راهنماي سيستم معاملاتي

طراحی یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از شبکه عصبی پیچشی

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر مقالات و پژوهش‌های زیادی در زمینه‌ی استفاده از روش‌های یادگیری ماشینی و معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی به منظور کسب بازدهی منتشر شده است. هدف این پژوهش ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار با استفاده از پردازش تصویر به وسیله‌ی شبکه عصبی پیچشی است. بدین منظور، در ابتدا پس از دریافت داده‌های مورد نیاز برای سهام منتخب، 28 اندیکاتور تحلیل تکنیکال انتخاب و مقادیر هر کدام به صورت جداگانه برای هر سهم محاسبه شد. سپس سری‌های زمانی این اندیکاتورها به تصاویر 2 بعدی تبدیل شده و در نتیجه برای هر داده روی سری زمانی قیمت سهم، یک تصویر دو بعدی با ابعاد 28×28 ساخته‌ شد. پس از برچسب‌گذاری هر تصویر با یکی از برچسب‌های خرید، فروش و نگهداری، این تصاویر به شبکه عصبی پیچشی وارد شدند. همچنین برای بررسی بازدهی و ریسک سیستم ارائه شده، یک روش برای خرید و فروش بر اساس نتایج مدل در زمان گذشته معرفی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که در 80% موارد، این روش بازدهی بیشتری نسبت به استراتژی مرسوم خرید و نگهداری کسب کرده است. همچنین همواره از نظر معیارهای ریسک انحراف معیار و بیشترین افت بهتر عمل می‌کند. همچنین، نتایج نشان‌دهنده‌ی تأثیر زیاد کارمزد معاملات بورس اوراق بهادار تهران بر روی بازدهی مدل است. به گونه‌ای که مدل چند برابر سود کسب شده را برای پرداخت کارمزد از دست می‎دهد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.26454637.1399.10.31.7.3

عنوان مقاله [English]

Designing an Automated Trading System Using Convolutional Neural Network

نویسندگان [English]

• Amir Hossein Yaftian 1
• Mohammad Ali Rastegar 2

2 Assistant Prof, Department of Industrial & Systems Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

In recent years, many articles and researches have been published on the use of machine learning methods and algorithmic trading in financial markets in order to earn returns. The aim of this study is to create an automated trading system using image processing by convolutional neural network. For this purpose, initially, after receiving the data required for the selected stocks, 28 technical analysis indicators were selected and the values of each were calculated separately for each stock. Then the time series of these indicators were converted to 2D images, and as a result, for each data on the time series of the stock price, a 2D image with dimensions of 28 x 28 was created. After labeling each image with one of the buy, sell, or hold labels, these images entered the convolutional neural network. Also, to evaluate the return and risk of the proposed system, a method for buying and selling based on the results of the model in the past has been introduced. The results show that in 80% of cases, this method is more effective than the buy and hold strategy. It also always performs better in terms of standard deviation risk and maximum drawdown. Also, the results show the high impact of trading commission on the Tehran Stock Exchange on the return of the model. In such a way that the model loses many times the profit earned for the payment of the commission.

کلیدواژه‌ها [English]

• Algorithmic trading
• Technical analysis
• Deep learning
• Convolutional neural networks

مراجع

1. Ahmed, N. K., Atiya, A. F., Gayar, N. E., & El-Shishiny, H. (2010). An empirical comparison of machine learning models for time series forecasting. Econometric Reviews, 29(5-6), 594-621.

2. Bajlan, S., Fllah Poor, S., & Dana, N. (2017). Predicting stock price trends using a modified support vector machine with hybrid feature selection, Journal of Financial Management Perspective, 17(1), 69-86. (In Persian)

3. Canziani, A., Paszke, A., & Culurciello, E. (2016). An analysis of deep neural network models for practical applications. arXiv preprint arXiv:1605.07678.

4. Cartea, A., & Jaimungal, S. (2013). Modelling asset prices for algorithmic and high-frequency trading. Applied Mathematical Finance, 20(6), 512-547.

5. Das, G., Lin, K. I., Mannila, H., Renganathan, G., & Smyth, P. (1998, August). Rule Discovery from Time Series. In KDD (Vol. 98, No. 1, pp. 16-22).

6. Deng, Y., Bao, F., Kong, Y., Ren, Z., & Dai, Q. (2016). Deep direct reinforcement learning for financial signal representation and trading. IEEE transactions on neural networks and learning systems, 28(3), 653-664.

