کاربرد واگرایی در RSI

اندیکاتور RSI چیست و چطور میتوان از rsi سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟

اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش اندیکاتور rsi بصورت کامل

اندیکاتور RSI از آن دسته ابزارهایی است که یک تریدر یا سرمایه گذار برای فعالیت در دنیای فارکس به آن نیاز دارد تا رسیدن به هدفش آسان تر شود. تحلیل تکنیکال به عنوان روش تحلیلی حرکات گذشته و حال حاضر بازار را برای شما مشخص می کند تا آینده یک دارایی را بتوانید پیش بینی کنید. بدین ترتیب شما برای انجام معامله جدید با پیش بینی حرکات بازار امکان موفقیت خود را افزایش خواهید داد. اما برای استفاده از این روش ها نیاز به ابزاری است که غالبا با بهره گیری از فرمول های ریاضی میتوانند نقاط دقیق تری را برای شما ترسیم کنند.اندیکاتور آر اس آی یکی از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال می باشد.

آشنایی با ماهیت و تاریخچه RSI

RSI مخفف عبارت Relative Strength Index با نام شاخص قدرت نسبی نیز شناخته می شود. این اندیکاتور به عنوان یکی از مشهورترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی به شمار می رود. اندیکاتور RSI در دهه 1950 و توسط ولز ویلدر(Welles Wilder) به وجود آمد. ویلدر تاجر و نویسنده ای نام آشناست که اندیکاتورهای مشهور دیگری را نیز نظیر پارابولیک سار(Parabolic SAR)، Average True Range و Directional Movement Concept (ADX) به دنیای بازارهای مالی معرفی نموده است. این اندیکاتور در دسته مومنتوم (momentum) جای میگیرد بنابراین قادر است سرعت و تغییر حرکات قیمتی را بسنجد. از سوی دیگر می توان آنرا یک اسیلاتوری در نظر گرفت که در بازه 0 تا 100 حرکت می کند.

اندیکاتور RSI چیست و چطور میتوان از rsi سیگنال خرید و فروش دریافت کرد؟

نحوه عملکرد اندیکاتور RSI

شاید اینگونه به نظر برسد که نحوه محاسبات اندیکاتور RSI بسیار پیچیده و گیج کننده است. در این جا به ساده ترین شکل ممکن نحوه عملکرد این اندیکاتور را توضیح خواهیم داد. در ابتدا باید قدرت نسبی (Relative Strength) را محاسبه کنید. با تقسیم متوسط میزان سود بر متوسط میزان ضرر طی یک بازه زمانی مشخص، قادر به محاسبه آن خواهید بود. عدد به دست آمده (RS) را به اضافه 1 می کنید و نتیجه را بر 100 تقسیم می کنید. در نهایت، نتیجه به دست آمده منهای 100رقم RSI را نشان می دهد.

RSI​=100−[100/(1+RS)​]

RS = Average Gain / Average Loss

در زمینه استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال آنچه بیش از پیش اهمیت دارد نحوه کاربرد و تفسیر آن هاست.

برای نتیجه گیری درست، این نوع از اندیکاتور باید مطابق با سبک معاملاتی شما تنظیم گردد. محبوب ترین بازه زمانی مورد استفاده 14 روزه است. اما شما قادر خواهید بود این تنظیمات را افزایش یا کاهش دهید. اگر اطلاعاتی درباره این اندیکاتور پیش از این کسب کرده اید حتما سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را نیز شنیده اید. دو سطح 30 و 70 به ترتیب سطوح اشباع فروش و اشباع خرید هستند که می توانند به فراخور سبک معاملاتی شما تغییر یابند. بدین معنی که این ارقام می تواند بین 20 و 80 در نوسان باشد. هر زمان که مقدار RSI از 30 کمتر شود، شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم که به بیان دیگر امکان افزایش قیمت در آینده وجو دارد.

نحوه تشخیص واگرایی در RSI

ابتدا باید بدانید که واگرایی چه معنایی دارد تا به درک عمیق تری از واگرایی و همگرایی در بازار برسید، در این صورت است که میتوانید به راحتی متوجه واگرایی در چارت شوید.

به زبان ساده واگرایی به معنی حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت هم می باشد که در ادامه این امر و وقوع واگرایی، قیمت از ادامه روند باز می ماند و اصطلاحا تغییر روند می دهد.

واگرایی زمانی رخ می دهد که که قیمت به سقف جدیدی می رسد اما اندیکاتور نشان دهنده سقف بالاتر از سقف قبلی نیست، در این صورت است که میگوییم واگرایی رخ داده است.

نمونه ای از واگرایی در Rsi

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، ما نمونه ای واگرایی را در این چارت تشخیص داده ایم. همانطور که مشاهده میکنید در نمودار rsi ما کف بالاتر از کف قبلی را مشاهده میکنیم ولی در نمودار قیمتی ما شاهد کف پایین تر از کف قبلی هستیم که این نشان دهنده تغییر روند خواهد بود و به احتمال زیاد ما شاهد تغییر روند از صعودی به نزولی خواهیم بود.

قدرت شاخص نسبی یا همان rsi چه چیزی را اندازه گیری میکند؟

آر اس آی شاخصی است که توسط معامله گران برای ارزیابی حرکت قیمت سهام یا سایر بازارهای مای استفاده می شود.در اصل این اندیکاتور سرعت معامله گران را مبنی بر اینکه با چه سرعتی قیمت را بالا یا پایین می آورند را نشان می دهد.

RSI این نتیجه را در یک مقیاس 0 تا 100 نشان میدهد. مادامی که خط آر اس آی زیر 30 بیاید این مفهوم را بیان میکند که سهام بیش از حد فروخته شده است یا اصطلاحا به منطقه اشباع فروش رسیده ایم، در حالی که این خط به منطقه بالای 70 برسد نشان دهنده خرید بیش از حد سهام یا همام منطقه اشباع خرید است. معامله گران اغلب این نمودار را در زیر نمودار قیمت قرار می دهند تا متوجه عملکرد عرضه و تقاضا در بازار شوند.

سطوح حمایتی و مقاومتی در اندیکاتور RSI

روند نزولی و صعودی بازار نقش عمده ای در تعیین عملکرد RSI دارد. در طی بازار صعودی اندیکاتور RSI در محدوده 40 تا 90 در نوسان است. دامنه 40-50 در این حالت به عنوان سطوح حمایتی عمل می کنند. در بازار نزولی این اندیکاتور بین 10-60 در حال نوسان است. سطوح مقاومتی در این حالت بین 50-60 خواهد بود. آنچه که مسلم است تمامی این محدوده ها ممکن است با توجه به تنظیمات و همچنین قدرت روند اصلی متفاوت باشد.

نتیجه گیری

اندیکاتور RSI از جمله مناسب ترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال حرکات بازار است. شما از طریق این اندیکاتور متوجه خواهید شد که روند بازار در آینده ای نزدیک صعودی یا نزولی خواهد بود. بدین ترتیب پوزیشن معاملاتی شما اعتبار بیشتری به خود میگیرد. در هنگام استفاده از این ابزار به خاطر داشته باشید که همان گونه که بارها و بارها اشاره شد، تنها به یک روش اتکا نکنید و در کنار آن از سایر روش ها نیز استفاده کنید. آنچه که در این میان معاملات شما رامتمایز می سازد انتخاب بروکری است که قادر به ارائه خدمات مناسب و متنوع در بازار باشد. پیشنهاد ما به شما بروکر دلتا اف ایکس خواهد بود.

