تفاوت در MFI و ردیابی RSI

Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis

Developing an Intelligent Model to Predict Stock Trend Using the Technical Analysis

2018, Financial Research Journal

Objective: The aim of this study is to predict trend in stock using both analytical methods of stock prediction and intelligent machine learning methods on the case study of the Tehran Stock Exchange index. Methods: The proposed method consists of the following steps: at first, required data are collected. Afterwards, the data are evaluated using 25 analytical methods certified by Tehran stock exchange, Inc. Then, 10 highest rank methods are selected based on feature selection technique leading to a decrease in dimensions. Results: The output of the final step is given to five intelligent machine learning methods, i.e., linear support vector machines, Gaussian kernel support vector machines, decision trees, Naïve Bayes and K nearest neighbors. Conclusion: Eventually, majority voting approach is used to make the final decision. The advantage of the proposed technique is the flexibility to use any technical analysis methods which means there is almost no limitation for this approach. Moreover, the feature selection technique is utilized for technical analysis and these methods are prioritized.

چگونه ورود و خروج نقدینگی در بورس را تشخیص دهیم؟

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های بازار سرمایه، ورود و خروج نقدینگی در بورس است، زیرا ورود نقدینگی به بازار سهام آن را با رونق همراه می‌سازد و خروج آن همواره با دوره‌های رکودی متعاقب آن همراه بوده است.

تشخیص ورود و خروج نقدینگی به بورس

تشخیص ورود نقدینگی به بورس یکی از راه‌کارهایی است که سرمایه‌گذار با استفاده از آن می‌توانند وارد بازار شوند و معامله کنند. یکی از مشکلاتی که سرمایه‌گذاران در بورس دارند این است که در یک‌زمان نامناسب اقدام به خرید سهم می‌کنند و این موجب می‌شوند باوجود اینکه شرایط تکنیکال و یا بنیادی سهم مناسب است ولی درنهایت قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و سرمایه‌گذار هم متضرر می‌شود. به همین دلیل هم نیاز است یک سرمایه‌گذار ابتدا ورود نقدینگی به بورس را تشخیص دهد و سپس اقدام به معامله کند ولی در بازار سرمایه ایران بزرگ‌ترین ضعف بازار هم عدم دانش در این خصوص است. یک سرمایه‌گذار باید مؤلفه‌های ورود به بازار سرمایه را بداند و سپس اقدام به معامله کند. برای بررسی ورود نقدینگی به بورس باید در خصوص ارزش معاملات و ارتباط آن با ورود نقدینگی به بورس، ورود پول هوشمند به سم و درنهایت فیلتر ورود نقدینگی به سهم اطلاعاتی داشته باشید.

تشخیص ورود نقدینگی به بورس با ارزش معاملات

ورود نقدینگی به بورس می‌تواند همگام باارزش معاملات هم باشد. یکی از سیگنال‌هایی که تعیین می‌کند ورود نقدینگی به بازار سرمایه اتفاق افتاده است یا خیر ارزش معاملات روزانه بازار است. ارزش معاملات یک شرکت معمولاً از ضرب حجم معاملات روزانه سهم در قیمت آن به دست می‌آید. حال فرض کنید اگر این فرمول را برای کل شرکت‌هایی که در روز معامله می‌شوند محاسبه کنیم ارزش معاملات کل بازار به دست می‌آید. معمولاً و طبق تجربه در بازار سرمایه زمانی که ارزش معاملات خالص روزانه بازار یعنی ارزش کل معاملات منهای معاملات بلوکی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان باشد می‌توان گفت بازار شادابی لازم را دارا است و فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. البته بیان این جمله نشان‌دهنده این نیست که در روزهایی که بازار تا ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان معامله می‌کند برای سرمایه‌گذاری مناسب نیست بلکه در بازارهای باارزش معاملات پایین هم امکان نوسان گیری و خلق فرصت مناسب در بازار وجود دارد؛ اما زمانی که ارزش معاملات بازار بالا می‌رود این امکان برای همه فراهم می‌شود که از فرصت‌های موجود و خریدن سهم و کسب سود استفاده کنند.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند اصطلاحی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن برای توصیف جهت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران کلان استفاده می‌کنند. پول هوشمند معمولاً توسط سرمایه‌گذاران بزرگ بازار به آن تزریق می‌شود و یا از آن خارج می‌شود و باعث جهت‌گیری دستوری بازار مذکور می‌شود. به‌عنوان‌مثال وقتی یک امیدواری بزرگ در بازار سرمایه شکل بگیرد، پول هوشمند زودتر از سهامداران عادی به بازار سرمایه یا سهمی خاص وارد می‌شود چرا که از سود احتمالی در آینده نزدیک، اطمینان دارد.

تشخیص ورود پول هوشمند به سهم

ورود پول هوشمند به سهم و تشخیص آن می‌تواند کمک زیادی به سرمایه‌گذار برای شناخت سهام و یا گروهی باشد که نقدینگی وارد آن شده است. شناسایی پول هوشمند یکی از روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای تشخیص ورود نقدینگی به یک صنعت یا سهم از آن استفاده می‌کنند. ممکن است شنیده باشید که پول هوشمند وارد بورس شده و یا پول هوشمند وارد فلان صنعت شده است. پول هوشمند تحت یکی از شرایط زیر وارد بازار بورس می‌شود:

نشانه‌های ورود پول هوشمند به سهم

• زمانی که وضعیت بازار نامساعد است و همه اظهار ناامیدی می‌کنند و به‌نوعی فشار فروش در سهم بالا است و تقاضایی برای سهام شرکت‌ها وجود ندارد آنجاست که پول هوشمند می‌تواند وارد بازار شود.
• جایی که قیمت‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده و اصطلاحاً قیمت‌ها کف می‌باشند.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