7. Esmaeili, Z., Abbasi, E., Fallahshams, M. (2018). Prediction of initial public offering short-term performance using nearest neighbor and support vector machine models. ـJournal of Financial Management Perspective, 8(21), 9-27. (In Persian)

8. Ganz, F., Puschmann, D., Barnaghi, P., & Carrez, F. (2015). A practical evaluation of information processing and abstraction techniques for the internet of things. IEEE Internet of Things journal, 2(4), 340-354.

9. Gudelek, M. U., Boluk, S. A., & Ozbayoglu, A. M. (2017, November). A deep learning based stock trading model with 2-D CNN trend detection. In 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI) (pp. 1-8). IEEE.

10. Kalchbrenner, N., Grefenstette, E., & Blunsom, P. (2014). A convolutional neural network for modelling sentences. arXiv preprint arXiv:1404.2188.

11. Karpathy, A., Toderici, G., Shetty, S., Leung, T., Sukthankar, R., & Fei-Fei, L. (2014). Large-scale video classification with convolutional neural networks. In Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern Recognition (pp. 1725-1732).

12. Kalaitzakis, K., Stavrakakis, G. S., & Anagnostakis, E. M. (2002). Short-term load forecasting based on artificial neural networks parallel implementation. Electric Power Systems Research, 63(3), 185-196.

13. Kim, T., & Kim, H. Y. (2019). Forecasting stock prices with a feature fusion LSTM-CNN model using different representations of the same data. PloS one, 14(2), e0212320.

14. Kim, Y. (2014). Convolutional neural networks for sentence classification. arXiv preprint arXiv:1408.5882.

15. Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 1097-1105).

16. Kuo, S. C., Li, S. T., Cheng, Y. C., & Ho, M. H. (2004, December). Knowledge discovery with SOM networks in financial investment strategy. In Fourth International Conference on Hybrid Intelligent Systems (HIS'04) (pp. 98-103). IEEE.

17. Pakbaz, M., Davari, M., & Balgourian, M. (2018). Investigating the predictive power of information content of accounting profit announcement by technical analysis signals. Journal of Financial Management Perspective, 20(4), 115-131. (In Persian)

18. Ramoni, M., Sebastiani, P., & Cohen, P. (2002). Bayesian clustering by dynamics. Machine learning, 47(1), 91-121.

19. Ratner, M., & Leal, R. P. (1999). Tests of technical trading strategies in the emerging equity markets of Latin America and Asia. Journal of Banking & Finance, 23(12), 1887-1905.

20. Sezer, O. B., & Ozbayoglu, A. M. (2018). Algorithmic financial trading with deep convolutional neural networks: Time series to image conversion approach. Applied Soft Computing, 70, 525-538.

21. Sezer, O. B., & Ozbayoglu, A. M. (2019). Financial trading model with stock bar chart image time series with deep convolutional neural networks. arXiv preprint arXiv:1903.04610.

22. Shen, F., Chao, J., & Zhao, J. (2015). Forecasting exchange rate using deep belief networks and conjugate gradient method. Neurocomputing, 167, 243-253.

23. Sweeney, R. J. (1988). Some new filter rule tests: Methods and results. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 285-300.

24. Wen, Y., & Yuan, B. (2018, March). Use CNN-LSTM network to analyze secondary market data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Innovation in Artificial Intelligence ,pp. 54-58.

سیستم معاملاتی Fx Eagle چیست و چه کاربردی دارد

نام این سیستم معاملاتی برگرفته از زبان انگلیسی به معنی عقاب است که در طی این مقاله و آشنایی با این سیستم متوجه دلیل این نام خواهید شد.

کار این سیستم معاملاتی به شدت مشابه عملکرد یک عقاب برای گرفتن شکاری مناسب است که یک معامله گر در این سیستم معاملاتی متوجه آن خواهد شد.

این سیستم اخیرا راه اندازی شده است و ما تصمیم گرفتیم که در این مقاله شما را با این سیستم معاملاتی روز آشنا کنیم

و نحوه کاربرد آن را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم .

اگر شما یک تاجر آنلاین فصلی هستید ، اهمیت یافتن یک بستر مناسب را که پاسخگوی نیازهای فردیتان باشد را به خوبی می دانید.

در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سیستم معاملاتی عامل هایی هستند که میزبان تعداد قابل توجهی از ابزارهای مالی هستند ، برخی دیگر به دنبال سپرده های سریع و برداشت هستند .

آموزش ثبت نام در بایننس را دنبال کنید

FX EAGLE چیست ؟

یک پلتفرم تجارت آنلاین است که میزبان تعدادی از کلاس های دارایی محبوب جفت ارز ها فارکس ، شاخص های بورس و کالاها است .