فیلترنویسی اندیکاتور Rsi همراه با سیگنال خرید و فروش

یکی از اندیکاتور هایی که به شما در تحلیل سهم های مختلف در بورس کمک شایانی میکند اندیکاتور Rsi است.

در این نوشته از دلبرانه ما برای شما عزیزان فیلترنویسی اندیکاتور Rsi را درج خواهیم کرد.تا به نحلیل شما در شماسایی سهم ها کمک نماید.

اما فراموش نکنید که هرگز نباید ملاک خرید و فروش خود به را به تنهایی استفاده از فیلتر نویسی قرار دهید.

برای خرید هر سهم حتما تحلیل بنیادی و تکنیکال و تحقیق در مورد سهم مد نظر خودتان را فراموش نکنید.

با بررسی دقیق و بدون عجله معامله خود را انجام دهید و اقدام به خرید سهم نمایید.تا ضرری متوجه شما نشود.

از این فیلتر ها صرفا جهت شناسایی سهم استفاده نمایید و هرگز ملاک برای خرید و فروش قرار ندهید

در ادامه با ما همراه باشید…

فیلترنویسی اندیکاتور Rsi همراه با سیگنال خرید و فروش

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا شاخص قدرت نسبی، مخفف Relative Strength Index است. RSI اندیکاتوری بازگشتی است

که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود

و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود.

اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

در تنظیمات RSI نیز عموماً از تنظیم ١۴ روزه استفاده می‌شود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور مکدی (MACD) در ردیف اسیلاتورها جای گرفته است.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست ؟

اندیکاتور RSI یک نمودار خطی در پایین صفحه در اختیار شما قرار می‌دهد.

در این نمودار دو سطح مهم ۳۰ و ۷۰ وجود دارد که به‌صورت خط‌چین بین نوسان ۰ تا ۱۰۰ قرار گرفته است.

معمولاً نمودار سهام بین سطوح افقی ۳۰ تا ۷۰ نوسان بسیاری دارد. سطح افقی ۳۰ نقش یک حمایت‌کننده بسیار معتبر را ایفا می‌کند

و نشان‌دهنده اشباع فروش است و روزهایی که با فشار فروش، اندیکاتور به سطح ۳۰ یا پایین‌تر از آن نزدیک می‌شود،

نمودار RSI در روزهای آتی به سمت بالا بر می‌گردد.

در سطح کاربرد واگرایی در RSI افقی ۷۰ و بالاتر از آن هم معمولاً بحث مقاومت وجود دارد که نمودار به اشباع خرید می‌رسد

و به‌نوعی خریداران به حد اشباع و کاهش قدرت خرید رسیده‌اند و شاهد فشار فروش و کاهش قیمت در نمودار هستیم.

تا اینجا با توجه به آشنایی نسبت به نوسان در سطح ۳۰ تا ۷۰ در اندیکاتور RSI، نوعی دریافت سیگنال و استراتژی معاملاتی را فرا گرفتیم.

البته لازم به ذکر در روندهای ایمپالس (صعودی یا نزولی) معمولاً جهش اصلی نمودار در بالای سطح کاربرد واگرایی در RSI ۷۰ یا پایین سطح ۳۰ است،

اما در روندهای خنثی معمولاً نمودار بین دو سطح ۳۰ و ۷۰ نوسان می‌کند.

شما همین‌طور می‌توانید در نمودار اندیکاتور RSI از ابزار خطوط روند استفاده نمایید.

همان‌طور که در پنل تحلیل تکنیکال آساتریدرآگاه می‌توانیم از خطوط روند در چارت سهام استفاده کنیم،

در نمودار RSI هم این فرآیند برای به دست آوردن نقاط خرید و فروش سهام قابل استناد و استفاده است.

به‌عنوان نمونه طبق تصویر زیر، از نوار ابزار تحلیل تکنیکال در سمت چپ خطوط مورب را انتخاب می‌کنیم

و با رسم یک خط مورب، در قسمت اشاره شده به دلیل شکست خط روند صعودی، سیگنال فروش دریافت می‌شود.

گاهی اوقات در چارت سهام و اندیکاتور شاهد واگرایی هستیم؛

یعنی روی نمودار سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله قبلی هستیم. اما در اندیکاتور، قله‌ای پایین‌تر ثبت می‌شود.

یعنی خطی که قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت سهام به‌صورت صعودی بوده ولی روی اندیکاتور به شکل نزولی است.

به‌اصطلاح این نوع واگرایی به واگرایی منفی مشهور بوده و نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند صعودی است.

نکته‌ی اصلی اینجاست که باید توجه داشته باشیم که قله‌ی دومی در چارت سهام حتماً تشکیل شده باشد

و بعد از آن چند کندل پایین‌تر شکل بگیرد تا متوجه شویم که بالاترین نقطه به‌عنوان قله تشکیل شده است؛

زیرا در بسیاری از تحلیل ها افراد، واگرایی منفی را به چارتی که هنوز قله ی آن تشکیل نشده است نسبت می‌دهند، درحالی‌که این‌گونه نیست.

در واقع در اینجا تشخیص پیوت ماژور بسیار مهم است. به‌منظور درک بهتر به تصویر زیر نگاه کنید:

حال اگر عکس این موضوع به وجود بیاید، یعنی در انتهای یک روند نزولی ما کفی را ببینیم که پایین‌تر از کف قبلی در نمودار است،

اما در اندیکاتور کفی بالاتر تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت را شاهد خواهیم بود، دقیقاً برعکس تصویری که در بالا مشاهده می‌کنید.

این نوع واگرایی نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است.

در این حالت هم باید توجه داشته باشید که بعد از آخرین نقطه‌ای که به‌عنوان کف تشخیص دادید،

چند کندل به سمت بالا تشکیل شده باشد تا بتوانید به‌عنوان واگرایی مثبت به آن استناد کنید.

به تصویر زیر نگاه کنید:

در نتیجه

به‌صورت کلی اندیکاتور ها تنها تعقیب‌کننده روند و ابزاری کمکی برای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند.

هرگز تنها با استفاده از یک اندیکاتور نمی‌توان به موقعیت خرید و فروش اکتفا کرد؛

بلکه این سیگنال ها تنها هشداری برای توجه بیشتر به موقعیت سهام و بررسی بیشتر آن است

تا اگر شرایط آن مناسب باشد با کمک این ابزار بتوان به تحلیل‌های انجام‌شده استناد کرد.

حالا که با اندیکاتور Rsi آشنا شدید شما را به ادامه مطالعه در مورد فیلترنویسی اندیکاتور Rsi دعوت می کنیم:

در این مبحث به معرفی فیلترنویسی اندیکاتور Rsi که همراه با آلارم و سیگنال خرید و فروش است میپردازیم .

بمنظور استفاده بهینه از این فیلتر، از سه فیلد سفارشی موجود در دیده بان بازار وبسایت مدیریت فناوری بورس تهران استفاده می کنیم .

در این مبحث از سه فیلد سفارشی برای مقاصد زیر استفاده خواهیم کرد :

(c0) = مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

(c1) = سیگنال خرید یا فروش

(c2) = تکرار مقدار اندیکاتور Rsi 14 روزه در موقعیت فعلی

برای مشاهده دیده بان بازار سفارشی مشتمل بر فیلدهای کاربر ، مسیر زیر را دنبال کنید :

ابتدا دیده بان بازار سایت مدیریت فناوری بورس tsetmc.com را احضار میکنیم .

سپس از منوهای دیده بان بازار پنجمین منو از سمت راست با عنوان قالب نمایش را انتخاب میکنیم مطابق شکل زیر:

قالب نمایش دیده بان بورس سایت tsetmc.com

سپس از بین قالبهای قابل نمایش پنجمین گزینه جدول + فیلد های کاربر را انتخاب می نماییم.