به‌طورکلی می‌توان گفت هر بخشی از اقتصاد یک ناظر دارد و بعضاً ناظر نیز با توجه به شرایط موجود در بازار تصمیم به ورود یا خروج بخشی از نقدینگی یا همان پول هوشمند می‌گیرد. در این شرایط، سهامداران خرد پس از چند روز متوجه جریان ورود یا خروج پول هوشمند از بازار یا سهم خاص می‌شوند. در بازار سرمایه با ورود پول هوشمند می‌توان هدف‌گذاری جدید برای سهم موردنظر متصور بود. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدتی که قیمت سهام افزایش یافت، سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شده و قیمت سهم را افزایش داده‌اند، از سهم خارج‌شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

از آنجایی ‌که بسیاری از سهامداران از ورود و خروج پول هوشمند به سهم اطلاعی ندارند و ریزش‌های سهم را اصلاح تصور می‌کنند، انتظار رشد قیمتی پس از هر ریزش و اصلاح دارند اما ممکن است این اصلاح هرگز بازگشتی در پی نداشته باشد و سهامداران خرد متضرر می‌شوند و زمان را در سرمایه‌گذاری خود ازدست‌داده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر تفاوت در MFI و ردیابی RSI را از دست می‌دهند. بیشتر سهامداران خرد در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیداکرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند. لازم به ذکر است، ورود پول هوشمند به سهم یا بازار، پیوسته نیست و تشخیص آن برای سهامداران عادی دشوار است. معمولاً این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ می‌دهد که موجب رشد سریع قیمت سهام می‌شود و سهامداران می‌بایست نسبت به خروج پول هوشمند و شناسایی سود، هوشیار باشند تا حاشیه سودشان دچار آسیب نشود. درمجموع می‌توان گفت:

پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود نداشته و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را برطرف سازد. با ورود پول هوشمند، فشار فروش سهم کاهش‌یافته و قیمت سهم افزایش می‌یابد.

فیلتر ورود نقدینگی به تفاوت در MFI و ردیابی RSI بورس

گاهی اوقات می‌توان با استفاده از فیلترها در دیده‌بان بازار ورود نقدینگی به بورس را تشخیص داد. به همین جهت باید عواملی را که در ورود نقدینگی به بورس مؤثر است تشخیص داد و فیلترهای مربوط به آن را نوشته و در دیده‌بان بازار اجرا کرد. یکی از عواملی که می‌تواند ورود نقدینگی به سهم را مشخص کند حجم معاملات است که استفاده از آن می‌تواند کمک بسیاری به سرمایه‌گذار کند و با استفاده از آن سهامی که به‌یک‌باره حجم معاملات آن افزایش پیدا می‌کند را در فیلتر مشخص کرد. دستور زیر یکی از فیلترهای ورود نقدینگی به سهم را نشان می‌دهد:

این فیلتر سهم هایی که حجم معاملات آن ها ۴ برابر میانگین حجم هفته گذشته است را نشان می‌دهد. این فیلتر می‌تواند معیاری جهت ورود پول به سهم باشد. به منظور استفاده از این فیلتر، کافی است آن را در بخش فیلتر سایت tsetmc تایپ کنید.

به خاطر داشته باشید که باید وضعیت تکنیکال و تابلو خوانی سهم را هم مدنظر داشته باشید تا با استفاده از آن قادر باشید سهامی که ورود نقدینگی در آن اتفاق افتاده است را تشخیص دهید و سپس اقدام به معامله کنید.

عوامل دیگر برای ورود و خروج نقدینگی در بورس

برای نقدینگی می‌توان معیارهای مختلفی را در نظر گرفت که اندیکاتورهای تکنیکالی و یا میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار ازجمله آن‌ها هستند. ابتدا به یکی از مهم‌ترین معیارهای تکنیکالی نماینده نقدینگی، یعنی اوسیلاتور MFI یا شاخص جریان نقدینگی می‌پردازیم که نام دیگر آن RSI موزون شده با حجم است. مزیت این شاخص نسبت به RSI در اضافه شدن حجم به آن است، چراکه بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که حجم معاملات از مهم‌ترین مؤلفه‌های تعیین‌کننده روند است. به لحاظ تئوریک افزایش مقدار این اوسیلاتور به معنای قدرت خرید ناشی از ورود نقدینگی و کاهش آن نیز نشانی احتمالی از قدرت فروش ناشی از خروج نقدینگی خواهد بود. البته MFI تنها یک معیار از ورود و خروج نقدینگی است و باید به معیارهای دیگری همچون وضعیت مؤلفه‌های بنیادی بازار ازجمله وضعیت بازارهای جهانی، نرخ ارز و حتی مسائل سیاسی نیز توجه داشت. روندها پراهمیت‌تر و معنادارتر از اندیکاتورها هستند و باید در کنار بررسی تکنیکال، مسئله بنیادی و وضعیت تابلوی نمادها و گروه‌های مهم بازار سهام را نیز در نظر گرفت.

بررسی استراتژی هیکن آشی و نحوه معامله با آن

برای معامله گران و افرادی که در بازارهای بورس مشغول فعالیت هستند، اصطلاح هیکن آشی نامی است بسیار آشنا. هیکن آشی یک استراتژی معاملاتی است که برای به دست آوردن اطلاعات مفید و ضروری درباره روند قیمت‌ها، شرایط بازار و تشخیص زمان مناسب برای خرید یا فروش سهام به شما کمک می‎کند.

در واقع هیکن آشی یک نمودار تحلیل تکنیکال در بازار بورس است که با استفاده از آن‌ می‌توان قیمت‌های آینده بازار و نحوه عملکرد آن‌ را بررسی کرد. به دلیل اهمیت استفاده از استراتژی هیکن آشی تصمیم گرفتیم تا در این مقاله درباره کاربردهای آن، نحوه معامله با استفاده از این استراتژی، فرمول‎ها و غیره صحبت کنیم، پس با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

هیکن آشی چیست؟

در زبان ژاپنی، Heikin به معنای «میانگین» و تفاوت در MFI و ردیابی RSI Ashi به معنای «سرعت» است و ترکیب این دو عبارت به معنای «میانگین سرعت ​​قیمت» می‎شود.

