اندیکاتور های مقاومت نسبی

اندیکاتور مکدی (MACD) بر روی نمودار اتریوم بر تتر در چند روز گذشته

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال و یا به‌طور گسترده‌تر، مبادله ارزهای دیجیتال، در حال حاضر یکی از پر سودترین روش‌های درآمدزایی در بازارهای ایران و جهان است. پیش‌بینی افت و رشد قیمت ارزهای دیجیتال، می‌تواند برای تحلیل‌گران حرفه‌ای سود خوبی به همراه داشته باشد. همین امر عده بسیاری را به یادگیری این مهارت جدید سوق داده است. این مجموعه مقالات با هدف آموزش مرحله به مرحله تحلیل تکنیکال برای علاقه‌مندان نوشته شده است.

چنانچه شما به اطلاعات ابتدایی‌تری در مورد ارزهای دیجیتال علاقه‌مند هستید، این مقالات به شما پیشنهاد می‌شود.

در این مقاله درباره مباحث زیر صحبت خواهیم کرد:

آشنایی با ۴ نوع اصلی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

قبل از هرچیز بخاطر داشته باشید که استراتژی‌های بی‌نهایتی برای خرید و فروش بر مبنای اندیکاتورها وجود دارد. این درحالی است که اندیکاتورها تنها بخشی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. الگوها، خطوط فیبوناچی و همین‌طور شناخت و تعیین نقاط و خطوط مقاومت و پشتیبان نیز ابزارهای پرکاربردی در این عرصه هستند. با توجه به این مطلب باید بدانید که چیزی به نام بهترین استراتژی وجود ندارد. هر استراتژی نقاط قوت و ضعف خود را دارد. از جمله عوامل موثر برای انتخاب استراتژی مناسب می‌توان به: ارز دیجیتال مورد نظر، روند کلی بازار، شخصیت و سبک مبادلات شما، ریسک پذیری و ابزارهای تخصصی شما اشاره کرد. بصورت کلی توصیه می‌شود که هرگز از بیش از ۳ اندیکاتور بصورت همزمان استفاده نکنید. همچنین ترجیحا بجای کار با تعداد زیادی اندیکاتور، چند اندیکاتور محدود را بصورت تخصصی یاد بگیرید.

با توجه به مطالب گفته شده، در ادامه به انواع مختلف اندیکاتورها و کارکرد هرکدام اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتورهای بر مبنای قیمت و ترند (Trend indicators)

در فرمول این نوع از اندیکاتورها، میانگین قیمت در یک بازه زمانی به عنوان خط میانگین در نظر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت لحظه‌ای از این خط پایین‌تر باشد روند منفی یا بریش (Bearish) و زمانی که بالای خط باشد روند قیمتی مثبت یا بولیش (Bullish) در نظر گرفته می‌شود.

اکثرا این نوع اندیکاتورها از نوع کاهل (Lagging) هستند، یعنی تمرکز آن‌ها بر روی روند گذشته است هرچند اندیکاتورهایی مانند پارابولیک (Parabolic sar) نیز وجود دارند که از نوع پیشرو (Leading) هستند.

معروف‌ترین اندیکاتور بر مبنای ترند، MACD است که از دو میانگین قیمتی در بازه‌های زمانی متفاوت (معمولا ۱۲ روز و ۲۶ روز) استفاده می‌کند.

اندیکاتور مکدی (MACD) بر روی نمودار اتریوم بر تتر در چند روز گذشته

اندیکاتورهای شتابی (Momentum indicators)

این نوع از اندیکاتورها برای شناسایی سرعت تغییرات قیمت استفاده می‌شوند. اندیکاتورهای مومنتوم غالبا پیشرو هستند و از طریق مقایسه قیمتِ تمام شده در کندل‌های فعلی با کندل‌های پیشین، سرعت تغییرات قیمت را تشخیص می‌دهند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان نرخ رشد یا سقوط یک دارایی را مشخص کرد. اندیکاتورهای شتابی ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص قدرت یا ضعف یک دارایی در یک بازه زمانی هستند. از معروف‌ترین اندیکاتورهای شتابی می‌توان به، RSI، CCI و Stochastic Oscillator اشاره کرد.