مشاهده می کنید که علاوه بر فیلدهای استاندارد و کلاسیک سه فیلد سفارشی با عنوان C0 و C1 و C2 هم به لیست نمایش شما اضافه شده

که بصورت پیش فرض فاقد هر گونه داده ای است ولی شما می توانید با کدنویسی این فیلدها را پر کرده و سپس با فیلتر کردن آن بهره لازم را از آن ببرید.

در شکل بالا سه فیلد اضافه شده به انتهای جدول را با فلش قرمز رنگ ملاحظه می کنید.

همینک به بخش فیلترگذاری وارد شده و کدهای زیر را در فیلتر مربوطه کپی کنید.

نحوه کدگذاری فیلتر در جلسه ۲۶ توضیح داده شده است.

با کپی کدهای زیر و ثبت فیلتر مقدار Rsi در موقعیت فعلی هر نماد در فیلد C0 و C2 درج شده

و سپس با تحلیل رفتار این اندیکاتور سیگنال خرید یا فروش صادره در ستون C1 تکمیل شده

و لیست قابل مشاهده محدود به نمادهای دارای سیگنال خرید یا فروش می شود.

کد فیلترنویسی اندیکاتور Rsi

var gain=0;
var n;

for(n=0; n < 14; n++)
if ( [ih] [n].PClosing > [ih] [n].PriceYesterday )
gain += ( [ih] [n].PClosing – [ih] [n].PriceYesterday );
>
>
return gain/14;

var loss=0;
var n;

(cfield0)=sumgain();
(cfield1)=sumloss();
(cfield2)=Math.round(100-(100/(1+(cfield0)/(cfield1))));

پس از ثبت فیلتر بالا فیلد سفارشی مقدار Rsi و سیگنال خرید یا فروش در صفحه نمایش شخصی دیده بان برای هر نماد ، مشابه تصویر زیر قابل مشاهده است.

توجه کنید که:

با کدهای ثبت شده در این بخش صرفا نمادهایی قابل ملاحظه خواهند بود

که یا اندیکاتور Rsi در محدوده پایینتر از ۳۰% قرار داشته که در این حالت با درج سیگنال خرید مشخص شده

و یا اندیکاتور Rsi در محدوده بالاتر از ۷۰% قرار داشته که در این حالت با درج سیگنال فروش مشخص شده است .

استراتژی به اینصورت است که :

با فعال کردن این فیلتر نمادهایی نشان داده خواهد شد که اندیکاتور Rsi در محدوده زیر ۳۰% ( سیگنال خرید )

و یا بالاتر از ۸۰% ( سیگنال فروش ) قرار دارند.

سایر نمادهایی که مقدار Rsi آنها بین ۳۰% و ۷۰% باشد ، تازمانیکه به محدوده سیگنال وارد نشده باشند مخفی خواهند بود.

نکته بسیار مهم

توجه نمایید که معامله بر مبنای صرفا سیگنال صادره یک اندیکاتور می تواند باعث ضرر و زیان جبران ناپذیر شما گردد .

در نتیجه با علم به سایر قواعد بازار سرمایه و تحلیل تکنیکال و سایر شرایط حاکم بر بازار و مطالعه سایر اندیکاتورها در نقاط حمایت یا مقاومت اقدام به خرید یا فروش نمایید.

و صرفا با یک فیلتر نویسی و سیگنال گرفتن به هیچ وجه سریعا اقدام به خرید و فروش نکنید. سایر مسائل بنیادی و سود سازی و تولید و دارایی ها و خیلی مسائل دیگر باید حتما بررسی شود.

احتیاط: در بازار سرمایه هیچ چیز شوخی برداری وجود ندارد با یک حرکت اشتباه همه سرمایه خود را از دست خواهید داد.و همانطور با یک تحلیلی و حرکت مثبت می توانید سرمایه خود را چندیدن برابر نمایید.

اگر از کد بالا استفاده کردید و با خطا مواجه شدید فایل زیر را دانلود کنید و این کد را درج نمایید

اندیکاتور mfi – نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در بورس

اندیکاتور ها بهترین ابزارها برای تایید سیگنال های مناسب و نقاط مناسب جهت ورود و خروج به سهم هستند. پیدا کردن بهترین اندیکاتور بورس برای نوسان گیری یکی از دغدغه های هر شخص سرمایه گذاری در بورس است. اندیکاتور mfi یکی از بهترین اندیکاتور بورسی به کاربرد واگرایی در RSI حساب می آید. در این مقاله قصد داریم عنوان کنیم که اندیکاتور mfi چیست و نحوه استفاده از اندیکاتور MFI در بورس به چه صورت است؟ اندیکاتور mfi یکی از گزینه های مناسب برای سیگنال گیری از سهم های مختلف در بهترین نقاط وردوی قیمت و زمانی، این اندیکاتور است که جزو بهترین اندیکاتورهای بورسی محسوب می شود. اندیکاتور MFI در کنار اندیکاتور هایی مانند؛ اندیکاتور macd ، اندیکاتور ایچیموکو ، اندیکاتور stochastic و … می توانند گزینه های مناسبی برای تایید روند و سیگنال خرید و فروش در بورس و دیگر بازارهای مالی باشند.

اندیکاتور mfi

اندیکاتور mfi اندیکاتوری است که هم از قیمت و هم از حجم معاملات به منظور محاسبه فشار خرید و فروش در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور mfi به وسیله Gene Quong و Avrum Soudack طراحی و به به جهانیان معرفی شده است و در کنار اندیکاتور RSI برای محاسبه حجم نیز کاربرد خواهد داشت. اندیکاتور mfi میزان نقدینگی در بازار را برای ما مشخص می کند. با اندیکاتور mfi قادر خواهید بود نکات مثبتی از بازار را کسب کرده و از آن ها در راستای معاملاتی بهتر کمک بگیرید. با استفاده از ابزارهایی مثل اندیکاتور mfi قادر هستید تصمیم بگیرید که چه زمانی برای ورود و خروج به بازارهای مالی مناسب است. وقتی که فشار فروش روی سهم افزایش یابد، جریان پول زیادتر خواهد شد.

نسبت جریان مثبت و منفی پول پس از آن به یک فرمول RSI متصل خواهد شد تا یک نوسان ساز به وجود آورد که بین ۰ الی ۱۰۰ در نوسان باشد. از آنجا که نوسان ساز حرکت به حجم مربوط است، MFI برای شناسایی واژگونی ها و افراط های قیمت با انواع سیگنال بهترین گزینه خواهد بود. از اندیکاتور mfi می توان همچنین برای یافتن واگرایی با شاخص قیمت هم استفاده نمود.

همین طور از اندیکاتور mfi می توان برای رسم خط روند هم کمک گرفت. در واقع وقتی که برای این اندیکاتور خط روند را رسم می کنید، قادرید در ناحیه هایی که این خط روند ها می شکند، سیگنال ورود و خروج را از این اندیکاتور دریافت کنید. در انتها باید گفت که اندیکاتور mfi به ۳ قیمت بیش خرید، بیش فروش و میانی تقسیم بندی شده است که در ادامه در خصوص با آن بیشتر توضیح خواهیم داد.