در واقع هیکن آشی نوعی روش نمودارسازی با استفاده از کندل است که به منظور کمک به فیلتر کردن نویزها یا سیگنال‎های خطای نموداری مورد استفاده قرار می‎گیرند.

متد هیکن آشی صدها سال پیش توسط یک تاجر برنج از شهر ساکاتای در ژاپن، به نام «مونه هیسا هما» که او را پدر نمودار شمعی ژاپنی می‎دانند، ابداع شده است.

این تاجر دریافت که با ردگیری حرکات قیمت در بازار برنج، می‎تواند رفتار روانی سایر فعالان بازار را ارزیابی کند و از آن نهایت بهره را ببرد.

نمودار Heikin-Ashi یک نوع نمودار شمعی – ژاپنی است که داده‌های قیمتی را میانگین‌ گیری می‎کند و نوسانات ریز بازار را که اصطلاحاً به آن‎ها نویز بازار (Market Noise) می‎گویند، فیلتر می‌کند و نسبت به نمودارهای شمعی – ژاپنی معمولی یک نمودار با قابلیت تعیین بهتر مسیر روند را به وجود می‎آورد.

هم چنین با استفاده از این تحلیل می‌توان روند پیش‌بینی شرایط بازار را ساده‌تر کرد. به تفاوت در MFI و ردیابی RSI عبارت دیگر با افزایش خوانایی نمودارهای شمعی، تشخیص زمان ورود یا خروج به بازار آسان‎تر خواهد شد.

چگونگی دسترسی به نمودارهای تحلیلی هیکن آشی

خوشبختانه اندیکاتور هیکن آشی به‌صورت پیش‌فرض در محیط تحلیلی معاملات وجود دارد و به راحتی می‎توان با چند کلیک ساده به آن دسترسی پیدا کرد. برای استفاده از نمودارهای استراتژی هیکن آشی مراحل زیر را دنبال کنید:

• وارد قسمت Insert و سپس Indicators شوید.
• در قسمت Custom گزینه Heikin-Ashi را انتخاب کنید.
• در پنجره‎ای که باز می‎شود، رنگ نمودار را انتخاب کنید.

با انجام این مراحل نمودارهای تحلیلی روی نمودار اصلی شما قرار می‎گیرند اما مشکلی که پیش می‎آید این است که کندل‌های قبلی و جدید روی یکدیگر می‎افتند و تشخیص آن‎ها دشوار می‎شود. برای حل این موضوع طبق مراحل زیر پیش بروید:

• روی نمودار کلیک راست کنید و وارد بخش Properties شوید.
• در قسمت Color از Bar up تا Line chart را در حالت None قرار دهید. با این کار در قسمت Preview دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.

بعد از انجام این مراحل، کندل‌های عادی و کلاسیک از میان می‌روند و تنها سیستم هیکن آشی باقی می‌ماند.

الگوهای هارمونیک چیست و انواع آن کدام است؟

فرمول محاسبه هیکن آشی

با بررسی نمودارهای تحلیلی می‎توان متوجه شد که شکل ظاهری آن‌ها با سایر کندل‌ها بسیار متفاوت است؛ این موضوع به طور کلی به دلیل تفاوتی است که در فرمول‌های محاسباتی این استراتژی وجود دارد. توجه به این نکته لازم است که دانستن این فرمول‌ها لازم نیست؛ اما برای درک بهتر این تفاوت‎ها، بهتر است که آن‌ها را ببینید.

در فرمول محاسبه هیکن آشی، قبل از هر چیز Open و Close کندل قبلی محاسبه و تقسیم بر ۲ می‌شود که حاصل این محاسبه، محل Open کندل بعدی خواهد بود. برای به دست آوردن محل Close کندل جدید مجموع، باید نقاط Open، Close، High و Low همان کندل تقسیم بر ۴ شود.Shadow هر کندل هم نظیر کندل‌های عادی به دست می‌آید.

کاربرد اصلی استراتژی هیکن آشی چیست؟

با استفاده از هیکن آشی می‌توان نویزها و نوسانات بازار را از بین برد؛ به این معنا تفاوت در MFI و ردیابی RSI که این استراتژی روند کلی بازار را نشان می‌دهد و موجب می‌شود تا در یک بازه خاص، نوسانات مختلف کندل‌ها باعث سر در گمی نشود. بنابراین می‌توان گفت که فارغ از اتفاقات و تغییراتی که در شرایط واقعی بازار رخ داده است، با استفاده از این نمودار می‌توان تشخیص داد که در یک بازه زمانی مشخص بازار به سمت صعود پیش رفته است یا سقوط؟

پرسشی که ممکن است در اینجا پیش بیاید این است که با استفاده از این نمودار چگونه می‌توان تغییر روند یا زمان تغییر آن را متوجه شد؟

زمان تغییر روند به این مفهوم است که نمودار استراتژی هیکن آشی با یک سطح حمایتی یا مقاومتی برخورد کند.

به منظور تحلیل این نمودار باید تغییرات رنگ‌ها با دقت بررسی و پیگیری شود. تا وقتی که کندل‌ها همرنگ هستند روند حالت صعودی یا نزولی دارد و به‌ محض اینکه تغییر رنگ دهند، می‎توان متوجه تغییرات روند بازار شد.

علاوه بر این می‌توانید با استفاده از این نمودارهای تحلیلی، روند بازار را پیش‌بینی کنید تا به سود بیشتری برسید و مانع از ضرر و زیان شوید.

به عبارت دیگر با استفاده از نمودارهای تحلیلی می‌توانید متوجه شوید که روند تا چه زمانی ادامه می‎یابد و آیا به نفع شماست که در معاملات باقی بمانید یا خیر؟

هم چنین با تشخیص زود هنگام روند معکوس بازار می‌توانید در زمان مناسب از آن خارج شوید و جلوی ضرر و زیان را بگیرید.