به عنوان مثال، RSI که یک اندیکاتور شتابی است که قدرت نسبی روند قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. نمودار RSI شامل اعداد ۰ تا ۱۰۰ است و تنظیمات خودکار این اندیکاتور روی اعداد ۳۰ و ۷۰ قرار دارد. برخی از افراد ممکن است نمودار RSI را برای اطمینان بیشتر در بازه‌ی ۲۰ تا ۸۰ نیز قرار دهند. این اعداد، محدوده‌ی نسبی خرید و فروش را نشان می‌دهند و اعداد زیر ۳۰ و بالای ۷۰، هشداری برای خرید یا فروش بیش از حد هستند. معمولا نمودار RSI در بازه زمانی روزانه و نه ساعتی ترسیم می‌شود. ترکیب این اندیکاتور، با میانگین حرکت (MA) می‌تواند دید خوبی درباره سرعت تغییرات قیمت ارائه دهد.

اندیکاتور آر اس آی (RSI) در نمودار اتریوم تتر در روزهای گذشته

اندیکاتورهای نوسانی (Volatility Indicators)

اندیکاتورهای نوسانی، ابزارهای تحلیل تکنیکال ارزشمندی هستند که نرخ تغییرات قیمت بازار را در یک بازه زمانی خاص، مشخص می‌کنند. این اندیکاتورها از نوع کاهل هستند و نحوه‌ی محاسبه و کارکرد آن‌ها بر اساس قیمت‌های گذشته‌ی یک دارایی است. از این اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی و تشخیص ترند بازار استفاده کرد. اندیکاتورهای نوسانی، همچنین می‌توانند با شناخت نقاطی که در آن‌ها خرید یا فروش بیش از حد صورت گرفته است، نقاط توقف و یا معکوس شدن ترند را نشان دهند.

معروف‌ترین اندیکاتورها بر مبنای نوسان بازار عبارتند از: Average True Range (ATR)، Bollinger Bands (BB)، Donchian Channels و Keltner Channels (KC).

به عنوان مثال اندیکاتور BB، بالاتر بودن یا پایین‌تر بودن قیمت را نسبت به معاملات پیشین اندازه‌گیری می‌کند و اندیکاتور ATR، میزان نوسانات قیمت را نشان می‌دهد.

اندیکاتورهای حجمی (Volume Indicators)

اندیکاتورهای حجمی از نوع اندیکاتورهای پیشرو هستند. این اندیکاتورها ابزار بسیار مفیدی برای تشخیص ترند بازار و علاقه افراد به خرید یا فروش هستند. اندیکاتورهای حجمی قدرت یک ترند را بدون در نظر گرفتن جهت آن، بر اساس حجم معاملات انجام شده در بازار اندازه‌گیری می‌کنند. درواقع افزایش حجم خرید یا فروش، می‌تواند به ما نشان دهد که در آستانه‌ی صعود یا سقوط هستیم. این اندیکاتورها ابزارهای قدرتمندی برای تشخیص میزان علاقه‌ی بازار به یک دارایی خاص در یک بازه زمانی هستند. استفاده از اندیکاتورهای حجمی، می‌تواند برای شناخت نقاط مهم مقاومت و یا پشتیبانی به ما کمک کند. در صورتی که از این اندیکاتورها در کنار دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال، به درستی استفاده شود، می‌توان سیگنال‌های مناسبی از آن‌ها برای خرید یا فروش دریافت کرد.برای دریافت سیگنال ارزدیجیتال کلیک کنید. تحلیل قیمت بیت کوین

از معروف‌ترین اندیکاتورها بر مبنای حجم معاملات بازار، می‌توان به Chaikin Oscillator، On-Balance Volume (OBV) و Volume Rate of Change اشاره کرد.