اندیکاتور mfi چیست ؟

اندیکاتور MFI یا همان Money Flow Index به معنی شاخص جریان نقدینگی می باشد. MFI در حقیقت اسیلاتوری به حساب می آید که با استفاده از قیمت و حجم معاملات طراحی شده است و اغلب به عنوان RSI وزن داده شده با حجم مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور mfi شاخص جریان نقدینگی مانند اندیکاتور ها میان ۰ الی ۱۰۰ در نوسان خواهد بود و وقتی که تقاضا افزایش یابد و قیمت زیاد شود به سمت بالا صعودی خواهد شد و همچنین وقتی که قیمت کاهش یابد، عرضه ها در بازار افزایش خواهد یافت و این خط به سمت پایین نزولی خواهد شد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

این نکته را در خاطر داشته باشید که اندیکاتور mfi درست ماننند اندیکاتور RSI عمل می کند و تنها تفاوت محاسبه ای آن در استفاده از حجم در فرمول آن ها خواهد بود. در خصوص با RSI باید گفت که وقتی که این اندیکاتور به بالای مرز ۷۰ و یا زیر مرز ۳۰ قرار گیرد به ترتیب اشباع خرید و اشباع فروش اتفاق خواهد افتاد که در مورد اندیکاتور mfi این موضوع به ترتیب اعداد ۸۰ و ۲۰ را شامل خواهد شد و وقتی که مقدار MFI به بالای ۸۰ جهش کند، حالت اشباع خرید و وقتی که به زیر ۲۰ نزول کند، اشباع فروش رخ داده است.

نکات کلیدی در مورد این اندیکاتور

• اندیکاتور mfi بالای عدد ۸۰ نشان دنده افراط در خرید و mfi زیر ۴۰ نشان دنده افراط در فروش خواهد بود.
• اگر اندیکاتور صعودی باشد، در حالی که قیمت کم شود و یا در حالت رنج قرار گیرد، قیمت می تواند در روند افزایشی جدیدی قرار گیرد.
• اندیکاتور mfi معمولا با استفاده از ۱۴ دوره داده، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
• خرید بیش از اندازه یا فروش بیش از اندزاه الزاما به معنی بازگشت قیمت نخواهد بود، تنها قیمت نزدیک به بالاترین یا پایین ترین دامنه قیمت اخیر آن خواهد بود.
• طراحان اندیکاتور mfi توصیه دارند تا از سطوح ۹۰ و ۱۰ را به عنوان افراط در خرید و فروش مورد استفاده قرار دهید. جالب است بدانید که این سطوح خیلی کم قابل مشاهده خواهند بود، اما در صورت دیده شدن این سطوح، به معنی بازگشت خط روند قیمت خواهد بود.

واگرایی در MFI

به همان صورت که واگرایی ها در اندیکاتور RSI نقش حائز اهمیتی را ایفا می کنند، باید گفت که حائز اهمیت ترین کاربرد MFI در نمایش واگرایی ها خواهد بود که اخطار تغییر روند را به شما عزیزان خواهد داد. مشاهده واگرایی در نمودار ها و روندها بیانگر ضعف روند موجود و احتمال تغییر در روند محسوب می شود. نکته بعدی که می بایست در نظر داشته باشید این است که تلاش کنید هیچ موقع وقتی که اندیکاتور MFI در محدوده ۴۰ یا ۵۰ است، معامله ای نکنید، به خاطر این که در آن محدوده اندیکاتور هیچ نظر خاصی در خصوص با بازار نخواهد داشت و شما هم نباید بدون گرفتن سیگنال به معامله ورود کنید.

موارد استفاده اندیکاتور MFI در بورس

این اندیکاتور مثل اندیکاتور rsi قادر است ناحیه های اشباع خرید و فروش را برای شما نمایش دهد که ورود و خروج از این ناحیه های هر یک سیگنال خاصی در این اندیکاتور خواهد بود. به این نکته توجه داشته باشید که وقتی که اندیکاتور از ناحیه اشباع خارج شود، روند سهم حتی برای کوتاه مدت هم که شده تغییر خواهد کرد. از طرف دیگر از این اندیکاتور می توان به منظور کشیدن خط روند نیز استفاده کرد که پیش تر از این به آن اشاره کردیم.

وقتی که برای این اندیکاتور خط روند را ترسیم می کنید، قادر خواهید بود در ناحیه هایی که این خط روند ها می شکند، سیگنال ورود و خروج از آن دریافت کنید. شیوه ترسیم این خط روند ها و نحوه استفاده از آن در کنار آموزش تحلیل تکنیکال قادر است به شدت قدرت بالایی به شما در انتخاب ناحیه های ورود و خرج از سهم ببخشد. همین طور استفاده از این اندیکاتور به منظور پیدا کردن واگرایی مثبت و منفی در سهام هم کاربرد فراوانی خواهد داشت.

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور MFI

همانطور که گفته شد، اندیکاتور MFI به اندیکاتور rsi شباهت بسیار زیادی دارد. الآن دیگر باید بلد باشید که ناحیه بالای ۸۰ به عنوان ناحیه اشباع ورود نقدینگی به بازار و ناحیه زیر ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع خروج نقدینگی خواهد بود.

• سیگنال خرید : وقتی که شاخص این اندیکاتور در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد، می توان رفته رفته به سهم مورد نظر ورود کاربرد واگرایی در RSI کرد. وقتی که همه در حال به فروش رساندن سهام های خود هستند، سهم به کف قیمتی خود نزدیک شده است، بنابراین بهتر زمان برای خرید این نقطه است.
• سیگنال فروش : وقتی که شاخص این اندیکاتور در منطقه اشباع خرید قرار داشته باشد، می توان به این صورت نتیجه گرفت که تقریبا به زمان فروش سهم نزدیک می شویم. چنانچه سود خوبی از معامله خوبی کرده اید و به دنبال سود کوتاه مدت جدیدی می گردید، قادرید در این محدوده سهم خود را به فروش برسانید.

شناسایی خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور

مثل دیگر اندیکاتورها، شما عزیزان قادرید روندها، نواحی شکست روند، بعضی از الگوهای قیمتی و همین طور استراتژی‌ های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز مشاهده کنید. در نظر داشته باشید که این راه اکثرا به منظور تایید سیگنال ‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

محدودیت های اندیکاتور mfi

این امکان وجود دارد که بعضی اوقات این اندیکاتور سیگنال های غلط هم صادر کند و این اتفاق زمانی رخ می دهد که اندیکاتور یک سیگنال خوب صادر کند، ولی بعد قیمت ها بر اساس انتظار پیش نرود و معاملات با شکست مواجه شود. برای مثال، واگرایی شاید منجر به معکوس شدن قیمت ها نشود. همین طور این اندیکاتور امکان دارد بعضی از سیگنال های بسیار حائز اهمیت را صادر نکند. به عنوان مثال وقتی یک واگرایی خبر از معکوس شدن قیمت ها در بعضی اوقات می دهد، واگرایی برای همه معکوس شدن قیمت ها دیده نمی شود، به همین خاطر اکیدا توصیه داریم که معامله گران از اشکال دیگر آنالیز و کنترل ریسک و تحلیل تکنیکال و بنیادی سهم در کنار این اندیکاتور ها استفاده کنند و به یک اندیکاتور وابسته نباشند.

خلاصه مطلب

در خصوص با استفاده از اندیکاتورها بارها گفته ایم که اگرچه هر کدام از ابزارهای تکنیکال قادرند به تنهایی سیگنال ‌های مناسبی را برای انجام معاملات صادر نمایند، ولی به منظور انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم، به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها نیاز خواهد بود. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند در بورس ، قادر است قسمت مهمی از استراتژی شما عزیزان را تشکیل دهد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همین طور تشخیص واگرایی ‌ها از اساسی ترین موارد استفاده این اندیکاتور هستند که در این مقاله مفصل در خصوص با آن ها صحبت کردیم.