پس از طی مراحل باز کردن حساب و سرمایه گذاری ، می توانید سریعاً معامله را آغاز کنید .

یکی از مهمترین موارد این Fx Eagle معامله به صورت مستقیم در سیستم معاملاتی است

که این امر از محبوبیت خاصی در بین معامله گران برخوردار است .

این موضوع کاملاً توسط طیف وسیعی از ابزارها و شاخص های تحلیل تکنیکی تکمیل شده است

و این سیستم معاملاتی تنها از طریق پلت فرم استاندارد متاتریدر ۴ قابل استفاده است .

توصیه ما برای اطمینان از کارآمد بودن این سیستم معاملاتی به شما این است

که ابتدا این سیستم را بر روی یک حساب آزمایشی یا دمو نصب کنید

و بعد از حصول اطمینان از سیستم تان را بر حساب ریل یا واقعی خود نصب و استفاده کنید .

اگر قبلا شما معاملاتتان را بر روی پلتفرم متاتریدر ۴ انجام میدادید الان باید بسیار خوشحال باشید

معرفی یک استراتژی فارکس موفق

استراتژی جامع معاملاتی فارکس (Comprehensive Trading Strategy)

بسیاری از افراد در تحلیل تکنیکال استفاده از ابزار ها را به خوبی یاد گرفته اند و سپس به دنبال ساخت استراتژی فارکس رفته اند در حالی که هنوز 2 مسئله برای انها حل نشده باقی مانده است. اول نقاط ضعف هر یک از ابزارها را به درستی نمی شناسند و نمی دانند در چه شرایطی نمی شود به سیگنال های گرفته شده از فلان ابزار یا فلان تئوری اعتماد کرد. دوم آنکه نمی دانند هر یک از ابزارها یا تئوری های تحلیلی در کدام بخش از استراتژی شان باید جا داشته باشد. در واقع هنوز نمی دانند که هر ابزار دقیقا به چه دردی می خورد و چرا و چه زمان باید از آنها استفاده کنند.
امروز در این مقاله به شما یک استراتژی فارکس سودده و موفق را معرفی می کنیم به نام Comprehensive Trading Strategy یا همان استراتژی جامع معاملاتی. این استراتژی فارکس را آقای مقراضی شخصا پایه نهادن و سالهاست در معاملاتشان از آن استفاده می کنند و به دانشجوهایشان نیز تدریس می کنند و آن دانشجویان نیز سودهای خوبی کسب کرده اند. پس این مقاله را تا انتها با دقت بخوانید تا این استراتژی فارکس سودده و در عین حال ساده را به خوبی درک کنید.

بگذارید با این سوالات که احتمالا زیاد شنیده اید شروع کنیم : ایا هنوز می توان از اندیکاتورها در تحلیل استفاده کرد یا اندیکاتورها منسوخ شده اند؟ نقش پرایس اکشن در تحلیل چیست و آیا پرایس اکشن به تنهایی کافی هست؟ آموزش الیوت چقدر در تحلیل شما حیاتی هست و ایا فرقی می کند کدام مکتب الیوت را آموزش دیده باشید؟ شما تا پایان این مقاله جواب خیلی از سوالاتتان را خواهید گرفت و با استراتژی شخصی استاد مقراضی آشنا خواهید شد.

خب همانطور که می دانید ما از ابزار های مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می کنیم. از تئوری امواج الیوت گرفته تا فیبوناچی اکسپنشن. از پرایس اکشن گرفته تا اسیلاتورهای مومنتومی و غیر مومنتومی. اینکه شما بدانید چه زمانی باید از فیبو اکسپنشن استفاده کنید و یا چه زمانی باید به الیوت نگاه کنید و مثلا دنبال "نقطه ورود گرفتن" از الیوت نباشید، خیلی در ساخت یک استراتژی جامع معاملاتی کمکتان می کند.

ساخت استراتژی مثل غذا پختن می ماند. شما باید بدانید چه چیزی را با چه چیزی ترکیب کنید و هر کدام را چه زمانی در غذا بریزید تا یک غذای خوشمزه در بیاد.

کل پروسه ی ترید کردن 5 گام دارد .

گام اول : تشخیص روند اصلی بازار

گام اول این هست که بفهمیم روند اصلی بازار به کدام سمت است. حال ما برای فهمیدن همین موضوع که اکثریت بازار خریدار هستند یا فروشنده ، ابزار های مختلفی داریم.