اندیکاتور OBV، شاخصی ساده اما موثر است. OBV با مقایسه حجم معاملات و قیمت، میزان عرضه و تقاضای یک دارایی در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور Chaikin Oscillator نیز می‌تواند در تعیین کف یا سقف قیمت به ما کمک کند. این اندیکاتور جریان پول وارد و یا خارج شده از بازار را کنترل می‌کند. بهتر است از Chaikin Oscillator برای تشخیص ترندهای کوتاه مدت استفاده کرد، زیرا این اندیکاتور نوسانات بالایی دارد.

شناخت اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها ابزارهای بسیار مهمی برای تحلیل تکنیکال و در نهایت، معاملات کم خطرتر هستند. اندیکاتورها انواع بسیار زیادی دارند و ترکیب آن‌ها با یکدیگر می‌تواند سیگنال‌های قابل اعتمادی برای مبادلات ارائه دهد. البته باید توجه کرد که سیگنال‌های قابل اعتماد، با استفاده مکرر و آزمون و خطا بدست می‌آید. علاوه بر یادگیری یک اندیکاتور، تجربه و شناخت رفتار یک دارایی، یا به عبارت دیگر نحوه استفاده از اندیکاتور برای هر ارز دیجیتال بصورت جداگانه می‌تواند کمک بزرگی به بهبود استراتژی معاملاتی بکند.

برای طراحی یک استراتژی مناسب برای معاملات رمزارزها، باید صبر و شکیبایی زیادی به خرج دهید. انتظار نتایج کوتاه مدت شگفت‌انگیز نداشته باشید. این نکته را نیز بخاطر بسپارید که حتی بهترین استراتژی‌ها نیز در همه‌ی موارد صادق نیستند. پس نمی‌توان همیشه رفتار بازار را به درستی پیش بینی کرد. پس برای کاهش خطر از دست رفتن سرمایه، همواره جانب احتیاط را رعایت کرده و به دنبال سود زیاد در زمان کوتاه نباشید.

زمان و استراتژی استفاده از اندیکاتورهای محبوب تحلیل تکنیکال

هر چیزی که در مورد معامله‌گری یاد می‌گیرید مانند ابزاری می‌ماند که به جعبه ابزار معاملات فارکس شما اضافه می‌شود. وقتی که از ابزار درست در زمان درست استفاده می‌کنید، ابزارهای شما شانس بهتری برای گرفتن تصمیم‌های معاملاتی خوب در اختیار شما قرار می‌دهند.

• برای اندازه‌گیری نوسانات بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• آنها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت جزئی عمل می‌کنند.

• این استراتژی بر این نظریه استوار است که قیمت تمایل دارد همیشه به میانه باندهای بولینگر برگردد.
• وقتی که قیمت با باند پایینی بولینگر برخورد می‌کند، شما می‌خرید.
• وقتی که قیمت با باند بالایی بولینگر برخورد می‌کند، شما می‌فروشید.
• بهترین استفاده از این استراتژی زمانی است که بازار در وضعیت نوسانی است و روند مشخصی وجود ندارد.

• این استراتژی برای کشف زودهنگام خروج قیمت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• وقتی که باندهای بولینگر به یکدیگر "فشرده" می‌شوند، به این معنی است که بازار خیلی ساکت است و یک خروج قیمت در آستانه وقوع است. زمانی که خروج قیمت روی می‌دهد، در همان جهتی که خروج قیمت رخ داده وارد معامله می‌شویم.

• برای کشف زودهنگام روندها مورد استفاده قرار گرفته و همچنین می‌تواند به کشف برگشت‌های روند کمک نماید.
• شامل دو میانگین متحرک (یک سریع و یک کند) و خطوطی عمودی به نام هیستوگرام می‌باشد. هیستوگرام فاصله بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند.
• بر خلاف چیزی که افراد زیادی فکر می‌کنند، خطوط میانگین متحرک، میانگین‌های متحرک قیمت نیستند. آنها میانگین‌های متحرک از میانگین‌های متحرک دیگری هستند.
• نقطه ضعف MACD تاخیر و پسروی آن است زیرا از تعداد زیادی میانگین متحرک استفاده می‌کند.
• یک راه برای استفاده از MACD این است که منتظر بمانید تا خط سریع از خط کند عبور کرده و بالا یا پایین آن برود و به تبع آن وارد معامله شوید، زیرا این اتفاق نشانه یک روند جدید است.