در انتها باید گفت که شما نیز به عنوان یک معامله ‌گر هوشمند، قادرید از اندیکاتور MFI به عنوان قسمتی از استراتژی معاملاتی خود و نه تمام آن، استفاده نمایید و مطمئن باشید که سودهای خوبی را خواهید کرد و کم ترین ضررها را متحمل خواهید شد. امیدوارم از این مقاله آموزشی که به آموزش اندیکاتور mfi پرداختیم، تونسته باشید که مطالبی که به زبان ساده بیان شد را یاد بگیرید. هر سوال و یا ابهامی هم بود، از بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها با ما و مشاوران ما در ارتباط باشید.

همه چیز در مورد اندیکاتور rsi

اندیکاتور rsi یکی از پرکاربردترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورهای تشخیص روند بازار به حساب می آید که در بازار بورس ایران نیز بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و به همین خاطر قصد داریم همه چیز در مورد اندیکاتور rsi را در این مطلب توضیح دهیم چرا که اگر قصد فعالیت در بازارهای مالی به خصوص بورس و ارزهای دیجیتال را داشته باشید، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان rsi بسیار به کارتان می آید و به همین دلیل باید همه چیز در مورد اندیکاتور rsi را بدانید تا قادر شوید از آن استفاده کنید.

همه چیز در مورد اندیکاتور rsi

به صورت معمول اندیکاتور RSI در یک بازه زمانی 14 روزه استفاده می شود. این اندیکاتور در مقیاس 0 الی 100 اندازه گیری شده و اغلب بالاترین سطح آن عدد 70 و پایین ترین سطح آن عدد 30 است. البته این را نباید از یاد برد که از بازه های زمانی بیشتر از 14 یا کمتر از آن هم برای تایم فریم های کوتاه مدت و یا بلند مدت مورد استفاده قرار می گیرد. حداکثر و حداقل سطح نوسان بین دو عدد۸۰ و ۲۰ یا هم ۹۰ و ۱۰ در نظر گرفته شده است، ولی نوسان در این بازه ها کم تر اتفاق می افتد و در صورت رخ دادن، بیانگر شتاب قدرتمندی خواهد بود.

RSI به تریدرها سیگنال انجام معاملات را نیز می دهد. اندیکاتور RSI با سایر استراتژی های موجود در بازار مورد آزمایش قرار گرفته است که این آزمایش در کاربرد واگرایی در RSI شرکت هایی مثل اپل، مایکروسافت، IBM، موبایل Exxon صورت گرفت و نتایج نشان می داد که RSI همچنان می تواند نتایج دقیقی را به همراه داشته باشد. جالب است بدانید که اندیکاتور RSI بر روی یک گراف در بالا یا پایین چارت قیمت ها دیده می شود. اندیکاتور دارای یک خط بالایی که اغلب روی 70 قرار می گیرد و یک خط پایینی که اغلب بر روی 30 قرار می گیرد است. همچنین یک خط مرکزی بر روی عدد 50 قرار می گیرد. وایلدر مخترع RSI بازه زمانی 14 روزه را پیشنهاد داده است.

زمانی که اندیکاتور RSI بالای 70 و پایین 30 نوسان می کند، بیانگر علایم قوی و محکم از معکوس شدن روند دارایی خواهد بود. به صورتی که چنانچه عدد RSI بالاتر از 70 باشد، شاهد اشباع خرید هستیم و این بدین معنی است که خریدهای افراطی در بازار صورت می پذیرد و این امکان وجود دارد که هر لحظه خرید ها تمام شود و روند قیمتی دارایی نزولی شود. همچنین چنانچه RSI پایین تر از عدد 30 قرار بگیرد، بیانگر اشباع فروش در بازار می باشد. اشباع فروش در صورت فروش های افراطی به وجود می آید و این امکان وجود دارد که پس از کاهش فشار فروش، روند دارایی به نحوی صعودی شود. به عنوان مثال این طور فرض کنید که RSI بعد از برخورد با عدد 76 به عدد 72 بازگردد.

در ادامه مجددا به عدد 77 برسد. در واقع چنانچه RSI به کم تر از عدد 72 برسد، وایلدر آن را نشانه ای برای معکوس شدن بازار، بالای عدد 70 به حساب می آورد. سرانجام وایلدر این طور نتیجه گرفت که خطوط مقاومت و ساپورت بر روی RSI درست برخلاف چارت قیمتی است. خط مرکزی برای اندیکاتور RSI عدد 50 است و بیانگر هر دو خطوط مقاومت و ساپورت برای اندیکاتور می باشد. چنانچه RSI پایین تر از خط مرکزی 50 باشد، این بدین معنی است که ضرر بازار سهام بیشتر از سود آن است و چنانچه RSI بالاتر از 50 قرار گیرد، بیانگر بالاتر بودن سود نسبت به ضرر خواهد بود.

اندیکاتور RSI چه چیزی را مشخص میکند؟

جریان اصلی سهام یا هر دارایی دیگر، یک ابزار حائز اهمیت در اطمینان از درک درست سیگنال‌ ها به شمار می رود. برای مثال تکنسین خوش‌ آوازه و فعال در بازارهای مالی، کنستانس براون، این ایده را که یک قرائت اشباع فروش از اندیکاتور RSI در روند صعودی بسیار بالاتر از 30 درصد و قرائت اشباع خرید در اندیکاتور RSI در طول روند نزولی، بسیار کمتر از 70 درصد است، تاکید می دهد. فرض کنید در طول یک روند نزولی، اندیکاتور RSI در نزدیک به سطح 50 درصد، به جای 70 درصد به اوج خود می‌ رسد که از این امر می‌ توان به منظور کسب اطمینان نسبت به درستی سیگنال و خرسی بودن بازار بهره برد.

تعداد زیادی از سرمایه‌ گذاران و صاحبان سرمایه، یک خط روند یا همان افقی اعمال می‌ کنند. شرایط این خط روند افقی به صورتی است که بین 30 درصد تا 70 درصد، یک ساختار مثمر ثمر در شناخت بهتر روندهای افراطی بازار است. تعدیل سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، زمانی که قیمت یک سهم یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت قرار دارد، شاید الزامی نباشد.

یک ایده مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در تناسب با روند بازار، تمرکز بر سیگنال‌ های تجاری و تکنیک‌ هایی است که با روند مطابقت دارند. به زبانی ساده تر استفاده از سیگنال های گاوی وقتی که جریان اصلی بازای گاوی است و استفاده از سیگنال‌ های خرسی زمانی که سهم در جریان خرسی قرار گرفته، کمک خواهد کرد تا از بسیاری خطاها در درک سیگنال‌ های اندیکاتور RSI اجتناب نمایید.

کاربرد اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت چگونه است؟

اندیکاتور RSI به ما کمک زیادی در زمینه تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند می کند، پس به همین خاطر ما می توانیم با استفاده از آن، نقاط و سطح های مقاومت و حمایت را در نمودارهای قیمت به سادگی مشخص کنیم و از آن بیشترین استفاده را ببریم. به صورت معمول در نمودارهای مربوط به اندیکاتور RSI خط های افقی موجود در نمودار، سطح مقاومت قوی را به ما نمایش می دهند که چندین بار قیمت از آن عبور کرده است. در اندیکاتور RSI هم این خط افقی مربوط به ناحیه مقاومت به صورت کامل مشخص و نمایان است.

چنانچه در این نوع از نمودارهای مربوط به اندیکاتور RSI، در دو نقطه تلاقی عددی مثل 60 نمایش داده شود، نشان دهنده این موضوع است که قدرت خریداران بالاست و چنانچه به عنوان مثال عددی نزدیک به 70 را نشان داد، ثابت خواهد کرد که نوسانات قیمت ها شدید بوده و ما حرکت قیمتی داشته ایم. البته این نکته را هم نباید از خاطر برد که در این نقطه قیمت نمی تواند از سطح مقاومت عبور کند، ولی به سرعت به سمت این نقطه برگشت می زند.