یکی از ابزار ها استفاده از تئوری امواج میجر و اینترمدیت ها است . شما با استفاده از این تئوری می توانید روند اصلی بازار را بشناسید و متوجه شوید که آیا الان در یک روند پیشرو هستید یا بازار مشغول استراحت هست.

یکی دیگر از ابزارهایی که داریم استفاده از تئوری الیوت است. از الیوت نیز استفاده می کنیم تا بفهمیم کجای موج هستیم و روند غالب ما کدام سمت است. به عنوان مثال اگر در موج 3 صعودی هستیم، خیالمان راحت است که یک حرکت پرفشار صعودی داریم. اما اگر در انتهای موج 5 هستیم، متوجه می شویم که الان دیگر وقت خرید نیست و بعد از این بازار قرار است استراحت بکند.

گاها بعضی افراد به اشتباه با الیوت به دنبال نقطه ورود می گردن. نقطه ورود برای گام های بعدی است و در آن جا از ابزار های دیگری استفاده می کنیم.

برای فهم این موضوع که روند اصلی بازار به چه سمت است، از بحث فاندامنتال هم می توانیم استفاده کنیم.

مثلا هنگامی که بانک مرکزی آمریکا سیاست هایی را در پیش می گیرد که منجر به تضعیف دلار می شود، متوجه می شویم که روند غالب دلار نزولی است و کاملا حرکت اشتباهی است اگر در جفت ارزهایی که USD ارز پایه آن است خرید داشته باشیم.

در گام 1 همچنین قدرت ارزها را نیز بررسی می کنیم . قدرت ارزها به ما می گوید که به عنوان مثال EUR در حال ضعیف شدن و CAD در حال قوی شدن است . پس اگر این دو را کنار هم بگذاریم ، یک EURCAD نزولی خوب خواهیم داشت.

حال این قدرت ارزها رو به 2 شکل می توانیم بررسی کنیم. یکی از روش ها این است که از سایت هایی مثل FINVIZ استفاده کنیم که اسکنرهایی دارند و حرکت متقابل ارزها نسبت به همدیگر را رصد می کنند. راه دیگر این است که در پلتفرم هایی همانند تریدینگ ویو که شاخص ارزها را نشان می دهد ، نمودار هر شاخص ارز راهنماي سيستم معاملاتي را جداگانه تحلیل کنیم.

به عنوان مثال در صورتی که شاخص USD ریزشی بود و شاخص CAD صعودی، روی جفت ارز USDCAD پوزیشن خرید نمی گیریم.

به طور خلاصه گام 1 تحلیل گری درست راجع به این است که روند کلی و غالب بازار به کدام سمت است و ابزار هایی که برای فهم آن استفاده می کنیم تئوری امواج الیوت ، تئوری میجر اینترمدیت، بحث فاندامنتال و بحث قدرت ارزها و تحلیل شاخص های ارزی است و نتیجه ای که از همه ی آن ها می گیریم این است که بازار در نهایت به کدام سمت حرکت خواهد کرد.

گام دوم : تشخیص نقاط حمایت و مقاومت

حالا جهت حرکت اصلی بازار را متوجه شدیم، بیاید بازار را همچون یک قطار در نظر بگیریم. ما در گام قبل فهمیدیم این قطار به کدام سمت می رود، حالا باید ایستگاه های آن را مشخص کنیم تا در ایستگاه مناسب سوار موج شویم و سود خوبی را کسب کنیم. احتمالا فهمیده اید یکی از اشتباهاتی که تازه واردها انجام راهنماي سيستم معاملاتي می دهند این است که بدون در نظر گرفتن ایستگاهها سعی می کنند هر موقع که لپ تاپ شان را روشن کردند و نشستند پای بازار، حتما معامله ای انجام دهند. به این صورت آنها در زمانی که قطار در ایستگاه نیست قصد سوار شدن دارند و با اینکار فقط به خودشان آسیب می زنند و پول های زیادی را در بازار ضرر می کنند.

در تحلیل پرایس اکشن این ایستگاه ها را PRZ می نامند یا همان نقاط بازگشتی کلیدی. در تکنیکال کلاسیک و به زبان عامیانه نیز به آنها مناطق حمایتی مقاومتی می گویند.