• این اندیکاتور برای کشف برگشت‌های روند ساخته شده است. بنابراین نام آن SAR (Stop And Reversal اندیکاتور های مقاومت نسبی –توقف و برگشت) گذاشته شده است.
• این اندیکاتور ساده‌ترین تفسیر را دارد زیرا صرفا سیگنال‌های صعودی یا نزولی را می‌دهد.
• قرار گرفتن نقطه‌ها بالای شمع‌ها، نشانه فروش است.
• قرار گرفتن نقطه‌ها زیر شمع‌ها، نشانه خرید است.
• بهترین ابزار مورد استفاده در بازارهایی است که دارای روند هستند و صعودها و نزول‌های طولانی دارند.

• برای نشان دادن شرایط اشباع خرید و اشباع فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
• وقتی که خطوط میانگین متحرک بالای 80 باشند، به معنی آن است که بازار اشباع خرید است و ما باید در انتظار فروش باشیم.
• وقتی که خطوط میانگین متحرک زیر 20 باشند، به معنی آن است که بازار اشباع فروش است و ما باید در انتظار خرید باشیم.

شاخص قدرت نسبی ( RSI )

• مشابه با استوکستیک، این اندیکاتور نیز شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد.
• وقتی که RSI بالای 70 باشد، به این معنی است که بازار اشباع خرید است و ما باید در انتظار فروش باشیم.
• وقتی که RSI زیر 30 باشد، به این معنی است که بازار اشباع فروش است و ما باید در انتظار خرید باشیم.
• RSI همچنین می‌تواند برای تایید شکل‌گیری روند مورد استفاده قرار گیرد. اگر فکر می‌کنید که روندی در حال شکل‌گیری است، پیش از اینکه وارد معامله شوید منتظر بمانید تا RSI بالا یا پایین 50 برود (بسته به اینکه به دنبال روند صعودی یا نزولی هستید).

• ADX قدرت بالقوه یک روند را محاسبه می‌نماید.
• این اندیکاتور از 0 تا 100 نوسان می‌کند که زیر 20 به معنی روند ضعیف و بالای 50 نشان‌دهنده یک روند قوی است.
• ADX می‌تواند به عنوان تاییدیه اینکه آیا احتمالا جفت ارز می‌تواند در روند جاری خود به حرکت ادامه دهد یا خیر، مورد استفاده قرار گیرد.
• ADX همچنین می‌تواند جهت تعیین خروج زودهنگام از یک معامله مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، هنگامی که ADX شروع به رفتن زیر 50 می‌کند، نشان‌دهنده این است که روند فعلی احتمالا در حال از دست دادن قدرت خود می‌باشد.

ایچیموکو کینکو هایو

• اندیکاتور ایچیموکو کینکو هایو ( IKH ) اندیکاتوری است که اندازه حرکت قیمت آتی را اندازه‌گیری کرده و نواحی حمایت و مقاومت آینده را مشخص می‌کند.
• کلمه Ichimoku به معنای "یک نگاه"، Kinko به معنای "تعادل" و Hyo به معنای "نمودار" می‌باشد. از کنار هم قرار دادن آنها عبارت Ichimoku Kinko Hyo به معنای "نمودار در حال تعادل در یک نگاه" حاصل می‌شود.
• اگر قیمت بالای محدوده سنکو باشد، خط بالایی به عنوان اولین سطح حمایت و خط پایینی به عنوان دومین سطح حمایت عمل می‌کند. اگر قیمت زیر محدوده سنکو باشد، خط پایینی اولین سطح مقاومت و خط بالایی دومین سطح مقاومت را تشکیل می‌دهد.
• خط کیجون سن به عنوان اندیکاتوری از حرکت قیمت آتی عمل می‌نماید. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، می‌تواند به صعود به قیمت‌های بالاتر ادامه دهد. اگر قیمت زیر خط آبی باشد، می‌تواند به نزول ادامه دهد.
• تنکان سن اندیکاتوری برای روند بازار است. اگر خط قرمز در حال حرکت به سمت بالا و پایین باشد، نشان‌دهنده آن است که بازار دارای روند است. اگر این خط به صورت افقی حرکت کند، نشانه این است که بازار روند نداشته و در حالت نوسانی است.
• محدوده چیکو خط پسرو است. اگر محدوده چیکو در جهت پایین به بالا از قیمت عبور کند، یک سیگنال خرید داریم. اگر خط سبز در جهت بالا به پایین از قیمت عبور کند، یک سیگنال فروش داریم.