با توجه به مواردی که عنوان شد، مشخص گردید که علت برگشت مجدد و سریع به سطح های قیمتی پیشین، افزایش یافتن قدرت خریداران و فروشندگان است. آخرین سطحی که به منظور شکستن مقاومت دیده شده است، 74 بوده است و چنانچه دقیق تر نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که علت شکستن این سطح نمودار، چیزی جز کندل های رو به رشد و پر قدرت نبوده است. هنگامی که این شکست اتفاق افتاد، جهشی در قیمت ها دیده شد که این جهش به عنوانی سیگنالی برای خرید قابل ارائه است. البته که توجه به این نکته هم الزامی است که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بیش تر و یا کم تر از یک سطح قیمتی تعیین خواهد شد.

واگرایی در اندیکاتور RSI چیست؟

تحلیلگران از واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اندیکاتورهای نوسانگرنما، در تحلیل‌ های خود از شرایط بازار استفاده می کنند. به صورت کلی 4 نوع واگرایی وجود دارد که واگرایی معمولی و واگرایی مخفی دو نوع اصلی انواع آن ها به حساب می آیند که هر کدام به دو نوع مثبت و منفی تقسیم بندی می شوند. وجود واگرایی ادامه‌ دهنده بودن یا برگشت روند را تا حدودی مشخص می‌ کند. در ادامه واگرایی مثبت و منفی را توضیح داده ایم که سیگنال های بسیار دقیقی را می توانید از آن ها دریافت کنید؛

• ** واگرایی معمولی مثبت : واگرایی معمولی مثبت در روند‌های نزولی رخ می دهد. مشاهده واگرایی معمولی مثبت یعنی این که روند نزولی رو به اتمام است و به زودی روند صعودی خواهد شد. در این شرایط از کف‌ های ایجاد شده در نمودار قیمت و اندیکاتور به منظور تشخیص واگرایی بهره گرفته می شود. چنانچه دو کف تشکیل شده در نمودار قیمت نزولی باشد، به این معنی که کف دوم پایین تر از کف اول باشد و کف‌ های متناظر در اندیکاتور RSI به صورت صعودی باشند یعنی، کف دوم بالاتر از کف اول باشد، به این حالت واگرایی معمولی مثبت می گویند.
• ** واگرایی معمولی منفی : واگرایی معمولی منفی در پایان روندهای صعودی ایجاد می شود. این واگرایی روند مثبت سهم را به روند نزولی تبدیل می‌ کند، از همین روی واگرایی معمولی منفی نام دارد. به منظور ترسیم واگرایی در این حالت از قله‌ ها بهره گرفته می شود. به حالتی که در آن خط وصل کننده دو قله در نمودار قیمت صعودی، ولی متناظر آن‌ ها در نوسانگرنما نزولی است، واگرایی معمولی منفی می گویند.

همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، همه چیز در مورد اندیکاتور rsi را مورد بررسی قرار دادیم.

همچنین چنانچه دوست دارید بدانید آموزش اندیکاتورهای مهم بورس بهترین راهنمایی را از این مطلب دریافت نمایید .

به نظر شما استفاده از اندیکاتور rsi در بازار بورس کمک کننده است؟

آموزش و تنظیمات اندیکاتور آر اس آی (RSI) با فیلم آموزشی

اندیکاتور RSI (بخوانید آر اس آی) جزو دسته نوسانگرها است. نوسانگرها اندیکاتورهایی هستند که در پایین نمودار رسم می‌شوند و بر حسب پرایس اکشن بین دو سطح صفر و صدی یا مانند آن نوسان می‌کنند. در کل از نوسانگرها برای تشخیص چیزهای مختلفی استفاده می‌شود، مانند قدرت روند، میانگین نوسانات قیمت، حد حمایت و مقاومت و دیگر خصوصیات نمودار معاملاتی که برای تصمیم‌گیری شما مهم هستند. اگر بر اساس تحلیل تکنیکال معامله می‌کنید، تحلیل الگوهای شمعی و اندیکاتورها برای شما ابزارهایی ضروری هستند. RSI جزو اندیکاتورهای بسیار مهمی است که در اغلب تحلیل‌های بازار که توسط متخصصین انجام می‌شود نام آنرا مي‌شنوید.

✅✅✅ می‌توانید با دیگر اندیکاتورهایی که در تشخیص قدرت روند به شما کمک می‌کنند نیز آشنا شوید: آموزش اندیکاتور ADX (ای دی اکس)

فیلم آموزشی اندیکاتور RSI

این فیلم کوتاه ترسیم، تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر را برای شما توضیح می‌دهد و مثال‌هایی از نحوه سیگنال‌گیری با RSI ارائه می‌کند.

معرفی اندیکاتور RSI یا آر اس آی

نام اندیکاتور RSI یا Relative strength index را به فارسی می‌توان شاخص قدرت نسبی ترجمه کرد. دقیقا این کاری است که این اندیکاتور انجام می‌دهد: یعنی به شما می‌گوید روندی که شاهد آن هستید تا چه حد قدرت یا اصطلاحا مومنتوم دارد، اما این قدرت را به طور نسبی بر حسب روندهای پیشین نشان می‌دهد. در کل اغلب نوسانگرها همین خاصیت را دارند، یعنی مقادیر نسبی به شما می‌دهند که باید آنها را بر اساس گذشته نمودار تعبیر کنید.

برای توضیح ساده و شفاف مفهوم مومنتوم می‌توان گفت که مومنتوم همان شتاب تغییر قیمت است. هر چه نمودار شیب تندتری داشته باشد یعنی مومنتوم بیشتر است.

کار دیگری که اندیکاتور RSI انجام می‌دهد این است که به شما در تشخیص نقاط معکوس شدن روند کمک کند.

زمانی که در بازاری مانند سهام، فارکس، کریپتو یا غیره، قیمت کالا بیش از حد بالا رفته باشد به احتمال زیاد به سطح مقاومتی برخورد خواهد کرد و سپس روند نزولی خواهد یافت. همچنین اگر بیش از حد فروخته شده و پایین رفته باشد، احتمالا پس از برخورد به سطح حمایتی جهت نمودار تغییر خواهد کرد و روند صعودی خواهد شد.

با استفاده از اندیکاتور RSI می‌توان تا حدی این نقاط حمایتی و مقاومتی که نقش محور را ایفا می‌کنند، یعنی روند قیمت در آنها معکوس می‌شود را شناسایی کرد.

اندیکاتورRSI در سال ۱۹۷۸ توسط شخصی با نام ویلدر در کتابی به عنوان «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» معرفی شد.

فرمول محاسبه اندیکاتور RSI

تمامی پلتفرم‌ها به صورت خودکار اندیکاتور را برای شما ترسیم می‌کنند، اما دانستن نحوه محاسبه اندیکاتور از یک جهت مفید است: به شما درک عمیق‌تری از نحوه کارکرد آن می‌دهد و در نتیجه بهتر می‌توانید آنرا بخوانید و تفسیر کنید.

اندیکاتور RSI به صورت زیر محاسبه می‌شود.