برای آشنایی بیشتر با تکنیک ریسک فری پیشنهاد می شود این مقاله را مطالعه نمایید

چگونه با هیکن آشی معامله کنیم؟

همان طور که گفتیم، استفاده از نمودار هیکن آشی تشخیص روندها را آسان می‎کند.

استراتژی هیکن آشی به معامله گران اجازه می‎دهد تا به دنبال ظهور روندهای جدید یا تغییر جهت روندهای موجود باشند.

در ادامه به پنج روش اصلی برای استفاده از نمودارهای هیکن آشی در معاملات اشاره می‎کنیم:

1. کندل‎های سبز نشان دهنده روند صعودی هستند: وقتی که رنگ کندل هیکن آشی از رنگ قرمز (نزولی) به رنگ سبز (صعودی) تغییر می‎کند، بیانگر آن است که ممکن است قیمت بالاتر رود.

در این صورت، چنانچه موقعیت فروش دارید، باید موقعیت را ببندید و از بازار خارج شوید و چنانچه موقعیت خرید دارید، بهتر است بیشتر خرید کنید.

1. کندل‎های سبز بدون فتیله یا بدون سایه تحتانی، روند صعودی قدرتمند را نشان می دهد: اگر کندل‎های سبز با نقاط تحتانی صاف پرتعدادی را مشاهده کردید، مطمئناً یک روند صعودی قوی در حال انجام است.

تا وقتی که کندل هیکن آشی از سبز به قرمز تغییر رنگ دهد، بهتر است در موقعیت خرید باقی بمانید و تا هنگامی که سایه کوتاه‎تری ظاهر نشده است از روند صعودی نهایت استفاده را کنید.

1. کندل‎های کوچک که سایه‎های بالا و پایین را نشان می‎دهند، بیانگر تغییر روند احتمالی یا مکث روند هستند:تفاوت در MFI و ردیابی RSI در چنین شرایطی بهتر است موقعیتی در خلاف روند فعلی باز کنید زیرا احتمال دارد روند در حال تمام شدن باشد.

به یاد داشته باشید که تغییر رنگ کندل بعدی، به معنی پایان روند نیست و ممکن است صرفاً یک مکث باشد.

1. کندل‎های قرمز نشان دهنده روند نزولی هستند: وقتی که کندل هیکن آشی تفاوت در MFI و ردیابی RSI از رنگ سبز (صعودی) به رنگ قرمز (نزولی) تغییر رنگ می‎دهند، احتمالاً نشانه آن است که قیمت می‎خواهد کمتر شود. در چنین شرایطی اگر در موقعیت خرید هستید، باید از آن خارج شوید و چنانچه در موقعیت فروش هستید، باید به آن اضافه کنید.
2. کندل‎های قرمز بدون فتیله یا سایه فوقانی بیانگر روند نزولی شدید است: تا وقتی که رنگ کندل هیکن آشی از قرمز به سبز تغییر می‎کند، فروش داشته باشید و تا هنگامی که سایه فوقانی پدیدار نشده است موقعیت فروش را حفظ کنید. در این شرایط از روند نزولی نهایت استفاده را بکنید و اجازه دهید سود شما بیشتر شود.

نکات مهم در نمودارهای تحلیلی و استراتژی هیکن آشی

به منظور بررسی نمودارهای تحلیلی باید به نکات خاصی دقت کنید تا بتوانید از این طریق به یک معامله گر حرفه‎ای تبدیل شوید، در ادامه به برخی از این نکات اشاره خواهیم کرد:

• همیشه بهShadowتوجه داشته باشید: در استراتژی هیکن آشی، Shadowها می‎توانند نشان دهنده روند قیمت و تمایل آن به صعود یا نزول باشند. بزرگ بودن Shadowها در یک سوی کندل به این مفهوم است که قیمت تمایلی ندارد که به آن سو برود. به عبارت دیگر نشان دهنده آن است که قیمت به آن سو رفته و بازگشته است و دیگر تمایلی به برگشت به موقعیت سابق را ندارد.
• کندل‎هایIndecisionرا مورد بررسی قرار دهید: به طور کلی در کندل‌های Indecision نقاط Open و Close به هم نزدیک هستند و می‎توان گفت که هیچ بعدی برای کندل وجود ندارد. این کندل‌ها معمولاً تصمیم‌گیری قطعی ندارند و این موضوع بیانگر تغییر روند در بازار است. البته به این نکته توجه کنید که این نوع از کندل‌ها نقطه شروع تغییر روند را نشان می‌دهند و به کمک آن‌ها می‌توانید متوجه شوید که به محل تغییرات روند نزدیک شده‌اید.
• روش‎های مختلف را برای تشخیص تغییر روند به کار بگیرید: دراستراتژیهیکن‎آشی متدهای مختلفی وجود دارد که به کمک آن‌ها می‌توان محل تغییرات در روند صعودی یا نزولی قیمت را به طور دقیق مشخص کرد و در زمان مناسب به خرید یا فروش آن‏ها اقدام کرد. RSI، Moving Average و macD از بهترین تکنیک‎ها برای تحلیل روند و تشخیص تغییرات آن هستند.

به ‌عنوان ‌مثال اگر RSI را روی نمودار قرار دهید، بهترین زمان برای ورود به معامله و خرید سهام هنگامی است که RSI در اشباع خرید باشد و شکست آن با یک تغییر رنگ در کندل‌ها هم‌زمان شود.

آشنایی و آموزش کامل ولوم تریدینگ

چگونه از استراتژی هیکن آشی سیگنال گیری کنیم؟

اگر روش سیگنال گیری از استراتژی هیکن آشی را بدانید و با تحلیل آن‌ها آشنا شوید، می‌تواند به منظور تشخیص روند و زمان مناسب ورود یا خروج از بازار به شما کمک زیادی بکند. این شاخص‌ها غالباً قابل ‌اعتماد هستند؛ اما چنانچه مهارت کافی در یافتن و تحلیل آن‌ها نداشته باشید، می‌توانند شما را دچار اشتباه کنند.