مهم نیست چه اسمی روی آن بگذاریم، فقط باید توجه کنیم که وقتی بازار یک سطح مهم را از دست بدهد تا سطح بعدی حرکت می کند. همانند قطاری که وقتی از یک ایستگاه رد می شود تا ایستگاه بعدی حرکت می کند. و وظیفه ما تریدرها پیدا کردن این ایستگاه ها ( سطوح مهم و کلیدی) روی هر نمودار است. برای این کار از چندین ابزار می توانیم استفاده کنیم:

ابتدا به نمودار خالی نگاه میکنیم تا تشخیص بدهیم قیمت کجا ها برای چندین بار گیر کرده است. این منطقه های حمایت مقاومت و سطوحی که بازار به آنها واکنش نشان میدهد هم می توانند به صورت افقی باشند و هم می توانند به صورت خط روند یا حتی کانال باشند.

الگوهای کلاسیک مثل مثلث، هد اند شولدر و مستطیل هم در واقع همین مفهوم را بررسی می کنند. مثلا در الگوی مثلث افزایشی شما یک منطقه مقاومتی دارید که بازار بارها زیر آن نوسان می کند تا نهایتا می تواند خط بالای مثلث را بشکند و صعود کند. پس آن خط می تواند یکی از ایستگاههای ما باشد. اما ایستگاهها درجه اعتبار مختلفی دارند که جلوتر راجع به آنها صحبت میکنیم.

توجه کنید که در این مرحله هنوز از اندیکاتور و اسیلاتور استفاده نکرده ایم. گاها بعضی افراد به اشتباه تحلیل را کلا با اندیکاتور شروع می کنند.

استفاده از پیوت لاین ها هم در این مرحله به ما کمک شایانی می کنند.

میانگین های متحرک یا همان موینگ اوریج ها را که می شناسید؟ این ابزارها به شدت کاربردی هستند و یکی از کاربردهایشان همین است که در پیدا کردن مناطق PRZ به کمک ما می آیند.

انواع فیبوناچی ها نیز در این گام به کمک ما می آیند.

پس در گام 2 ما به بررسی پرایس اکشن و به مفهوم این که بازار چطور به مناطق حمایتی مقاومتی خودش واکنش نشان می دهد، می پردازیم و در عین حال از الگوهای کلاسیک، پیوت لاین ها، فیبوناچی ها و میانگین های متحرک استفاده می کنیم. ( البته استفاده از هر یک از این ابزارها قلق خاص خودش را دارد که در این مقاله نمی گنجند)

در پایان گام دو باید دقت کنیم که تعداد حمایت ها و مقاومت ها روی شکل زیاد هستند. پیوت ها هم همینطور و تازه ما کلی مووینگ اوریج های مختلف می توانیم رسم کنیم. پس باید بتوانیم مناطقی را که این ابزارها روی هم یا به شدت نزدیک هم می افتند را به عنوان مناطق با اعتبار بالا شناسایی کنیم و از ایستگاههای کوچک سر راه صرف نظر کنیم.

گام سوم : بررسی اعتبار نقاط حمایت و مقاومت

حالا که روند اصلی بازار را می دانیم و ایستگاه های مهم را نیز شناسایی کرده ایم، در گام 3 به دنبال موقعیت معاملاتی می گردیم. یادتان باشد موقعیت معاملاتی صرفا زمانی رخ می دهد که بازار به یکی از ایستگاه ها برسد. پس اگر قیمت بین دو ایستگاه یا سطوح حمایت مقاومتی باشد باید فعلا صبر کنیم.

در این گام لازم است به اسیلاتورها توجه کنیم . شاید شما هم شنیده باشید که بعضی از افراد ناشی می گویند اسیلاتورها قدیمی و منسوخ شده هستند، این مشکل را عموما کسانی دارند که نمی دانند جای صحیح استفاده از اسیلاتورها اینجاست. اگر زودتر در هر یک از گام های قبلی از اسیلاتورها استفاده کرده باشید صد در صد به خطا می روند اما حالا و در نقطه مناسب ما از آنها استفاده می کنیم تا انرژی بازار را بسنجیم. ما دنبال این هستیم که ببینیم آیا بازار که به این ایستگاه خاص رسیده، توانایی شکستن این منطقه و ادامه دادن مسیرش را دارد یا خیر. برای این منظور باید انرژی بازار را اندازه گیری کرد و چه ابزاری بهتر از اسیلاتورها. سیگنال هایی از جمله:

واگرایی ها
ورود به مناطق بیش خرید یا فروش
شکست خط سیگنال stochastic
شکسته شدن خط روند روی اسیلاتورها

اینها فقط نمونه هایی از سیگنال هایی هستند که شما می توانید به موقع از اسیلاتورها بگیرید تا به شما کمک کنند در درک بهتر اینکه آیا بازار به روند خودش ادامه خواهد داد یا از این ایستگاه برخواهد گشت. البته هم زمان با اندازه گیری انرژی بازار باید اعتبار منطقه مقاومتی پیش رو را هم در ذهن داشته باشید.