هر یک از اندیکاتورهای نمودار عیوبی دارند. به همین دلیل است که بسیاری از معامله‌گران اندیکاتورهای مختلفی را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا به این ترتیب این اندیکاتورها بتوانند یکدیگر را "غربال" کنند. با پیشرفت در مسیر شغلی معاملاتی خود، خواهید آموخت که کدام اندیکاتورها را بیشتر دوست دارید و می‌توانید آنها را به گونه‌ای ترکیب نمایید که با سبک معاملاتی شما متناسب باشد.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

تایید شکست ها با استفاده از حجم

حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، فیوچرز و دیگر بازارهاست. اما وقتی صحبت از فارکس میشود، میبینیم که تعداد زیادی از تریدرها اصلا از آن استفاده نمی کنند. دلیل آنها این است که فارکس یک بازار غیر متمرکز است و حجم کلی معاملات بازار در دسترس نیست که البته درست هم میگویند.اما در صورتی که در یک کارگزاری بزرگ فارکس که حجم زیادی از معاملات را انجام می دهند حساب کاربری داشته آن استفاده کنید.

البته باز هم باید توجه داشته باشید که این حجم معاملات ٬ تنها Volume باشید می توانید از اندیکاتور می تواند نمونه ای از حجم کلی بازار باشد و میزان حجم تریدها در سراسر دنیا نیست. در این حالت می توانیم حجم نسبی نوساناتFXCM بازار را مشاهده کنیم. (Validate Breakouts) در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر صحبت کنیم.

مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود.حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.

اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون در این صورت مفاهیمی مثل تله معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر ( Bull and Bear Traps ) های صعودی و نزولی تشخیص دهیم. هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد معامله شده اند را وارد زیان می کند.

چراFalse Breakout ؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است یا همان شکست غلط است. در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.

اما چگونه از حجم معاملات برای تشخیص شکست های معتبر استفاده کنیم؟

اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.

بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید ٬ حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. درصورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحبت شکست مورد نظرتان تردید کنید.

تصویر زیر بیانگر همه توضیحات بالاست:

در تصویر بالا مشاهده می کنید که شکست های غیر معتبر و شکست های معتبر نشان داده شده اند. در نیمه پایینی تصویر که حجم معاملات به تصویر کشیده شده است میبینیم که در زمانی که شکست های غیرمعتبر رخ میدهند.

حجم معاملات رشد زیادی نداشته است (نسبت به همان محدوده زمانی که در آن قرار دارد). این شکست ها غیر معتبر حتی نتوانستند کندل خود را نیز زیر حمایت یا بالای مقاومت مورد نظر ببندند. در تصویر بالا این شکست های غلط با استفاده از دایره های قرمز رنگ فیلتر شده اند.

اما نگاهی به دو شکست اندیکاتور های مقاومت نسبی معتبری که در نیمه دوم تصویر داریم بیندازید. مشاهده می کنید که چقدر زیبا حجم معاملات به ما در تشخیص این شکست های معتبر کمک کرده است. این شکست های درست نیز با دایره های سبز رنگ نشان داده شده اند. بنابراین اگر شما یک معامله گر هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.