میانگین سود همان میانگین افزایش قیمت در دوره مد نظر است و میانگین ضرر نیز میانگین کاهش قیمت. برای محاسبه اولین مقدار RSI معمولا مقدار دوره را ۱۴ در نظر می‌گیرند و میانگین‌ سود و ضرر را به این صورت محاسبه می‌کنند:

در دوره‌های بعد میانگین سود و ضرر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

نحوه استفاده از اندیکاتور RSI

همانطور که گفتم از RSI می‌توان به دو منظور استفاده کرد:

• تشخیص قدرت یا اصطلاحا مومنتومی که پرایس اکشن دارد؛
• تشخیص این که چه زمان ممکن است روند تغییر جهت دهد.

در ادامه هر کدام از این موارد را مفصل توضیح می‌دهم.

تشخیص قدرت روند با استفاده از اندیکاتور RSI

مقدار اندیکاتور RSI همیشه بین صفر و صد در نوسان است. در این بازه دو مقدار دیگر نیز مهم هستند: رقم ۳۰ و رقم ۷۰.

به طور کلی اغلب اوقات مقدار اندیکاتور RSI بین ۳۰ و ۷۰ در نوسان است. هر چه پرایس اکشن حرکت عرضی‌تری داشته باشد (روند قدرتمندی وجود نداشته باشد) مقدار اندیکاتور به حد وسط یعنی ۵۰ نزدیکتر است.

زمانی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر و یا از ۷۰ بالاتر برود، یعنی روندی قابل توجه در بازار حاکم است. اگر روند خیلی قوی باشد ممکن است اندیکاتور حتی به صفر یا ۱۰۰ نیز نزدیک شود.

در کل هر چه اندیکاتور به سمت صفر برود یعنی روند نزولی مومنتوم بیشتری دارد. در مقابل هر چه مقدار اندیکاتور RSI به ۱۰۰ نزدیک‌تر شود یعنی مومنتوم روند صعودی بیشتر است.

تشخیص تغییر روند با استفاده از اندیکاتور RSI

نقطه محوری یا Pivot point جایی است که روند در آن می‌چرخد و جهت عکس را در پیش می‌گیرد، مثلا روندی صعودی تبدیل به روند نزولی می‌شود و یا روندی نزولی به روند صعودی تبدیل می‌گردد.

برای استفاده از اندیکاتور RSI در تشخیص این نقاط باید ابتدا با مفاهیم «اشباع فروش» و «اشباع خرید» آشنا شوید. این وضعیت در هر بازاری ممکن است ایجاد شود، مثلا در فارکس و مثلا جفت‌ارزی خاص یا در سهام یا کریپتو و غیره.

وقتی که کالای مدنظر شما روندی صعودی را طی کرده باشد و برای مدتی بیش از حد عادی در این حالت مانده باشد و به عبارت دیگر، قیمت آن به طور غیرواقعی بالا رفته باشد، می‌توان گفت که در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. به عبارت دیگر مقدار خریدی که از آن کالا انجام شده بیش از حد است.

در مقابل، وقتی که کالایی روندی نزولی را طی کرده باشد و قیمت آن به طور غیرواقعی پایین رفته باشد می‌گویند در وضعیت اشباع فروش قرار دارد. به کاربرد واگرایی در RSI عبارت دیگر بیش از حد فروش رفته است.

اندیکاتور RSI به شما در تشخیص این نقاط اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کند.

به عنوان قاعده‌ای کلی، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۷۰ بالاتر برود یعنی بازار به وضعیت اشباع خرید رسیده است و قیمت بیش از حد بالا رفته است. در مقابل، وقتی که مقدار اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود، یعنی بازار به وضعیت اشباع فروش رسیده است و قیمت بیش از حد پایین آمده است.

اما کار به همین سادگی‌ها نیست و نمی‌توان هر زمان که RSI از ۷۰ بالاتر رفت با اطمینان گفت که قرار است روند برعکس و قیمت‌ها نزولی شود.

اولا، ممکن است مثلا پس از این که اندیکاتور از ۷۰ بالاتر رفت قیمت شاهد کاهش باشد، اما این کاهش صرفا حرکتی اصلاحی یا Correction باشد که به واسطه آن قیمت به حد واقعی خود برگردد ولی روند نزولی ایجاد نشود. همین ماجرا درباره زمانی که اندیکاتور از ۳۰ پایینتر برود و سپس حرکتی افزایشی در قیمت رخ دهد هم صادق است.

مسئله دیگر این است که وقتی که روندی قوی حاکم باشد مقدار RSI می‌تواند برای مدتی طولانی بالای ۷۰ یا زیر ۳۰ باقی بماند. پس نمی‌توان توقع داشت که حتما به محض این که مقدار RSI از ۷۰ یا ۳۰ رد کرد، قرار است شاهد تغییر روند باشیم.

پس چگونه تشخیص دهیم که چه زمانی RSI احتمال چرخش روند را به ما سیگنال می‌دهد؟

در اول کار باید دید که وضعیت روند به چه صورت است.

زمانی که قیمت برای مدتی طولانی حرکت عرضی داشته و در کانالی مشخص بالا و پایین شده است می‌توان از همان سطوح ۷۰ و ۳۰ به عنوان شاخص‌های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده کرد.

اما اگر روندی قوی در بازار مسلط باشد لازم می‌شود که مقداری این سطوح را بالا و پایین کرده و اصطلاحا آنها را تنظیم کنید. برای مثال، اگر در بازاری روند صعودی قوی حاکم باشد می‌توان گفت که حد اشباع فروش را باید بالاتر از ۳۰ در نظر گرفت و مثلا آنرا در ۴۰ گذاشت؛ و در مقابل حد اشباع خرید را نیز باید بالاتر از ۷۰ در نظر گرفت و مثلا در ۸۰ قرار داد.

همین شرایط برای روند نزولی هم وجود دارد. اگر روند نزولی قدرتمندی حاکم باشد، بدان معنا است که احتمالا حد اشباع فروش پایینتر از ۳۰ است و مثلا باید آنرا در ۲۰ گذاشت؛ و به علاوه حد اشباع خرید نیز پایینتر از ۷۰ خواهد بود و مثلا ممکن است دور و بر ۶۰ باشد.

پس برای استفاده صحیح از اندیکاتور RSI باید در اولین قدم وضعیت روند و قدرت آنرا بررسی کنید تا بتوانید سطوح RSI را درست تعیین کنید.

تنظیم اندیکاتور RSI بر اساس روند غالب

به نمودار پایین نگاه کنید. در وهله اول می‌توان گفت که روند نزولی قدرتمندی در اینجا حاکم است. مقادیر پیشفرض اندیکاتور برای حد اشباع فروش و اشباع خرید به ترتیب ۳۰ و ۷۰ هستند، اما با توجه به قدرت روند نزولی ما تصمیم می‌گیریم که مقدار حد اشباع خرید را پایینتر کاربرد واگرایی در RSI بیاوریم و مثلا روی ۵۰ قرار دهیم.

همچنین می‌توان مقدار حد اشباع فروش را نیز پایینتر برد و مثلا به جای ۳۰ روی ۲۰ یا ۱۰ تنظیم کرد. به عنوان قاعده‌ای کلی، هر چه روند قوی‌تر باشد و نمودار شیب تندتری داشته باشد، باید بیشتر حدود اشباع خرید و اشباع فروش را جابجا کنید. تشخیص دقیق این مقدار اما به عهده خود شما است و به دانش و تجربه شما بستگی دارد.

سیگنال‌دهی اندیکاتور RSI بر اساس همگرایی و واگرایی

زمانی که اندیکاتور RSI رو به پایین برود ولی نمودار قیمت روند صعودی داشته باشد، و یا اندیکاتور رو به بالا برود ولی نمودار قیمت روند نزولی را طی کند؛ می‌گوییم که بین اندیکاتور و پرایس اکشن «واگرایی» وجود دارد. در واقع وقتی اندیکاتور به یک طرف و پرایس اکشن به طرف دیگر برود از یکدیگر واگرا هستند. این واگرایی می‌تواند به ما سیگنال خرید (گاوی) یا فروش (خرسی) بدهد.