پس به طور خلاصه وقتی مناطق حمایت مقاومت را به درستی مشخص کردیم ، قیمت که به این مناطق می رسد برای این که بفهمیم ایا این منطقه شکسته می شود یا خیر ، نگاه به انرژی بازار و اعتبار آن منطقه مقاومتی می کنیم.

در این گام به شکل کندل ها هم نگاه می کنیم. بحث کندل شناسی ژاپنی دقیقا اینجا به کار می آید.

اجازه بدهید یک مثال بزنم تا تمام آن چیزی که توضیح دادیم را در کنار هم به کار ببریم. به عنوان مثال فرض کنید:

گام 1: از لحاظ تئوری های گام 1، متوجه میشویم هم اکنون در انتهای یک روند صعودی هستیم، گام 2: هم زمان می بینیم بازار نزدیک یک منطقه مقاومتی با اعتبار بالا که قبلا شناسایی کرده بودیم می شود.

گام 3: انرژی بازار را چک می کنیم و میبینیم که انرژی به شدت کاهش یافته و تازه یک کندل نزولی با سایه ی بزرگ ( engulfing نزولی) نیز شکل گرفته.

حالا به نظر شما با تمام این نشانه ها، ما باید آماده پوزیشن فروش بشویم یا موقعیت خرید؟

دقت کنید ما هرگز فقط بخاطر یه کندل engulfing نزولی یا فقط بخاطر یه واگرایی معامله نمی کنیم، بلکه زمانی این سیگنالها برایمان مهم می شود که اولا در منطقه درست با اعتبار بالا اتفاق بیوفتند و ثانیه هم پوشانی چندین سیگنال را با همدیگر مشاهده کنیم.

برای نقطه ورود دقیق می توانیم به یک تایم فریم پایین تر نیز برویم تا جزئیات بیشتری را ببینیم.

گام چهارم : مدیریت ریسک، کلید اصلی موفقیت در معامله گری

با برسی تمام موارد قبلی به گام 4 می رسیم. در این مرحله کلید اصلی موفقیت نهفته است و آن چیزی نیست جز مدیریک ریسک. باید حساب کنیم که استاپ لاس و تیک پرافیت را کجا می خواهیم قرار بدهیم که این خودش داستان مفصلی دارد. پیدا کردن جای مناسب برای پیدا کردن جای مناسب برای حد ضرر خودش یک هنر است که در جلسات آموزشی استراتژی جامع مفصل راجع به آن صحبت می کنیم.

بعد از پیدا کردن حد سود و حد ضرر، باید محاسبه کنیم که آیا نسبت 1:3 رعایت شده است؟ ( اگر شما یک تریدر حرفه ای هستید که درصد بالایی از معاملاتتان با سود بسته می شود می توانید نسبت ساده تری از 3:1 را انتخاب کنید ولی برای تازهکارها شدیدا توصیه می کنیم که به این نسبت پایبند باشند).

پس در این مرحله باید اول حساب کنیم که آیا اصلا ارزش ریسک کردن دارد؟ سپس حجم معامله را در همین گام به دست می آوریم. برای محاسبه حجم معامله باید میزان ریسک معامله را دخیل کرد یعنی هرچه ریسک معامله بیشتر باشد، طبق فرمول، حجم معامله کاهش می یابد.

پس در گام 4 تمامی محاسبات مدیریت ریسک را انجام می دهیم و فقط درصورتی که نسبت ریسک به ریوارد و دیگر موارد به خوبی رعایت شده بودند وارد معامله می شویم. بعد از آن باید به مدیریت پوزیشن پرداخت، مدیریت استاپ لاس و جابجا کردن آن نیز از سایر موارد مهم در گام 4 هست.

گام پنجم: روانشناسی معاملات و مدیریت احساسات

فراموش نکنید برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق شما هم اکنون یک استراتژی خوب در اختیار دارید اما دو چیز را هرگز فراموش نکنید:

مدیریت احساسات و روانشناسی بخش بزرگی از معامله هستند که باید حتما با کمک استاد راهنمای خود کاملا به آنها مسلط راهنماي سيستم معاملاتي شوید وگرنه اگر بخواهید احساساتی معامله کنید نهایتا ضرر بزرگی خواهید کرد.

توضیحات بالا اسلوب کلی این استراتژی هست و مسلما در عمل و اجرا ریزه کاری های بی شماری وجود دارند که هر یک از آنها می توانند روی درصد موفقیت یا عدم موفقیت شما به شدت تاثیر گذار باشند. پس توصیه ما این هست که حتما در کلاس های عملی شرکت کنید تا اساتید ما بتوانند تمرینات و تحلیل های شما را ببینند و به شما ایرادات ریز کارتان را بگویند. شاید ایرادی که به شما صدها یا حتی هزاران دلار ضرر بزند و ماهها طول بکشید تا شما کشفشان کنید، در یک یا دو ماه جلسه رفع اشکال توسط اساتید ما برطرف شوند و شما کلی پول و زمان جلو بیفتید.

برای شرکت در دوره کامل رسیدن به درآمد از بورس و یادگیری استراتژی فوق، روی دکمه زیر کلیک کنید.
ثبت نام دوره کامل رسیدن به درآمد در بورس

اگر فکر می کنید قبلا کامل آموزش دیده اید و الان فقط نیاز به چند جلسه رفع اشکال دارید، روی دکمه زیر کلیک کنید.
ثبت نام کلاسهای رفع اشکال

پس به طور خلاصه در استراتژی جامع معاملاتی شما 4 مورد مهم را یاد میگیرید:

آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک، الگوها و اندیکاتورها
آموزش پرایس اکشن و کندل شناسی و روانشناسی بازار
آموزش تئوری الیوت به صورت کاربردی
آموزش الگوهای هارمونیک و نسبت های مهم فیبوناچی

مطالب دیگری هم هستند که به شدت به صحت تحلیل شما کمک می کنند که یاد خواهید گرفت، مثلا:

آموزش استفاده از چنگال اندروز و پیوت لاین ها
آموزش تکنیک های مدیریت ریسک
آموزش مدیریت پوزیشن، تعیین بهترین نقطه برای استاپ لاس و تیک پرافیت و جابجایی آنها
آموزش تحلیل زمانی، واگرایی زمانی و غیره
آموزش سرمایه گذاری ارزشی، فاندامنتال

آموزش سیستم معاملاتی سم سیدن sam seiden

آموزش سیستم معاملاتی سم سیدن sam seiden : قبل از هر چیزی نیاز هست سم سیدن و سیستم معاملاتیش را معرفی کنیم .

او یک به عنوان کارگزار (لباس آبی ) در بورس کالای شیکاگو (بزرگترین مکان مبادلات مالی) فعالیت میکرد .

کاری که در بورس کالای شیکاگو انجام میداد به او دسترسی به اطلاعات بسیار مهم از بازار میداد

اشخاص حقیقی و بانکها یا موسسات مالی اوردر خرید یا فروش خود را به وسیله این کارگزار ها ثبت میکردند

این امر به او این امکان میداد تا محدوده های قیمتی که محل تجمع سفارشات انجام نشده باز است را ببیند

او نمیتوانست این اطلاعات را به نفع خود در معاملات شخصی استفاده کند

طی فعالیت 20 ساله خود در بورس شیکاگو سیستم معاملاتی طراحی کرد

سیستم سم سیدن با استفاده از حرکات قیمت و گذشته بازار محدودهای تجمع سفارشات را بر روی نمودار مشخص میکند

و بر همین اساس در این محدوده ها به معامله وارد میشود

سیستم معاملاتی سم سیدن توانایی پیشبینی محدوده هایی که چرخش بازار در آنها اتفاق می افتد را با دقت بالایی دارد.

سم سیدن در بازارهای فارکس ، فیوچر ، بازارهای نرخ بهره ، سی اف دی ها و کالاها با همین سیستم تجربه معاملاتی دارد

سم سیدن sam seiden

جایزه هایی که سایت fxstreet طی سالهای اخیر بهش داده :

جایزه های سم سیدن sam seiden

جایزه های فارکس سم سیدن sam seiden

جایزه های فارکس سم سیدن sam seiden

جایزه های فارکس سم سیدن sam seiden

استراتژی عرضه و تقاضای سم سیدن:

در چند ویدیوی زیر روش معاملاتی آقای سم سیدن (استراتژی عرضه و تقاضای سم سیدن) به صورت مختصر توضیح داده شده است (به زبان فارسی)