چه انتظاراتی می باید از اندیکاتورها داشته باشیم؟

قبل از هر چیز بگذارید موضوعی را برایتان روشن کنم: اندیکاتور های مقاومت نسبی اندیکاتورها از الگوریتمی بهره می برند که از محاسباتی بر مبنای اطلاعات گذشته برای تعیین ارزش نهایی اندیکاتور استفاده می کنند. بر اساس این تعریف آنها تاخیری هستند. بعضی از طراحان مدعی هستند که اندیکاتورهای آنها پیشرو بوده و سیگنال هایی برای دوره های آینده ایجاد می کنند. خب از اینگونه نیز میتوان از خطوط پیوت و فیبوناچی برای مثال نام برد، اما در رنج معمول اندیکاتورهایی از قبیل مومنتوم ها و مشتقات آنها , میانگین متحرک ها و باندهایی که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت طراحی شده اند، همگی تاخیری هستند.

منتخبی از معروفترین اندیکاتور ها را در نظر بگیرید:

RSI / Stochastic

* آیا میتوان با اطمینان وقتی اندیکاتور overbought و یا oversold است دستور خرید یا فروش داد؟ می توانید روی جواب نه شرط بندی کنید
* آیا دایورجنس ها همیشه با ریورسال همراه می شوند؟ نوچ
* آیا اندیکاتورهای مومنتوم مقصد نهایی قیمت را نشان می دهند؟ امکان ندارد

Moving avreages

* آیا همیشه مسیر قیمت را پیش بینی می کنند؟ فقط ۵٠ % از مواقع. که یک سکه نیز به همین خوبی از پس چنین کاری بر می آید.
* آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را برای ما تعیین می کنند؟ می توانند ولی آیا می دانید در چه مواقعی؟
* آیا کراس تایم کوتاه تر از تایم بزرگتر یک سیگنال ایجاد می کند؟ خب، اگر منظورتان سیگنال پول ساز است: خیر.
* آیا اندیکاتور های مقاومت نسبی مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ

Bollinger Bands

* آیا نقاط ساپورت و رزیستنس را تعیین می کنند؟ نه بطور دقیق. در واقع حتی آقای بولینگر خود نیز گفته است کاربرد باند ها برای شناسایی نقاط ساپورت و رزیستنس نیست. بلکه برای شناسایی قدرت نسبی روند بکار می روند.
* می توانید بگویید که در چه مواقعی حتی بطور تقریبی جواب می دهند؟ به ندرت
* آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ نوچ

خب , خب , خب . چه می شود کرد؟ پس چرا این همه اندیکاتور بوجود آمده است در صورتی که اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نمی دهند؟

وقتی من به یک اندیکاتور نگاه می کنم و یا گاها آنها را توسعه میدهم , بیشتر به جنبه محاسباتی آنها توجه می کنم و به این نکته توجه می کنم که چه اطلاعاتی را می توانم از آنها بگیرم.

برای مثال RSI شدت نسبی مناطق اشباع خرید و فروش را نمایش می دهد. همچنین بوسیله دایورجنس کاهش میزان قدرت روند را بخوبی به نمایش می گذارد. من از مشاهده آن استفاده لازم را می برم ولی از آنها برای پیشبینی استفاده نمی کنم. زیرا که پیش بینی نمی کنند!! از آنها بعنوان اطلاعات تکمیلی در تحلیل هایم کمک می گیرم. وقتی قیمت به یک مقاومت برخورد می کند و این همزمان با یک دایورجنس نزولی اتفاق می افتد من تنها توجه خود را بیشتر می کنم. آیا بصورت اتوماتیک می فروشم؟ شاید! این بستگی به مقدار اطمینانم به پیشبینی و تحلیلی دارد که انجام می دهم.