· سیگنال قوی صعودی یا نزولی

سیگنال قوی صعودی یا نزولی بیشتر به عنوان سیگنال‌های تشخیص روند شناخته می‌شوند و می‌توانند برای سودآوری بیشتر به شما کمک کنند. روند صعودی قوی بیانگر این است که سرمایه ‌گذاری در بلند مدت برای شما مقرون به‌صرفه است و بهتر است تا در بازار بمانید تا به سودآوری برسید. در مقابل آن، روند نزولی قوی به شما این هشدار را می‌دهد که به‌سرعت از بازار خارج شوید. کندل‌های کوچک یا Indecision و کندل‌های بدون سایه هم می‌توانند قوی بودن روند را نمایش دهند.

· سیگنال مکث روند

تشخیص این سیگنال در استراتژی هیکن آشی معمولاً بسیار دشوار است و صرفاً معامله‌گران حرفه‌ای که از استراتژی قدرتمندی برای ورود به بازار برخوردار هستند می‌توانند آن را بشناسند.

معامله‌گران تازه‌کار یا کم تجربه ممکن است با دیدن سیگنال‌های مکث به این موضوع فکر کنند که این روند معکوس است و برای پیشگیری از ضرر از بازار خارج شوند؛ غافل از اینکه در آن زمان، سیگنال تنها برای مدت کوتاهی وارد مرحله رکود شده است و برای تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند بعد از این مدت نیاز حتماً باید سیگنال‌های ایچیموکو یا استراتژی‌های دیگر مورد بررسی قرار بگیرند.

رابطه هیکن آشی و ایچیموکو و روش معاملاتی آن‌ها

استراتژی‎های هیکن آشی و ایچیموکو کاملاً به یکدیگر پیوسته‌اند و اطلاع از تحلیل آن‌ها برای تشخیص زمان مناسب خرید یا فروش به شما کمک می‌کند. غالباً ترکیب سبک معاملاتی هیکن آشی و ایچیموکو یکی از معتبرترین و جذاب‌ترین روش‌های معاملاتی است که با به کارگیری آن می‌توانید سیگنال‌های دقیق برای شروع معاملات را بیابید و همیشه در مسیر سوددهی باقی بمانید.

برای اینکه استفاده از این دو استراتژی در کنار یکدیگر به شما کمک کند، به دو شاخص نیاز دارید تا سیگنال‌های افتتاح معاملات را نشان ‌دهند. به منظور مشخص کردن این سیگنال‌ها مراحل زیر را انجام دهید:

• در یک تایم فریم ۱۲ ساعته نمودار هیکن آشی را روی نمودار اصلی قرار دهید.
• ابر میانگین متحرک نمایی با انحراف بالا و پایین ۹ را به دست آورید. این ابر اطلاعاتی درباره وضعیت اخیر بازار در اختیار شما قرارخواهد داد.
• به کمک تحلیل سیگنال‌ها و ابر ایچیموکو میزان قدرت کندل را مورد بررسی قرار دهید. در این مرحله شما می‌توانید متوجه شوید که آیا شرایط برای ورود به بازار مهیا است یا خیر.
• برای مشخص کردن حد ضرر، کندل پایین ویلیام فراکتالز را مورد استفاده قرار دهید. این کندل زمانی به وجود می‎آید که روند تغییر کند یا با یک تغییر رنگ جزئی به تعادل برسد.

اکنون قادر خواهید بود نمودارهای هیکن آشی و ایچیموکو را مورد بررسی قرار دهید و با خروج ابر کومو از کندل‌ها و بسته شدن آن‌ها معامله را شروع کنید.

آشنایی کامل با تایم فریم و انواع آن در تحلیل تکنیکال

سخن پایانی

به طور کلی نمودارهای قیمتی در انواع و اقسام مختلفی طراحی شده‌اند که با توجه به نیاز و سبک تحلیل هر فرد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از این مدل‌ها نمودار هیکن آشی یا Heikin-Ashi است.

بایننس و اشتباه ۱۹ میلیون دلاری

صرافی ارز دیجیتال پیشرو بایننس، در ۱۶ سپتامبر، اشتباه بزرگی را مرتکب شد که برای برخی از کاربران سودآور بود. طبق گزارش های جدید، بایننس به اشتباه حدود ۴.۸ میلیون توکن هلیوم [HNT] را به برخی از کاربران پرداخت کرده است. بسیاری از این کاربران از این موقعیت استفاده کردند و این آلتکوین را با سود فروختند. طبق گزارش ها، پرداخت های اشتباه ناشی از یک اشکال حسابداری در صرافی بوده است.

شبکه هلیوم دو توکن دارد. توکن HNT که شبکه به میزبان هات اسپات خود پرداخت می کند و توکن MOBILE که به اپراتورهای زیرساخت ۵G شبکه پرداخت می شود. اگرچه این دارایی ها به هم مرتبط هستند، اما از یکدیگر متمایز هستند. در ۱۶ سپتامبر، بایننس به اشتباه “آنها را یکی حساب کرد”. این اشتباه باعث شد که سپرده‌گذارانی که MOBILE را به آدرس‌های بایننس ارسال می‌کردند، مقدار متناظری از “HNT ارزشمندتر” را دریافت کنند. در نتیجه این خطا، ۴.۸ میلیون توکن HNT به ارزش ۱۹ میلیون دلار برای کاربران ارسال شد.