مجموعه آموزشهای سم سیدن

sam seiden supply and demand

آموزش سیستم معاملاتی سم سیدن sam seiden

ردیف	عنوان مطلب	لینک	حجم
1	استراتژی عرضه و تقاضای سم سیدن	دانلود	368 mg
2	رفع اشکال جلسه اول	دانلود	274 mg
3	رفع اشکال جلسه دوم	دانلود	130 mg
4	رفع اشکال جلسه سوم	دانلود	487 mg
5	رفع اشکال جلسه چهارم	دانلود	269 mg

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره آموزش سیستم معاملاتی سم سیدن sam seiden را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

ali bud,lotfan video haye bishtari bezarin :),mersi az site khobeton

سلام خوشحالیم که مفید واقع شده . بزودی مجموعه ویدیوهای آقای سم سیدن برای دانلود روی سایت قرار میگیره

سلام این ویدئوها خیلی عالی بودن و از شما تشکر میکنم
لطفا اگر اسم و یا راه اتباطی با مدرس این دوره دارین بگید، چون من یک سری سوالات و ابهامات برام پیش اومده و میخوام رفع کنم و بیشتر درباره این دوره بدونم

مدرس آقای آیدین جبارپور می باشد.

عذر میخوام همون اقایی که استراتژی سم سیدین رو اموزش میدن ایدین جبارپور هستن ؟

سلام بله آقای جبارپور هستند

سلام
وقت بخیر
ممنون از ویدئو آموزشی تون.
ببخشید راه ارتباطی با آقای جبار پور چی هس؟
خیلی سوال پیش میاد.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
کانال تلگرامی یا اینیستاگرامی یا هر چی دیگه.
❤❤❤

سلام بسیار ممنون من از اموزشهای اقای سعیدخاکستر و با معرفی یه دوست به این سایت اومدم و اموزش اقای جبار پور رو دیدم
بسیار کابردی ساده شده و عالی
متاسفانه اقای خاکستر مطلب به این سادگی رو 10 بار سخت تر یاد دادن و مطالب پراکنده بسیار زیادی رو درون فایلها اوردن طوری که من از اول تا اخر ویدئو بیشتر گیج مشدم.
ولی خیلی ممنون که الان ابهاماتم برطرف شدن

دوست عزیز، در مورد سبک آقای خاکستر خدمتتون عرض کنم که بخش کوچکی شامل روش آقای سم سبدنه، امیدوارم قبل از دیدن فیلم ها کتاب 5سال تجربه سم سیدن رو مطالعه کرده باشین،در اون کتاب سم از عدم تعادل بازار صحبت میکنه که مناطق رو میسازه، اما آقای خاکستر با فرموله کردن عدم تعادل توسعه دادن روش آقای سیدنو، استاد فقط در بیان کمی مشکل داشتن که با توجه به ارائه مطالب بصورت رایگان، بایستی ما هم با چند بار دیدن مطالب، به نگاهشون پی ببریم

سلام .عرض ادب و تشکر فراوان
ببخشید کتاب فارسی از اقای سم سایدن تو ایران نیست؟
اگر هست از کجا تهیه کنم

بسییییار عالی و روان توضیح دادید
لذت بردیم
ممنون

چقدر روان و مرتب توضیح میده …دمش گرم

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 0 شهریور 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2221 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 397 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر راهنماي سيستم معاملاتي فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

سیستم معاملاتی بهترین سیگنال ( استراتژی 1)

یک نرم افزار تحلیلی نمودار سهام می باشد. که از ترکیب چندین اندیکاتور بسیار پیشرفته خاص تشکیل شده است که براساس آن معامله گر جهت صحیح بازار را تشخیص داده و تا کسب حداکثر سود، سوار روند مثبت بازار می شود.

مطمئنا این سیستم معاملاتی می تواند به کلیه فعالین بازار سهام، از مبتدی تا حرفه ای. کمک بسزایی داشته باشد.

با وجود محاسبات پیشرفته این سیستم معاملاتی. کار با آن بسیار ساده بوده و از وجود قواعد پیچیده به دور می باشد.

این سیستم معاملاتی هم برای بازار بورس ایران و هم بازار فارکس قابل استفاده می باشد.

مشخصات سیستم:

• پلتفرم: متاتریدر 4
• ارز: تمام ارزها
• تایم فریم: M1 یا بیشتر
• راهنمای استفاده از استراتژی همراه فایل دانلودی می باشد.

توجه داشته باشید که سیستم های معاملاتی باید در یک بازه مشخص و در یک حساب تمرینی (ِ Demo ) تست. همچنین حد ضرر و مدیریت سرمایه از ارکان اصلی هر سیستم و استراتژی معاملاتی می باشد (سلب مسئولیت).