پس همانطور که دیدیم اندیکاتورها جادو نمی کنند. اگر انتظار دارید که با نگاه کردن در فیبوناچی ریتریسمنت و RSI به یک جادو برای رسیدن به فرمان خرید و فروش برسید سخت در اشتباه هستید. این ایده را فراموش کنید. اینها تنها پول شما را از دستتان خارج می کنند. چیزی که لازم است درک شما از قیمت است. شما باید بدانید چه چیزهایی باعث ایجاد مقاومت و حمایت می شوند؟ فیبوناچی چگونه کار میکند؟ چطور حرکات مشخصی را تقویت می کند؟ سپس شما نیاز دارید که بدانید قیمت چگونه حرکت می کند؟

قیمت در سلسله های قابل تشخیص حرکت می کند، بدون آن معاملات شما همیشه با عنصر گیجی همراه اندیکاتور های مقاومت نسبی است. هیچ وقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمئن نخواهید بود.
وقتی شما در این امر ( درک حرکات قیمت ) به استادی رسیدید، اندیکاتورها بعنوان ابزار های حمایتی در اختیار شما هستند البته در صورتیکه شما از نحوه محاسباتی آنها مطلع باشید.

اندیکاتور های مقاومت اندیکاتور های مقاومت نسبی نسبی

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی RSI بازار یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در میان معامله گران است. قبل از شروع بحث اندیکاتور شاخص قدرت نسبی قابل ذکر است که اندیکاتورها ابزارهایی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از نمودارها و داده‌‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات سعی بر پیش‌بینی روند بازار دارند. اندیکاتور با استفاده از محاسبات ریاضی پیچیده بر روی قیمت دارایی و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار ارزشمندی در رابطه با روند بازار ارائه می‌دهد. در واقع تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی روند حرکات قیمت و روند آینده بازار می باشد. تحلیل تکنیکال مربوط به آنچه در بازار واقعاً اتفاق افتاده و آنچه ممکن است رخ دهد است.

روند دوست شماست

از تحلیل تکنیکال برای شناسایی رفتار بازار استفاده می شود که مدتهاست قابل توجه بسیاری از تحلیل گران می باشند. بسیاری از الگوهای شکل گرفته در روند بازار، احتمال زیادی وجود دارد که دوباره ایجاد شوند. درواقع الگوهای شناخته شده ای وجود دارند که به صورت ثابت تکرار می شوند . بنابراین هیچگاه سعی نکنید خلاف روند بازار حرکت کنید. در واقع تاریخ خودش را تکرار می کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI )

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی ( RSI ) توسط اقای جی.ولز.وایلدر ابداع شده است . این اندیکاتور قدرت روند را به خوبی حدس ‌می‌زند و میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده و آن را تقسیم بر میانگین کاهش قیمت ‌ها در همان بازه می‌کند و سپس ماحصل را به صورت شاخص ریاضی که بین ۰% تا ۱۰۰% قابل نوسان است ارائه می‌دهد. فرمول RSI به شکل زیر است:

این فرمول به گونه‌ای تعریف شده که مقدار ۰% متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰% متناظر با روند صعودی است. RS در این رابطه برابر است با میانگین رشد تقسیم بر میانگین افت. هر چه RSI بیشتر باشد، تعداد و طول شمع‌های سبز نسبت به قرمز بیشتر است و هرچه RSI کمتر باشد، تعداد و طول شمع‌های قرمز نسبت به سبز بیشتر است.

سیگنال های خرید و فروش RSI

به ناحیه‌ی بالای ۷۰ درصد ناحیه‌ی بیشینه‌ی خرید ( over bought ) است و به ناحیه‌ی زیر ۳۰ درصد ناحیه‌ی بیشینه‌ی فروش ( over sold ) است. در نواحی که اندیکاتور RSI از بیشینه‌ی فروش خارج شده احتمالا پایان روند نزولی فرارسیده و زمان خرید است و هنگامی که قیمت از بیشینه‌ی خرید خارج می‌شود احتمالا پایان روند صعودی فرارسیده و زمان فروش است. بنابراین خروج قیمت از بیشینه‌ی فروش به عنوان اندیکاتور های مقاومت نسبی اندیکاتور های مقاومت نسبی سیگنال خرید تلقی می‌شود و خروج از بیشینه‌ی خرید به عنوان سیگنال فروش تلقی می‌شود. زمانی که قیمت یک ارز برای مدت زیادی در ناحیه‌ی بیشینه‌ی خرید باشد زمانی که RSI آن از بیشینه‌ی خرید خارج می‌شود احتمال نزولی شدن بازار بیشتر است. بنابراین مدت زمانی که یک قیمت در بیشینه‎‌ی خرید و یا بیشینه‌ی فروش باشد می‌تواند موجب تقویت سیگنال خرید و یا فروش ‌شود. به معمولا به سیگنال‌های فروش RSI اعتماد بیشتری می‌شود. شما می‌توانید خط روند صعودی و خط روند نزولی را که نشان‌دهنده‌ی صعود و نزول قیمت است را در نمودار RSI ببینید حتی می‌تونید الگوی دو قله، الگوی سر و شانه و … را نیز مشاهده کنید.