به نمودار پایین نگاه کنید. اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش وارد شده و سپس دو کف ثبت کرده است، به صورتی که کف دومی از کف اولی بالاتر است. در همین حال پرایس اکشن جهت نزولی دارد. بین RSI و پرایس اکشن در اینجا واگرایی است. مشخصا این نوع واگرایی در اینجا سیگنال خرید است.

در مثال بالا، پس از این که اندیکاتور کف دوم را بالاتر از اولی ثبت می‌کند و سپس از منطقه اشباع فروش (که اینجا روی ۳۰ تنظیم شده) خارج می‌شود، سیگنال خرید یا اصطلاحا سیگنال گاوی است. به این حالت واگرایی گاوی می‌گویند.

عکس این وضعیت برای سیگنال فروش صادق است. اگر اندیکاتور RSI وارد منطقه اشباع خرید شده باشد و سپس دو سقف را ثبت کند به صورتی که سقف دومی از اولی پایینتر باشد و از طرف دیگر، در همان بازه زمانی پرایس اکشن دائما سقف بالاتری را ثبت کند، وقتی که اندیکاتور از منطقه اشباع خرید خارج شود به ما سیگنال فروش می‌دهد. به این حالت واگرایی خرسی می‌گویند.

سیگنال اندیکاتور RSI بر اساس طرد چرخش (Swing Rejection)

به تصویر زیر نگاه کنید. این نمونه‌ای از سیگنال خرید بر اساس حرکات اندیکاتور RSI و پرایس اکشن است.

در نقطه‌ ۱ اندیکاتور از حد اشباع فروش (واقع در ۳۰) پایینتر می‌رود و یک کف را ثبت می‌کند. سپس در نقطه ۲ دوباره بالای حد اشباع قرار می‌گیرد. در ۳ سقفی را ثبت کرده و سپس پایین می‌رود اما این بار از حد اشباع گذر نمی‌کند. سپس در ۴ دوباره با نقطه ۳ برابر می‌شود. این رفتار در اندیکاتور می‌تواند حاکی از ایجاد روند صعودی و در نتیجه سیگنال خرید باشد.

ترسیم و تنظیمات اندیکاتور RSI در متاتریدر

در درجه اول باید بدانید که این اندیکاتور در تمامی پلتفرم‌ها قابل دسترس است اما در اینجا از متاتریدر برای آموزش استفاده می‌کنیم.

طبق تصویر زیر، از این مسیر می‌توان اندیکاتور RSI را به نمودار اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Relative Strength Index

پس از این کار پنجره تنظیمات اندیکاتور برای شما باز می‌شود.

همچنین اگر از قبل اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده‌اید می‌توانید روی نمودار راست‌کلیک کرده و گزینه indicator list را انتخاب کنید. سپس از پنجره باز شده اندیکاتور RSI را انتخاب کنید تا پنجره تنظیمات آن برایتان باز شود.

در بالا چهار زبانه داریم. در اول کار به سراغ Parameters می‌رویم. در این زبانه سه قسمت داریم:

• Period: تعداد دوره‌هایی که اندیکاتور بر حسب آنها محاسبه می‌شود. مثلا اگر چهارچوب زمانی یا تایم‌فریم شما روزانه باشد، عدد ۱۴ به معنای ۱۴ روز خواهد بود و اگر تایم‌فریم ساعتی باشد، به معنای ۱۴ ساعت. در کل هر چه اندیکاتور برای دوره‌های بیشتری محاسبه شود حساسیت آن به نوسانات قیمت کمتر می‌شود و خود اندیکاتور هم کمتر نوسان می‌کند و سیگنال‌های کمتری می‌دهد اما سیگنال‌های کاذب نیز کمتر می شوند.
• Apply to: مشخص می‌کند که هنگام محاسبه اندیکاتور RSI از کدام قیمت هر دوره استفاده شود. در اینجا گزینه Close انتخاب شده است که به معنای قیمت پایانی است.
• Style: ظاهر اندیکاتور را تعیین می‌کند. از سمت چپ رنگ اندیکاتور،‌ از وسط شکل خط (نقطه‌چین و غیره) و از سمت راست می‌توانید ضخامت منحنی اندیکاتور را تنظیم کنید.

زبانه بعدی در بالا گزینه Levels است. در اینجا شما می‌توانید حدود مد نظر را در اندیکاتور قرار دهید.

به طور پیشفرض دو حد ۳۰ و ۷۰ به عنوان حدود اشباع فروش و اشباع خرید روی اندیکاتور تنظیم شده‌اند. همانطور که گفتیم می‌توانید این حدود را بر حسب قدرت روند حاکم تنظیم کنید و یا آنها را نگه دارید ولی حدود دیگری را هم اضافه کنید.

برای تنظیم حدی که وجود دارد کافی است روی آن دابل کلیک کنید و مقدار آنرا تغییر دهید.

با استفاده از دکمه Add می‌توانید حد جدیدی را اضافه کنید.

جمع بندی: راهکار افزایش دقت سیگنال‌های اندیکاتور RSI

همانطور که گفتیم، یکی از مهم‌ترین نکاتی که هنگام استفاده از RSI باید به آن توجه کنید تنظیم حد اشباع خرید و اشباع فروش است. در حالت پیشفرض حد اشباع خرید روی ۷۰ و اشباع فروش روی ۳۰ قرار دارد و این حدود برای زمان‌هایی که روند قدرت متوسطی دارد مناسب هستند، اما در مواجهه با روندهای قوی‌تر بهتر است که بر حسب قدرت و جهت روند این حدود مقداری بالاتر یا پایینتر تنظیم شوند.

چون در زمان وجود روندهای قوی مقدار اندیکاتور RSI می‌تواند برای زمانی مدید در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند و از نظر سیگنا‌ل‌دهی چندان خوب عمل نکند، بهترین زمان استفاده از این اندیکاتور زمانی است که روند صعودی یا نزولی کاملا تسلط ندارد. به عبارت دیگر وقتی که بازار کاربرد واگرایی در RSI بین روند‌های صعودی و نزولی جابجا می‌شود و یا در کانالی افقی حرکت می‌کند.

نکته مهم دیگر این است که بسیاری معامله‌گران ترجیح می‌دهند از RSI در جهت روند حاکم بلندمدت استفاده کنند. یعنی مثلا اگر در بلندمدت روند صعودی حاکم است، تنها از سیگنال‌های خرید (یا اصطلاحا گاوی) آنرا جدی می‌گیرند و اگر روند بلندمدت نزولی باشد، تنها سیگنال‌های فروش (خرسی) آنرا لحاظ می‌کنند. این کار باعث می‌شود که سیگنال‌های کاذب کمتری توسط اندیکاتور RSI ایجاد شود.

برای این کار کافی است که میانگین متحرک بلند مدت (مثلا میانگین متحرک ۳۰، ۶۰ یا ۹۰ روزه و یا طولانی‌تر) را ترسیم کنید و زمانی سیگنال‌های خرید را جدی بگیرید که پرایس اکشن از منحنی این میانگین متحرک بالاتر برود. نقطه ضعف این روش این است که فرصت استفاده از حرکات صعودی مقطعی در پرایس اکشن را از دست می‌دهید.

⚪⚪⚪ راه دیگر کاهش سیگنال‌های کاذب استفاده از الگوهای شمعی است که در این مقاله مفصل شرح داده شده است: آموزش استفاده از الگوهای شمعی