هلیوم چگونه واکنش نشان داد؟

داده‌های کوین مارکت کپ نشان می‌دهد که در زمان نوشتن این مقاله، HNT با قیمت ۴.۲۴ دلار معامله می‌شود. در جلسه معاملاتی ۱۶ سپتامبر، توکن بومی به قیمت ۳.۹۴ دلار به ازای هر توکن فروخته شد. از زمان انتشار خبر پرداخت های اشتباه، رشد یا کاهش قیمت زیادی توسط HNT ثبت نشده است. در واقع، در ۲۴ ساعت گذشته، قیمت HNT یک درصد افزایش یافت. با این حال، حجم معاملات ۱۲ درصد کاهش یافت.

طبق داده های سنتیمنت، قیمت HNT در سه ماه گذشته بیش از ۱۳۵ درصد کاهش یافته است. در دوره ۹۰ روزه، این دارایی بالاترین حجم معاملات روزانه خود را در ۷ سپتامبر به ثبت رساند، زمانی که قیمت کاهش موقتی داشت. با این حال، از آن زمان، قیمت دارایی و حجم معاملات کاهش یافته است.

هلیوم با کاهش ۹۲ درصدی نسبت به بالاترین رکورد و کاهش ۹ ماهه خود ادامه داد. اگرچه به دنبال پرداخت‌های اشتباه HNT، بسیاری از کاربران بایننس برای کسب سود اقدام به فروش توکن‌های HNT پرداختی کردند. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی دارایی (RSI) و شاخص جریان پول (MFI) در نمودار روزانه ثابت باقی ماندند. اگرچه، این شاخص ها در نقاطی قرار گرفتند که نشان دهنده افزایش فشار فروش است. در زمان نگارش این مقاله، RSI و MFI به ترتیب ۳۹ و ۵۸ بودند.

با این حال، نگاهی به واگرایی میانگین متحرک دارایی (MACD) تقاطع صعودی MACD و خط روند را در ۸ سپتامبر نشان داد. با توجه به قیمت مشخص شده توسط نوارهای هیستوگرام سبز از آن زمان، گاوها ممکن است در تلاش برای بازگشت باشند.

تفاوت در MFI و ردیابی RSI

تحليل تکنيکال، روشي براي پيش‌بيني قيمت‌ها در بازار از طريق مطالعه وضعيت گذشته بازار است.

به گزارش افتانا (پایگاه خبری امنیت فناوری اطلاعات)، در اين تحليل از طريق بررسي تغييرات و نوسان‌هاي قيمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا مي‌توان وضعيت قيمت‌ها در آينده را پيش‌بيني کرد. اين روش تحليل در بازار ارزهاي خارجي، بازارهاي بورس اوراق بهادار و بازار طلا و ديگر فلزات گران‌بها کاربرد گسترده‌اي دارد.

اين نوع تحليل با استفاده از «مطالعه رفتار و حرکات قيمت و حجم سهام در گذشته و تعيين قيمت و روند آينده سهم» صورت مي‌پذيرد، تغييرات قيمت سهم با استفاده از پيشينه تاريخي و نمودار توسط تحليل‌گر تکنيکي مورد تجزيه‌وتحليل قرار مي‌گيرد.

تحليل تکنيکي (فني)، با آزمون قيمت‌هاي گذشته و حجم مبادلات حرکت‌هاي آينده، قيمت را پيش‌بيني مي‌کند. اساس اين تحليل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌هاي رياضي و هندسي متمرکز است تا بدين گونه روندهاي کوچک و بزرگ به‌دست آيد. در اين راستا فرصت‌هاي خريد يا فروش از راه برآورد محدوده نوسانات بازار مشخص مي‌شود

نرم‌افزار تحليل تکنيکال معاملات بر خط
اين نرم‌افزارها، نرم‌افزارهايي هستند که فرآيندهاي رسم نمودار، تحليل و گزارش‌گيري را به‌صورت خودکار انجام مي‌دهند و به تحليلگر فني در بازبيني‌ها و پيش‌بيني بازار سهام کمک مي‌کنند. امروزه تحليل تکنيکال هم از جنبه کاربردي و هم از جنبه شناخت عمومي بسيار گسترده شده است، به‌طوري‌که طيف بزرگي از بانک‌ها و مؤسسات مالي، شرکت‌ها و سرمايه‌گذاران کوچک و بزرگ از آن براي پيش‌بيني و پياده‌سازي تصميمات سرمايه‌گذاري استفاده مي‌کنند.

ويژگي‌هايي يک نرم‌افزار تحليل تکنيکال مناسب
نمودار قيمت کليه شرکت‌هاي فعال در بورس و فرابورس ايران از ابتدا تاکنون را در برداشته. همچنين بايد نمودار کليه شاخص‌هاي بورس را داشته باشد.

البته وجود نمودار قيمت‌هاي جهاني طلا و ارز نيز در اين نرم‌افزار ضروري است و بايد توجه کرد که براي يک تحليل مناسب، نرم‌افزار نياز به مجموعه کامل انديکاتورهاي تحليل تکنيکي (. RSI, MACD, MFI, EMA) دارد.

همچنين نرم‌افزار تحليل تکنيکال مناسب بايد امکان رسم انواع خط و شکل بر روي نمودارهاي فيبوناچي، گن، کانال‌ها و بادبزن‌ها را داشته باشد. انديکاتورهاي پيش‌بيني‌کننده و هدايت‌کننده داشته باشد و امکان مشاهده نماي کلي بازار را به تحليلگر بدهد. امکان ساخت گروه‌هاي مختلف از نمادهاي دلخواه و امکان ارسال سفارش از کليه بخش‌هاي نرم‌افزار را داشته باشد.

انواع نرم‌افزارهاي موجود در بازار ايران
۱- نرم‌افزار تحليل تکنيکال (AmiBroker)
نرم‌افزار AmiBroker يکي از بهترين ابزارهاي نرم‌افزاري در حوزه تحليل است که از محبوبيت ويژه‌اي در ميان تحليلگران بازار سرمايه برخوردار است. از مزاياي اين نرم‌افزار مي‌توان به کاربرپسند بودن، نمودارهاي متنوع گرافيکي، کاربري آسان، قابليت نوشتن اکسپرت‌ها و فرمول‌هاي مختلف و پيشرفته، استفاده بسيار کم از منابع پردازنده دستگاه به هنگام تحليل اشاره کرد. هرچند فراگيري نرم‌افزار هيچ‌گاه نمي‌تواند جايگزين دانش و مهارت تحليل تکنيکال شود اما به‌عنوان ابزاري مناسب جهت سرعت و دقت بخشيدن به تحليل‌ها الزامي است.

ده ويژگي اين نرم‌افزار
۱- نمودار سازي قدرتمند: با کمک AmiBroker مي‌توانيد نمودارهاي لحظه‌اي، دقيقه‌اي، ساعتي، روزانه، هفتگي، ماهانه و سالانه قيمت اقلام موردنظر خود را در قالب انواع و اقسام نمودارهاي رايج ثبت، مطالعه و بررسي کنيد. علاوه بر اين و با استفاده از چارت‌هاي Built-in و ابزارهاي ترسيم نمودار، بيشترين تنوع در نمايش گرافيکي اطلاعات را در اختيار خواهيد داشت.

۲- به‌روزرساني خودکار بانک داده‌اي: با تفاوت در MFI و ردیابی RSI استفاده از انواع مراکز منتشرکننده داده‌هاي بازارهاي سرمايه مي‌توانيد به‌صورت خودکار بانک داده‌اي خود را به‌صورت چندگانه به‌روز و مقايسه کنيد.

۳- ايجاد فرمول‌ها: با کمک AmiBroker (AFL) مي‌توانيد مانند يک معامله‌گر حرفه‌، فرمول‌ها و سيستم‌هاي معامله‌ خاص خود را ايجاد و مستقر کنيد.
۴- ايجاد شاخص‌ها: با کمک گراف‌ها و نمودارهاي تصويري و ابزارهاي مقياس‌سازي و گريدبندي، هر شاخصي را که مي‌خواهيد ايجاد و به‌روز کنید
۵- پويش بازار و اعمال قوانين معامله: پنجره تجزيه‌وتحليل خودکار اين نرم‌افزار به کاربر کمک مي‌کند تا بانک داده‌اي اقلام سرمايه‌اي موردنظر خود را به‌صورت خودکار اسکن (پويش) نمايد و قوانين خريدوفروش موردنظرتان را اعمال کند.
۶- مديريت سبد سرمايه: گزينه مديريت پورتفوي AmiBroker به کاربر کمک مي‌کند تا سرمايه‌گذاري‌هاي فعلي خود را رديابي کند و سود تعلق‌گرفته، موجودي سرمايه و نقد، دريافت و پرداخت و کميسيون‌هاي پرداخت شده را براي هرکدام از اقلام سرمايه‌اي و در کل سبد مديريت کنيد.
۷- اتصال به پست الکترونيک: هميشه

امروزه تحلیل تکنیکال هم از جنبه کاربردی و هم از جنبه شناخت عمومی بسیار گسترده شده است، به‌طوری‌که طیف بزرگی از بانک‌ها و مؤسسات مالی، شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ از آن برای پیش‌بینی و پیاده‌سازی تصمیمات سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

پشت ميز کار و رايانه خود نيستيد؟ مشکلي نيست، AmiBroker بااتصال به درگاه پست الکترونيک شما، به‌صورت لحظه‌اي نوسانات و تغييرات مدنظر شما را بر تلفن همراه شما ايميل مي‌کند تا هيچ فرصتي را از دست ندهيد.
۸- مديريت حساب‌ها: نرم‌افزار AmiBroker مي‌تواند به حسابدار شخصي هر تحليلگر و معامله‌گري تبديل شود. دسترسي آني به اطلاعات تمامي معاملات، حساب‌هاي بانکي مختلف، طرف حساب‌هاي شما و محاسبه سود و زيان همواره امکان‌پذير است.
۹- توسعه دانش و مهارت‌ها: با کمک AmiBroker نه‌تنها تحليل و معامله مي‌کنيد، بلکه بيشتر و بيشتر مي‌آموزيد. با استفاده از گزينه Guru Advisor وضعيت‌هاي مختلف بازار را بررسي مي‌نماييد و از گزينه پيکان‌هاي خريدوفروش اتوماتيک بر نمودارها حوزه دانش تحليلي خود را توسعه دهيد.
۱۰- کاربري آسان و ساده: با در نظر گرفتن طبيعت نياز به مشاهده هم‌زمان نمودارها و اطلاعات مختلف جهت تحليل بهتر و دقيق‌تر، نرم‌افزار AmiBroker بر اساس يک طراحي ارگونوميک و چشم‌نواز هر ميزان اطلاعات را که نياز داشته باشيد به‌سرعت و باظرافت در اختيارتان قرار مي‌دهد.

نرم‌افزار Meta stock
ديگر نرم‌افزار مورداستفاده تحليلگران تکنيکال در بازار سرمايه، نرم‌افزار Meta Stock است که به‌عنوان قوي‌ترين نرم‌افزار تحليل تکنيکال و مديريت سبد سهام شناخته مي‌شود. اين نرم‌افزار داراي انواع ابزارهاي تکنيکي و قابليت استفاده بر فايل‌هاي Excel و Text را داراست.

نرم‌افزار تحليل تکنيکال پايلوت رسا
اين نرم‌افزار يکي از برترين نرم‌افزارهاي تحليل تکنيکال موجود در ايران بوده که به‌منظور دسترسي و استفاده علمي و تحليلي سهام‌داران، مشاوران بورس، آموزشگاه‌ها و کارگزاران در بورس اوراق بهادار تهران به آخرين قيمت‌ها و اطلاعات بازار طراحي شده است. اين پلتفرم شامل کليه وسايل و نرم‌افزارهاي تحليلي جهت انواع تحليل هم‌چون تحليل‌هاي تکنيکي و بنيادي بوده و در نوع خود يکي از کم‌نظيرترين نرم‌افزارهاي ارائه‌شده جهت تحليل بازار بورس ايران است. در حال حاضر امکان نصب اين نرم‌افزار به‌صورت رايگان ميسر است.

دايناميک تريدر
اين نرم‌افزار، يکي از نرم‌افزارهاي بسيار کاربردي و جالب توجه است که توسط گروه تحليل دايناميک تريدر با مديريت آقاي رابرت ماينر طراحي و ارائه شده است. در اين نرم‌افزار، ابزارهايي گنجانده شده است. گفتني است اين نرم افزار حتي قادر است به‌صورت آنلاين مانند متاتريدر کار کند. براي توضيح مزاياي اين نرم‌افزار، مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
محيطي با گرافيک بسيار بالا، مناسب براي اليوت کاران به دليل سهولت ليبل‌گذاري، قابليت بالا در تحليل زماني، امکان حذف خطوطي که موردنياز نيست مانند برخي از نسبت‌هاي فيبوناچي، نشان دادن پيوست‌هاي روزانه به‌صورت خودکار، تحليل زماني خودکار و ارائه گزارش، کامل بودن ابزار پيچفورک، دسته‌بندي کندل‌هاي روزانه با رنگ‌بندي مشخص

سامانه معاملاتي «مفيد تريدر» ۵
اين نرم‌افزار، نسخه بومي شده نرم‌افزار «متاتريدر ۵» است که توسط شرکت کارگزاري مفيد و تحت ليسانس و پشتيباني شرکت MetaQuates به بازار سرمايه ايران معرفي شده است. اين سامانه يکي از باسابقه‌ترين، کاربردي‌ترين و محبوب‌ترين سامانه‌هاي معاملاتي در سراسر جهان به‌شمار مي‌رود.

تا حدي که بسياري از کارگزاران مطرح بازارهاي سهام و کالا در سراسر جهان در کنار پلتفرم‌هاي اختصاصي خود ناچار به ارائه پلتفرم متاتريدر شده‌اند. ازجمله اين کارگزاران مي‌توان به ODL انگلستان، ACM سوئيس، بانک سرمايه‌گذاري وارن‌گلدبانک (Varengold Bank) آلمان و ده‌ها کارگزار نام‌آشناي ديگر اشاره کرد.

مزاياي متاتريدر ۵:
دسترسي به گسترده‌ترين مجموعه قيمت‌هاي بازارهاي داخلي و جهاني
ارسال انواع سفارش‌هاي خريدوفروش به‌صورت مستقيم و شرطي
نمايش عمق بازار و اطلاعات صف‌هاي عرضه و تقاضا
مشاهده موقعيت‌هاي معاملاتي، سابقه سفارش‌ها و نمايش پرتفوي
نمايش انواع نمودارها به همراه سابقه تاريخي قيمت نمادها تا ۱۱ سال
امکان تمرين و آزمايش استراتژي‌هاي معاملاتي در حساب‌هاي مجاز
نمايش اطلاعات لحظه‌اي و نمودارهاي تاريخي نمادهاي آتي سکه
نمايش زنده قيمت‌هاي جهاني طلا، نفت خام، فلزات اساسي
دريافت پيغام‌هاي ناظر بازار، سيستم کدال و اخبار مالي و اقتصادي
دريافت گزارش‌هاي تحليلي روزانه و هفتگي و پيام‌هاي اختصاصي
مجهز به مجموعه کامل ابزارهاي تحليل تکنيکال

ره‌آورد نوين ۳
ره‌آورد نوين ۳ جامع‌ترين نرم‌افزار بازار سرمايه ايران است. اين نرم‌افزار از اولين‌بار که در سال ۱۳۷۸ عرضه شد به‌علت داشتن بانک اطلاعاتي گسترده و ابزارهاي پيشرفته همواره انتخاب اول فعالان حقيقي و حقوقي بازار سرمايه بوده است.

ويژگي‌هاي نرم‌افزار ره‌آورد نوين
نمودار قيمت تمامي شرکت‌هاي فعال در بورس و فرابورس از ابتدا تاکنون
نمودار ارزش تمام شاخص‌هاي بورس
نمودار قيمت‌هاي جهاني (طلا، مس، فولاد، روي، سرب، نفت و. )
امکان رسم انواع خط و شکل بر روي نمودار (فيبوناچي، گن، کانال‌ها و بادبزن‌ها و. )
مجموعه کامل انديکاتورهاي تحليل تکنيکي
(RSI،MACD،MFI،EMA و. )
انديکاتورهاي پيش‌بيني‌کننده و هدايت‌کننده مثل ابر ايچيموکو (Ichimoku Cloud)
محاسبه قيمت تعديلي سهم با هفت روش مختلف (ازجمله افزايش سرمايه، سود نقدي) به انتخاب کاربر

نرم‌افزار Advance GET
نرم‌افزار ادونسدگت (Advanced GET) ازجمله نرم‌افزارهاي شمارنده امواج است که از مزاياي زيادي برخوردار است. در اين نرم افزار امواج به‌صورت خودکار و با تشخيص خود نرم‌افزار با شماره‌هاي ۱ تا ۵ شماره‌گذاري مي‌شوند.

ضمن اينکه پارامترهاي ويژه‌اي چون PTI، Elliott Triger، شماره‌گذاري‌هاي مختلف، JTI، خطوط گن، چنگال‌هاي آندروز و غيره اين نرم‌افزار را از ديگر نرم‌افزارها متمايز مي‌سازد. به‌خصوص PTI که تشکيل امواج ۵ کامل و شکست‌خورده را در موج چهارم مشخص مي‌سازد؛ ويژگي منحصربه‌فردي که در هيچ نرم‌افزاري غير از ادونسدگت نيافته‌ايم.
مرجع: ماهنامه دیده‌بان فناوری- شماره پنجم