بنابراین در بازار صعودی یا بازار گاوی، RSI تمایل دارد که در محدوده ۴۰ تا ۹۰ باقی بماند و منطقه ۴۰-۵۰ به عنوان پشتیبانی عمل می کند. در طی روند نزولی یا بازار خرسی، RSI تمایل دارد بین محدوده ۱۰ تا ۶۰ باقی بماند و منطقه ۵۰-۶۰ به عنوان مقاومت عمل کند. این محدوده ها بسته به تنظیمات RSI و قدرت روند یا بازار متفاوت خواهد بود.

سیگنال نوسان ناقص

نوسان ناقص یا Swing Failure یکی از انواع سیگنال هایی است که اندیکاتور RSI می تواند صادر نماید. از این سیگنال نیز می توان در مواقع لزوم جهت خرید و فروش استفاده نمود.

نوسان ناقص به معنی آن است که اندیکاتور RSI ابتدا یک دره در ناحیه اشباع فروش بسازد و از درون این ناحیه خارج بشود، سپس مجددا به سمت سطح ۳۰ %حرکت نموده اما قبل از آنکه به زیر آن نفوذ کند تغییر جهت بدهد و یک دره جدید بسازد و مجددا حرکت صعودی خودش را به سمت بالا ادامه بدهد. در این صورت هنگامی که اندیکاتور از کنار آخرین قله خودش به سمت بالا عبور می کند اصطلاحا می گوییم یک نوسان ناقص یا Swing Failure انجام گشته است و می توانیم از آن بعنوان سیگنال خرید استفاده کنیم.

از نوسان ناقص همچنین می توان بعنوان سیگنال فروش استفاده نمود، به این صورت که هرگاه اندیکاتور در مجاورت ناحیه اشباع خرید، دو قله بسازد که قله اول درون ناحیه اشباع خرید قرار داشته و قله دوم پایین تر از قله اول و خارج از این ناحیه واقع باشد در آن صورت هنگام شکسته شدن آخرین دره به سمت پایین، یک سیگنال نوسان ناقص از نوع SELL صادر خواهد شد.

برخی از تحلیل گران ترجیح می دهند به جای یک اندیکاتور از دو اندیکاتور RSI در کنار یکدیگر استفاده کنند به گونه ای که یکی از آنها نقش اندیکاتور تند ( Fast ) و دیگری نقش اندیکاتور کند ( Slow ) را ایفا نماید.

آخرین نکته درمورد اندیکاتور RSI این است که این اندیکاتور میتواند بسیاری از الگوهای تکنیکال را همچون خطوط روند، کانال های صعودی و نزولی، الگوهای دوقله و دو دره و غیره را به وضوح بر روی خودش به نمایش در بیاوررد. بعنوان مثال در تصویر زیر می توانید تشکیل یک خط روند نزولی را بر روی اندیکاتور RSI مشاهده کنید. درحالیکه قله های قیمت مطلقا با اندیکاتور های مقاومت نسبی یکدیگر هم راستا بوده و بر روی یک خط روند نزولی نیستند اما کاملا مشخص است که قله های اندیکاتور همگی فرضی چیده ِ شده اند. می توان از شکسته شدن این خط روند بعنوان هشداری برای اتمام روند نزولی استفاده نمود.

بنابراین RSI حرکت اندیکاتور های مقاومت نسبی قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد. مانند اکثر اندیکاتورهای تکنیکال، سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند