار نزدیک می باشد و میانگین بازه یک هفته دو هفته و یک ماه را با یکدیگر مقایسه خواهد کرد. از مشکلات این اندیکاتور می توان به کند بودن زمان ورود و خروج آن اشاره کرد. معمولا از این اندیکاتور در بازه های بلند مدت استفاده خواهد شد و برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت باید از تایم فریم های ساعتی و دقیقه ای استفاده نمود که به دلیل گستردگی مطلب در نوبت دیگر به آن اشاره خواهد شد.

در آخر پیشنهاد میگردد که سرمایه گذاران فنون کامل تحلیل تکنیکال را فراگرفته و از اندیکاتور ها به عنوان ابزاری کمکی استفاده نمایند تمامی اندیکاتور های از داده های گذشته استفاده میکنند و میتوانند خطاهای فاحش داشته باشند.

شاخص RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi و کاربرد های آن در تحلیل تکنیکال به همراه تصویر

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و میزان تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا سایر دارایی‌ها اندازه‌گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسان‌ساز (گراف خطی که بین دو حد حرکت می‌کند) نمایش داده می‌شود و می‌تواند از ۰ تا ۱۰۰ قرائت شود. این اندیکاتور در اصل توسط «جی. ولز وایلدر جونیور» توسعه داده شده و در سال ۱۹۷۸ در کتاب مشهورش به نام «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

تفسیر سنتی و کاربردی از RSI این است که مقادیر ۷۰ یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار در حال اشباع خرید یا ارزش‌گذاری بیش از حد است، و ممکن است برای یک روند معکوس یا عقب‌نشینی (پول‌بک) اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ یا کمتر RSI نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش بسیار کم است.

نکات کلیدی

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز حرکتی محبوب است که در سال ۱۹۷۸ توسعه یافت.
• RSI سیگنال‌هایی را در مورد حرکت صعودی و نزولی قیمت به معامله‌گران تکنیکال ارائه می‌دهد که اغلب در زیر نمودار قیمت دارایی رسم می‌شود.
• یک دارایی معمولاً زمانی که RSI بالای ۷۰ درصد است، در وضعیت اشباع خرید، و زمانی که زیر ۳۰ درصد است، اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.

RSI با یک محاسبه دو قسمتی محاسبه می‌شود که با فرمول زیر شروع می‌گردد:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در محاسبه، برابر با میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره‌ی بازگشت است. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین ضرر ​​استفاده می‌کند. دوره‌های دارای زیان قیمت، در محاسبات میانگین سود ۰ در نظر گرفته می‌شوند، و دوره‌هایی که در آن‌ها افزایش قیمت اتفاق می‌افتد هم برای محاسبه‌ي میانگین ضرر، به‌صورت ​​صفر محاسبه می‌شوند.

استاندارد RSI، استفاده از ۱۴ دوره برای محاسبه‌ی مقدار اولیه‌ی ارزش RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار هفت روز از ۱۴ روز گذشته بالاتر بسته شده و میانگین سود ۱ درصدی داشته است. هفت روز باقی‌مانده، همه با کاهش متوسط ​​۰.۸-% پایین‌تر بسته شده‌اند.

محاسبه برای بخش اول RSI شبیه محاسبه‌ی بسط داده‌شده‌ی تصویر زیر است:

هنگامی که ۱۴ دوره‌ی داده در دست‌رس است، بخش دوم فرمول RSI قابل محاسبه خواهد بود. مرحله‌ی دوم محاسبه، راه رسیدن نتایج را هموار می‌کند.

محاسبه RSI

با استفاده از فرمول های بالا، RSI را می‌توان محاسبه کرد، که در آن خط RSI را می‌توانید در زیر نمودار قیمت دارایی رسم کنید.

با افزایش تعداد و اندازه بسته‌های مثبت، RSI افزایش می‌یابد، و با افزایش تعداد و اندازه‌ي زیآن‌ها کاهش پیدا می‌کند. بخش دوم محاسبات نتیجه را هموار می‌کند، بنابراین RSI در یک بازار پر روند، فقط به ۱۰۰ یا ۰ نزدیک می‌شود.

اندیکاتور RSI، در حالی که سهام در روند صعودی است، می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه‌ای که ارزش خرید دارد باقی بماند. از سوی دیگر، هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو اشباع فروش باقی بماند. این مسأله می‌تواند برای تحلیل‌گران تازه‌کار گیج‌کننده باشد؛ اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب، این مسائل را روشن می‌کند.

RSI به شما چه می گوید؟

روند اولیه‌ی سهام یا دارایی، ابزار مهمی برای اطمینان از درک صحیح قرائت شاخص است. به عنوان مثال، کنستانس براون (Constance Brown)، CMT، تکنسین معروف بازار، بر این ایده اصرار دارد که افزایش فروش در RSI در یک روند صعودی، به احتمال زیاد بسیار بیشتر از ۳۰٪ است، و این که افزایش خرید در RSI در طول یک روند نزولی، بسیار کمتر از سطح ۷۰٪ قیمت است.

در طول یک روند نزولی، RSI به جای ۷۰%، نزدیک به سطح ۵۰% به اوج خود می‌رسد، که می‌تواند توسط سرمایه‌گذاران با اطمینان بیش‌تری برای نشان دادن شرایط نزولی استفاده شود. زمانی که یک روند قوی وجود دارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران یک خط روند افقی را بین سطوح ۳۰ تا ۷۰ درصد اعمال می‌کنند، تا حرکات افراطی را بهتر شناسایی کنند. زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، محدوده های RSI اصلاح سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش معمولاً غیر ضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش متناسب با روند، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی زمانی که قیمت در روند صعودی است، و سیگنال‌های نزولی زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، به جلوگیری از هشدارهای کاذب زیادی که ممکن است RSI ایجاد نماید، کمک می‌کند.

تفسیر RSI و محدوده RSI

به طور کل، زمانی که RSI از سطح مرجع ۳۰ افقی فراتر می‌رود، یک علامت صعودی است و زمانی که به زیر سطح مرجع ۷۰ افقی می‌لغزد، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می‌توان تفسیر کرد که مقادیر ۷۰ RSI یا بالاتر نشان می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده و ممکن است برای یک روند معکوس یا پول‌بک اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت ۳۰ RSI یا کمتر نشان‌دهنده‌ی شرایط اشباع فروش یا ارزش کم است.

در طول روندها، قرائت‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ بیشتر شود، و این اندیکاتور اغلب به ۳۰ یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چندین نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد، اما بعد از آن به زیر سطح ۳۰ برود، به این معنی است که روند ضعیف شده و ممکن است معکوس گردد.

برعکس این قضیه برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد، و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت روند صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک، ابزارهای مفیدی هستند که در هنگام استفاده از RSI باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع فروش ایجاد کرده، و به دنبال آن یک بالاترین قیمت پایین که به همان نسبت با پایین‌ترین قیمت پایین مطابقت دارد. این نشان‌دهنده‌ی افزایش حرکت صعودی است، و می‌توان از شکست بالای منطقه‌ی اشباع فروش برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده کرد.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت اشباع خرید ایجاد می‌کند، و به دنبال آن یک پایین‌ترین سطح بالا به همان نسبت با بالاترین سطح بالای قیمت‌ها مطابقت دارد.

زمانی که RSI بالاترین سطوح پایین، و قیمت پایین‌ترین سطوح پایین را تشکیل می‌دهند، یک واگرایی صعودی شناسایی می‌شود. این یک سیگنال عموماً معتبر است؛ اما زمانی که یک سهام در یک روند بلندمدت باثبات قرار بگیرد است، واگرایی‌ها به ندرت اتفاق می‌افتند. استفاده از قرائت‌های انعطاف‌پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید به شناسایی سیگنال‌های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

مثالی از رد کردن نوسان RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار RSI را در زمانی که دوباره از منطقه‌ی اشباع خرید یا اشباع فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال «رد نوسان» صعودی نامیده می‌شود و دارای چهار بخش است:

1. RSI در منطقه‌ی اشباع فروش قرار می گیرد.
2. RSI به بالای ۳۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI یک افت دیگر را بدون بازگشت به قلمروی اشباع فروش ایجاد می‌کند.
4. RSI سپس بالاترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

همانند واگرایی‌ها، یک نسخه‌ی نزولی از سیگنال رد نوسان وجود دارد که شبیه تصویر آینه‌ای از نسخه‌ی صعودی است. رد نوسان نزولی نیز دارای چهار بخش است:

1. RSI تا منطقه‌ی اشباع خرید افزایش می‌یابد.
2. RSI به زیر ۷۰ درصد بازمی‌گردد.
3. RSI بدون بازگشت به منطقه‌ی اشباع خرید، بالاترین سطح جدیدی را تشکیل می‌دهد.
4. RSI سپس پایین‌ترین سطح اخیر خود را می‌شکند.

تفاوت بین RSI و MACD

«میانگین متحرک همگرایی واگرایی» (MACD) یکی دیگر از شاخص‌های حرکتی پیروی از روند است، که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک قیمت اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۶ دوره ای از EMA ۱۲ دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه‌ی آن محاسبه‌ی خط MACD است.

سپس یک EMA ۹ روزه‌ی MACD، به نام «خط سیگنال» در بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان یک محرک برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. ممکن است معامله‌گران زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، اوراق بهادار را بفروشند.

RSI برای نشان دادن این که آیا اوراق بهادار، در رابطه با سطوح اخیر قیمت اشباع خرید شده است یا اشباع فروش طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره‌ی زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره‌ی زمانی پیش‌فرض ۱۴ دوره است، و مقادیر آن از ۰ تا ۱۰۰ محدود شده است.

MACD رابطه‌ی بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و فرود قیمت اخیر می‌سنجد. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند، تا تصویر تکنیکال کامل‌تری از یک بازار به تحلیل‌گران ارائه دهند.

هر دوی این شاخص‌ها میزان حرکت یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل متفاوتی را مورد سنجش قرار می‌دهند، و به همین دلیل ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های متناقضی را ارائه کنند. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره‌ی زمانی ثابت، بالاتر از ۷۰ را نشان دهد، که بیان‌گر آن است که اوراق بهادار بیش از حد به سمت خرید افزایش یافته است.

در همان زمان، MACD ممکن است نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای اوراق بهادار در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی را پیش‌بینی کند (قیمت افزایش می‌یابد در حالی که اندیکاتور پایین‌تر می‌رود یا برعکس).

محدودیت های RSI

RSI حرکت صعودی و نزولی قیمت را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز نمایش می‌دهد که می‌تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال‌های RSI زمانی قابل اعتماد هستند که با روند بلندمدت مطابقت داشته باشند.

سیگنال‌های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از آلارم‌های کاذب دشوار است. برای مثال، یک مثبت کاذب، احتمال دارد یک متقاطع صعودی و به دنبال آن کاهش ناگهانی سهام باشد. منفی کاذب وضعیتی است که در آن یک متقاطع نزولی وجود داشته باشد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب بگیرد.

از آن‌جایی که این شاخص حرکت را نشان می‌دهد، زمانی که دارایی در هر جهت دارای شتاب قابل توجهی باشد، می‌تواند برای مدت طولانی اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند. بنابراین، RSI در بازارهای نوسانی که قیمت دارایی به‌طور متناوب بین حرکات صعودی و نزولی است، بسیار مفید خواهد بود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) سنجه‌ای است که توسط معامله‌گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر اوراق بهادار استفاده می‌شود. ایده‌ی اصلی پشت RSI این است که بسنجیم که معامله‌گران چقدر سریع قیمت اوراق بهادار را بالا یا پایین می‌کنند. RSI این نتیجه را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می‌کند. قرائت زیر ۳۰ به طور کلی نشان می‌دهد که سهام اشباع فروش شده است، در حالی که قرائت بالای ۷۰ نشان می‌دهد که اشباع خرید اتفاق افتاده است. معامله‌گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار قیمت اوراق بهادار قرار می‌دهند، بنابراین می‌توانند حرکت اخیر آن را با قیمت بازار مقایسه کنند.

سیگنال خرید RSI چیست؟

زمانی که RSI یک اوراق بهادار به زیر ۳۰ برسد، برخی از معامله‌گران بر اساس این ایده که آن اوراق بهادار اشباع فروش شده و در نتیجه آماده بازگشت است، آن را یک «سیگنال خرید» می‌دانند. با این حال، قابل اطمینان بودن این سیگنال تا حدی به زمینه‌ي کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل توجه قرار بگیرد، ممکن است برای مدتی طولانی در سطح اشباع فروش به معامله ادامه دهد. معامله‌گران در آن شرایط ممکن است خرید را تا زمانی که سیگنال‌های تأییدی دیگری را مشاهده نکنند به تأخیر بیاندازند.

تفاوت بین RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) چیست؟

RSI و میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) هر دو سنجه‌هایی هستند که به کمک معامله‌گران برای درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار می‌آیند؛ اما آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه‌ی آن خط روند میان‌مدت، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. سپس معامله‌گران می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر این اساس قرار دهند که آیا خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار می‌گیرد.