فرمول محاسبه استوکاستیک

«اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. فرض کنید موشکی به هوا پرتاب فرستاده می‌شود، اگر قصد داریم موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و زمانی که قرار است خاموش شود باید از سرعت خود کم؛ بنابراین همیشه وضعیت مومنتوم قبل از قیمت تغییر می‌کند.»

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک یکی از مشهورترین شاخص های نیروی حرکت در تحلیل تکنیکال است که برای اولین بار توسط جورج لین” در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی ارائه گردید. این ابزار یک اندیکاتور مومنتوم است که موقعیت قیمت پایانی را نسبت به محدوده بالاترین و پایین ترین قیمت مربوط به یک دوره زمانی را نشان می دهد. طبق گفته لین، استوکاستیک قیمت، حجم یا سایر موارد مشابه را دنبال نمی کند بلکه آن به دنبال سرعت یا مومنتوم قیمت می باشد. معمولا مومنتوم جهت را پیش از قیمت تغییر می دهد. بر این اساس استوکاستیک در تشخیص انتهای روند کمک می کند بنابراین واگرایی های صعودی و نزولی را می توان پیش از وقوع در آن تشخیص داد ضمن اینکه موقعیت های اشباع خرید یا فروش را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰٪ اندازه می گیرد به این صورت که در مقادیر بالای ۸۰، شرایط اشباع خرید و در مقادیر زیر ۲۰، شرایط اشباع فروش را نشان می دهد.
این نوسانگر بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارد و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمت های پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارد.

نحوه محاسبه

نوسانگر تصادفی شامل ۲ خط می باشد: خط اول ٪K است که اساسا مقیاسی برای فرمول بندی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است. این خط سریع تر بوده و فرمول آن به صورت زیر است:

نحوه محاسبات استوکاستیک

با توجه به اینکه % K درصدی از نسبت تغییرات است در نتیجه مقادیر آن صرفأ بين ۰ و ۱۰۰ می تواند نوسان کند. جدول بالا مقادیری فرضی از قیمت های حداکثر، حداقل و پایانی است که برای یک بازه زمانی ۱۴ آورده شده است. ملاحظه می کنید که در این مثال برای یافتن % K از مقادیر جدول استفاده شده است. پریود زمانی استفاده شده در مثال بالاترین حداکثر و پایین ترین حداقل برای محاسبه % K عدد ۱۴ است؛ به عبارتی اطلاعات ۱۴ کندل در تایم فریم مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است. این ۱۴ ممکن است اطلاعات مربوط به ۱۴ کندل نمودار ۱ساعته، ۴ ساعته، روزانه یا حتی ۱۵ دقیقه ای باشد.

ملاحظه می کنید عددی که بدست می آید ۵۷/۸۱ است و تفسیر آن این است که قیمت جاری ( ۱۱۵/۲۸) در فاصله ۵۷ درصدی کم ترین و بیشترین مقدار پریود زمانی استفاده شده است؛ به عبارتی در طی ۱۴ کندل و مقایسه آنها، قیمت جاری در میانه بازه عدد ۰ و ۱۰۰ قرار دارد که نشان می دهد هیچ یک از گروه های فروشندگان و خریداران بر هم چیرگی نداشته است.
استوکاستیک یک جز مهم دیگر برای شناخت بهتر حرکت های % K دارد. همانند بسیاری از اندیکاتورها و اوسیلاتورها یک میانگین متحرک روی % K اضافه شده تا نشانگر برگشت این خط از مقادیر بالای ۱۰۰ و صفر باشد. این میانگین متحرک کندتر بوده و%D نامیده میشود که به صورت زیر محاسبه می شود:
D = SMA(%K , n)
n = Period

بنابراین در خط کندتر عدد سومی (1) وجود دارد که نقش هموار کننده را نیز دارد. تقاطع دو خط% K و %D کمک زیادی به شناخت بهتر حرکات بازار می کند. به طور کلی در محاسبات استوکاستیک از دوره ۱۴ استفاده می شود ولی می توان آن را متناسب با نیازهای کاربر تعدیل و تنظیم نمود.

انواع استوکاستیک.

استوکاستیک به سه دسته سریع، کند و کامل تقسیم بندی می شود. استوکاستیک سریع همان | است که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شد. لین در آن محاسبات از D% استفاده نمود تا بر پایه واگرایی های صعودی و نزولی، هشدارهای خرید و فروش ایجاد نماید.
در استوکاستیک کند، K% با یک میانگین متحرک ساده ۳ روزه هموار شده است. در این نوع استوکاستیک، K% معادل D% در استوکاستیک سریع می باشد.

الف) استوکاستیک سریع:

K% سريع = محاسبه اولیه K%
D% سريع = میانگین متحرک ساده K% سریع با دوره ۳

ب) استوکاستیک کند:

K% کند= K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره ۳ هموار شده است. .
D% کند= میانگین متحرک ساده K% کند. با دوره ۳

استوکاستیک کامل نسخه کاملا سفارشی شده استوکاستیک کند می باشد. کاربران می توانند تعداد ها را برای کنا۔ کردن K و همچنین تعداد دوره های میانگین متحرک D% را تنظیم کنند.

ج) استوکاستیک کامل:

K% كامل = K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره X هموار شده است.

D% كامل = میانگین متحرک ساده K% کامل با دوره X

کاربردها

یکی از کاربردهای استوکاستیک کمک به شناسایی نقاط کف و سقف حركات قیمت می باشد که کمک شایانی نیز به تحلیل گران می نماید. در شکل 40 این حالت را نمودار سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مشاهده می نمایید.

سهام شرکت صنعتی دریایی ایران

با توجه به اینکه استوکاستیک فشار خریداران و فروشندگان را نشان می دهد لذا برای شناسایی حالت های اشباع خرید یا فروش کاربردهای بسیار زیادی پیدا می کند. حالت اشباع خرید زمانی پدیدار می شود که مقدار %K به حوالی ۱۰۰ نزدیک شود و بالعکس زمانی که بازار به حالت اشباع فروش نزدیک می شود خط % K به سمت صفر میل می کند. به همین منوال چنانچه بازار قصد خروج از هر یک از این حالت های اشباع شده را داشته باشد استوکاستیک می تواند سیگنال های ورود به معامله که توسط دیگر تحلیل ها به دست آمده، را تأیید نماید.

سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

هشدارهای معاملاتی استوکاستیک

معمولا افراد در زمانی که اندیکاتور خط ۸۰ را به سمت پایین قطع کرده و خط % K مقداری کمتر از ۷۵ را اختیار نماید، اگر خط D به سمت پایین برگشته و بالای K قرار گیرد اقدام به فروش می کنند و زمانی که اندیکاتور (%K%D) فرمول محاسبه استوکاستیک خط ۲۰ را به سمت بالا قطع کرده و % Kنیز مقداری بیشتر از ۲۰ را اختیار نموده و محدودهی ۲۵ را قطع نماید اگر خط D به سمت بالا برگشته و در زیر K قرار گیرد اقدام به خرید می کنند. در اشکال ۴۲ و ۴۳ نمونه هایی از سیگنال های خرید و فروش این اوسیلاتور را مشاهده می نمایید که در تمامی موارد تشکیل الگوهای بازگشتی به این امر کمک شایانی نموده است.

هشدار خرید استوکاستیک در سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا

از استوکاستیک همچنین در شناسایی همگرایی/ واگرایی قیمت می توان بهره جست که در نمودار زیر مشاهده می نمایید. اما توصیه نگارنده این است که ابتدا همگرایی/ واگرایی را با ابزار تخصصی آن یعنی MACD تشخیص داده و آنگاه برای تأیید بیشتر به استوکاستیک و دیگر ابزارها مراجعه نمایید.فرمول محاسبه استوکاستیک

همگرایی قیمت با MACD و استوکاستیک در سهام شرکت کالسیمین

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

آموزش اندیکاتور استوک استیک به صورت کاربردی

در این مقاله آموزش اندیکاتور استوکاستیک به‌صورت کاربردی را با بایننس فارسی همراه هستید. قصد داریم اندیکاتور استوکاستیک را در ارزهای دیجیتال بررسی کنیم و ساختار و اجزای آن را معرفی کنیم. اول از همه باید به این سؤال پاسخ بدهیم که اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ سپس به نحوه محاسبه استوکاستیک و واگرایی و مطالب مهم دیگر می‌پردازیم. با ما همراه باشید تا به طور کامل با اندیکاتور استوکاستیک آشنا شوید.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) چیست؟

اندیکاتور استوکاستیک رابطه بین بازه قیمتی و قیمت بسته شدن رمزارز را در یک بازه زمانی مورد سنجش قرار می‌دهد. برای تعیین نقاط خرید و فروش می‌توان از این اندیکاتور استفاده کرد؛ زیرا دقت بالایی در انجام این کار دارد. استوکاستیک طرف‌داران زیادی دارد و اندیکاتور محبوب به‌حساب می‌آید. استوکاستیک در دسته اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان‌نما قرار دارد.

هدف اندیکاتور استوکاستیک این است که زمان صعودی شدن روند ارز دیجیتال، قیمت بسته شدن در حوالی کران بالای بازه قیمتی باشد.

برای درک بهتر موضوع به این مثال توجه کنید:

فرض کنید قیمت بازشده در یک معامله 10 هزار، قیمت بالا 10750، قیمت پایین 9750 و قیمت بسته شدن 10500 تومان باشد. بازه قیمتی بین قیمت بالا و قیمت پایین خواهد بود. به این ترتیب اگر روند نزولی باشد به‌صورت برعکس، قیمت بسته شدن به کران‌های پایینی بازه قیمتی نزدیک خواهد بود.

برای آنکه تاریخچه‌ای از این اندیکاتور بدانید باید گفت که در اواخر دهه 1950 توسط «جرج لین» ایجاد شد. نام دیگری که برای آن در نظر گرفته شده است، «استوکاستیک‌های لین» است که با نام جرج لین (George Lane) تلفیق شده است.
جرج لین که ابداع کننده این اندیکاتور بوده است چنین تعریفی از استوکاستیک دارد:

«اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator)، مونتوم حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. فرض کنید موشکی به هوا پرتاب فرستاده می‌شود، اگر قصد داریم موشک فرود بیاید، باید خاموش شود و زمانی که قرار است خاموش شود باید از سرعت خود کم؛ بنابراین همیشه وضعیت مومنتوم قبل از قیمت تغییر می‌کند.»

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

این قسمت از آموزش اندیکاتور استوکاستیک را به‌خوبی مطالعه کنید و نکات آن را یادداشت کنید تا در تحلیل‌های خود موفق باشید. برای آشنایی بیشتر میتوانید ویدیو زیر را مشاهده کنید:

معرفی ساختار اندیکاتور استوکاستیک + تنظیمات

درجه نوسانات در استوکاستیک بین صفر تا صد متغیر است و سطح بالای درجه 80 ناحیه خریدهایی است که بر اساس هیجانات انجام شده‌اند. سطح‌های پایین‌تر از درجه 20، منطقه فروش‌های هیجانی هستند. هنگامی که اندیکاتور به سطح کمتر از 20 برسد، به این معنا است که قیمت پایانی، حوالی کف قیمتی در دوره‌های اخیر است. همچنین زمانی که درجه بالای 80 برسد می‌توان این موضوع را برداشت کرد که قیمت به سقف قیمتی دوره‌های قبلی خود نزدیک است.

خط K و D چه نقشی در استوکاستیک دارند؟

درصد K (%K)نسبت به درصد D (%D) سریع‌تر و حساس‌تر است و برعکس آن خط %D آهسته و کند است. تحلیل گران بیشتر به خط %D اهمیت می‌دهند، زیرا اغلب سیگنال‌های خرید و فروش به کمک این خط به دست می‌آید. خط %D میانگین متحرک 3 دوره %K است که عدد 3 به‌صورت پیش‌فرض تنظیم شده است که می‌توانید آن را تغییر دهید.

دوره زمانی نیز به‌صورت پیش‌فرض روی عدد 5 تنظیم شده است، اما توجه داشته باشید که دوره 14 تایی گزینه مناسب‌تری هستند؛ چون هنگامی که دوره کوچک‌تر در نظر گرفته شود، نوسانات بیشتری توسط اندیکاتور نمایش داده می‌شود و سیگنال‌های بیشتری به دست می‌آید؛ به دنبال آن درصد خطا در سیگنال‌ها افزایش پیدا می‌کند.

حتی در مواقعی سبب ضرر برای معامله گران می‌شود؛ در موقعیت‌هایی که دو عدد را بزرگ در نظر بگیرید، اندیکاتور سرعت کمی دارد و کند می‌شود و نسبت به موقعیت‌های خرید و فروش، عکس‌العمل درستی نشان نمی‌دهد که در نتیجه باعث ضرر تریدر می‌شود. البته از اعدادی دیگر مانند 9 نیز می‌توان استفاده نمود که مقدار حساسیت اندیکاتور استوکاستیک را نسبت به حرکت‌های روند قیمت را مشخص می‌کند.

بنابراین اگر از عدد 14 استفاده کنید واکنش‌های بهتری را برای تغییرات قیمت مشاهده خواهید کرد. البته تمام موارد گفته شده باید طبق اصول و مطابق با برنامه تریدر باشد و مبتنی بر آن عمل کند. به طور معمول، دوره %K 14 و دوره D% 3 به همراه اسلوینگ (slowing) که عدد 3 را برای آن در نظر می‌گیرند، گزینه مناسبی است. برای آشنایی با برنامه ترید و اینکه چطور می‌توانید برنامه ترید مخصوص به خود را بنویسید، مقاله برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) چیست و چگونه آن را تنظیم کنیم؟ را مطالعه کنید.

بررسی خط D و خط K در اندیکاتور استوکاستیک

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک

همان‌طور که گفتیم این اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است که در ادامه چگونگی محاسبه هر خط را توضیح می‌دهیم:
چطور خط K را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

% K به روش زیر محاسبه می‌شود:

1. «CP»: آخرین قیمتی است که بسته شده است (Closing Price)

2. «L14»: پایین‌ترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی که مشخص شده است.

3. «H14»: بالاترین قیمت در ۱۴ دوره زمانی تعیین شده

چطور خط D را در اندیکاتور استوکاستیک به دست بیاوریم؟

برای محاسبه خط D از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

1. «H3»: بالاترین قیمت ۳ دوره معاملاتی که اخیراً وجود داشته است.

2. «L3»: کمترین قیمت معامله شده در ۳ دوره مشخص شده

این نکته را به‌خاطر داشته باشید که فرمول‌های گفته شده تنها برای افرادی است که قصد دارند به‌صورت جداگانه و بر اساس برنامه‌هایی که برای خود در نظر گرفته‌اند، قرار داده شده است. هم اکنون سایت‌ها و ابزارهای بسیاری وجود دارند که به شکل خودکار تمامی مراحل را انجام می‌دهند که کار تریدر و تحلیل گران نیز راحت‌تر شده است.

اندازه گیری مونتوم قیمت با اندیکاتور استوکاستیک

ابتدا باید تعریف مونتوم قیمت را بدانیم، به زبان ساده مونتوم نرخ تغییر حرکات قیمت یک دارایی مانند کریپتوها است که به‌عنوان یک نرخ و معیار در نظر گرفته می‌شود. از مونتوم برای کمک به تشخیص خطوط روند در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

در مطالب قبلی اشاره کردیم که می‌توان دوره اندیکاتور استوکاستیک را به 5 یا 14 تغییر داد که البته اختلاف زیادی بین این دو وجود ندارد، چون استوک استیک سقف و کف‌های مطلق را در بالاترین نقاط و پایین‌ترین نقاط بررسی می‌کند، سپس آن را با قیمت بسته شده دوره‌ای که انتخاب کرده‌اید، مقایسه می‌کند.

واگرایی در اندیکاتور استوکاستیک

این اندیکاتور نیز همانند اغلب اندیکاتورها، واگرایی را برای تریدرها مشخص می‌کند که به کمک آن می‌توانند وضعیت نمودار را تحلیل و بررسی کنند که در ادامه توضیحات بیشتری در این باره داده شده است که واگرایی مثبت و منفی در این ابزار چگونه است؟

واگرایی مثبت

هنگامی که نمودار قیمت دو کف را پشت سر هم تشکیل می‌دهد و کف دومی که ایجاد شده است از کف اول پایین‌تر باشد، ولی زمانی که با اندیکاتور آن را بررسی می‌کنیم اگر کف دوم بالاتر از کف اول باشد می‌توانیم این نتیجه را بگیریم که روند نزولی خواهد بود و احتمال بازگشت روند قیمت وجود دارد؛ بنابراین واگرایی مثبت رخ رویداده است که بعد از آن باید نمودار را صعودی در نظر بگیریم.

در مثال زیر که واگرایی مثبت رخ‌داده است و بعد از آن ضعف روند نزولی و در ادامه افزایش قیمت و روند صعودی را شاهد هستیم.

واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک

واگرایی منفی

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که دو سقف نمودار که پشت سر هم قرار دارند و سقف دوم باید بالاتر از سقف اول باشد، اما برخلاف آن در اندیکاتور باید سقف دوم پایین‌تر از سقف اول قرار بگیرد تا واگرایی منفی رخ‌داده و روند صعودی دست از کار خود بکشد.

واگرایی منفی در اندیکاتور استوکاستیک

به دنبال آن قیمت کاهش پیدا می‌کند و در تصویر زیر در نمودار شاهد واگرایی منفی هستیم که بعد از آن کاهش قیمت قابل رؤیت است.

انواع استوکاستیک کدام اند؟

در این قسمت از مقاله سعی داریم که انواع استوکاستیک‌ها را نام ببریم تا با هر یک آشنا شده و عملکرد بهتری برای بررسی وضعیت ارز دیجیتال موردنظر داشته باشید.

1. استوکاستیک سریع

نوع اول که استوکاستیک سریع است، یکی از پرکاربردترین‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است. اما باید در استفاده از آن دقت لازم را داشته باشید؛ چراکه ممکن است شما را در بازارهای پرنوسان به چالش بکشد؛ به همین دلیل افراد زیادی از آن استفاده نمی‌کنند.

2. استوکاستیک کند

برای اندازه‌گیری قیمت استفاده می‌شود و تریدرها از این نوع بیشتر از استوکاستیک سریع استقبال کرده‌اند و در تحلیل‌های بیشتری از آن بره می‌برند.

3. استوکاستیک کامل

نوع سوم نیز مانند نوع دوم یعنی کند است، اما نسخه‌ای کامل از نوع دوم می‌باشد. در استوکاستیک کامل %K که سرعت داشت، با میانگین متحرک ساده (مووینگ اوریج‌ها) که در دوره حضور دارند، یک دست می‌شود.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور استوکاستیک

سیگنال‌های خرید یا سیگنال‌های فروش را چطور با استفاده از این اندیکاتور به دست بیاوریم؟ جواب سؤال خود را در این بخش از مقاله خواهید گرفت. در فرمول محاسبه استوکاستیک ابتدا به چگونگی سیگنال‌های خرید با استفاده از استوکاستیک اشاره می‌کنیم:

سیگنال خرید در اندیکاتور استوکاستیک

برای خرید با کمک این اندیکاتور باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر که همان D% است باید در محدوده فروش هیجانی قرار بگیرد، یعنی کمتر از 20 باشد.

۲- بین خط D% و نمودار قیمت، واگرایی مثبت اتفاق بیفتد.

۳- خط K% از زیر خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت بالای %D حرکت کند.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

اگر فروش قسمتی از دارایی‌تان را با استوکاستیک در سر دارید، پس باید به نکات زیر توجه کنید:

۱- خط کندتر (D%) باید در محدوده خرید هیجانی قرار داشته باشد. (بالای سطح 80)

۲- بین خط D% و نمودار قیمت واگرایی منفی رخ دهد.

۳- خط K% از بالای خط D% حرکت کند و آن را قطع کند و به سمت پایین %D به مسیر خود ادامه دهد.

مثال: با توجه به نمودار پایین، خط آبی، خط سریع‌تر یا همان خط K% است و خط قرمز، خط کند یا همان خط D% می‌باشد.

سیگنال فروش در اندیکاتور استوکاستیک

طبق تصویر بالا، در قسمت شماره 1 واگرایی منفی رخ داده است و خط D% در منطقه خرید هیجانی قرار گرفته است. خط آبی نیز از بالای خط قرمز عبور کرده و آن را قطع می‌کند، سپس به سمت پایین حرکت می‌کند. در این هنگام سیگنال فروش به درستی قابل تشخیص است که بعد از آن نیز قیمت کاهش داشته است.

در قسمت شماره 2 خط D% در منطقه فروش هیجانی قرار دارد که واگرایی مثبت را رقم زده است. بعد از آنکه خط K%، خط D% را قطع کرد، به سمت بالا رفته و سیگنال خریدی صادر می‌کند و قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند.

در انتها باید این نکته را یادآور شویم که استفاده از یک اندیکاتور کمک زیادی به تریدر نخواهد کرد و زمانی پیشرفت خواهید کرد که مهارت استفاده از چند اندیکاتور را در خود پرورش داده باشید و بتوانید داده‌های بسیار خوبی از این طریق به دست بیاورید. در این مقاله به آموزش اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم که به موارد مهمی از جمله واگرایی‌ها و طریقه محاسبه و … اشاره کردیم. در مقاله بعدی در مورد استیکینگ یا سهام‌گذاری؛ آموزش کامل + معرفی ارز دیجیتال می‌پردازیم.

نحوه معامله ارز دیجیتال با اندیکاتور استوکستیک Stochastic

اندیکاتور استوکستیک (استوکاستیک) یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال در معاملات ارز دیجیتال یا رمزارز است. با این حال، اکثر معامله گران واقعا نمی دانند که چگونه از آن استفاده کنند و خیلی از افراد درک درستی از کارایی این ابزار بی نظیر ندارند.

در این پست، هر آنچه را که باید در مورد این اندیکاتور و نحوه استفاده صحیح از آن در شرایط مختلف بازار بدانید را بررسی خواهیم کرد. به اشتباهات رایج در مورد آن می پردازیم پس تا انتهای مقاله با ما باشید تا روش معامله با استوکستیک را یاد بگیرید و از آن کسب سود کنید.

اندیکاتور استوکستیک چیست؟

کلمه Stochastic از یک اصطلاح یونانی به معنای "حدس" گرفته شده است. هنگامی که در زمینه معامله گری استفاده می شود به معنای استفاده از اقدامات گذشته، برای تعیین و پیش بینی آینده است.

شیوه کار اندیکاتور استوکستیک به این صورت است که قیمت بسته شدن یک ارز دیجیتال را با محدوده قیمت آن در یک دوره خاص مقایسه می کند. به این ترتیب، این اندیکاتور اطلاعاتی در مورد قدرت و حرکت روند به شما نشان می دهد. قیمت ها را تجزیه و تحلیل می کند و به شما امکان می دهد تعیین کنید که قیمت چقدر قوی و سریع است.

اندیکاتور Stochastic توسط جورج لین اختراع شد که موارد زیر را بیان کرد:

"استوکاستیک میانگین قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی را در حال بالا رفتن در هوا تصور کنید قبل از اینکه بتواند پایین بیاید، باید کند شود. حرکت همیشه قبل از قیمت تغییر جهت می دهد."

تنظیمات اندیکاتور استوکستیک

اندیکاتور استوکستیک محدوده قیمت را در یک دوره خاص از کندل ها، تجزیه و تحلیل می کند. رایج ترین تنظیمات برای استوکاستیک 5 یا 14 کندل یا فرمول محاسبه استوکاستیک دوره زمانی است.

اندیکاتور استوکستیک بالاترین و پایین ترین قیمت را گرفته و آن را با قیمت پایانی مقایسه می کند.

اینکه معامله گر یا تریدر چه عدد یا دوره ای را انتخاب می کند بستگی به این دارد که می خواهد در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت تحلیل کند و به استراتژی آنها بستگی دارد.

فرمول محاسبه استوکاستیک

فرمول محاسبه استوکاستیک بسیار ساده است، به خصوص زمانی که با سایر اندیکاتورهای پیچیده تر مقایسه شود.

همانطور که در نمودار می بینید، نشانگرهای استوکاستیک از دو خط مختلف ترسیم می شوند که مقادیر %K و %D را نشان می دهند. این مقادیر با استفاده از فرمول های زیر محاسبه می شوند:

%K = 100(C - L14) / (H14 - L14)

اگر به تازگی معامله گری ارزهای دیجیتال را شروع کرده اید، ایده خوبی است که از تنظیمات 14 دوره استفاده کنید. اگر باتجربه‌تر هستید حتما مدتی روی اعداد یا دوره های جدید کار کنید و پس از اطمینان با آن ترید کنید.

براحتی می توانید تنظیمات آن را تغییر دهید اما عدد پیش فرض، یکی از بهترین گزینه هاست.

چگونه از اندیکاتور استوکستیک به طور موثر استفاده می کنید؟

مقادیر اندیکاتور استوکستیک در محدوده 0 تا 100 می باشد. این نوسانگر سه نوع سیگنال اصلی را ارائه می دهد:

1. بیش از حد خرید (OB) و فروش بیش از حد (OS)
2. واگرایی تصادفی
3. کراس اوور تصادفی

یکی از بزرگ ترین اشکالات در هنگام آموزش اندیکاتور استوکستیک این است که می گویند در اشباع خرید یا فروش معامله کنید و بعد از آن چیزی نمی گویند و بدتر از آن افرادی هستند که بدون تست استراتژی، با آن وارد معامله می شوند.

تعبیر بیش از حد خرید و فروش بیش از حد اشتباه است. بیایید معنای این دو اصطلاح را بررسی کنیم و بیاموزیم که چرا چیزی مانند خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد وجود ندارد.

اندیکاتور استوکستیک حرکت را نشان می دهد، نه اشباع خرید و فروش.

استوکاستیک بالای 80 نشان دهنده یک روند صعودی قوی است. این نشانه ای نیست که بازار بیش از حد خرید شده است و احتمالاً معکوس می شود.

اگر بازار حرکت پرقدرتی داشته باشد این اندیکاتور، مفید نیست. بهترین کارایی این اندیکاتور زمانی است که بازار خنثی باشد و در یک محدوده معامله شود. این ابزار در این نوع بازار واقعا مفید است.

به عنوان مثال، به تصویر زیر نگاه کنید. قیمت های بازار وارد منطقه اشباع خرید شدند و مدتی در آنجا ماندند، بدون اینکه روند بازار معکوس شود.

همانطور که می بینید، اگر معاملات را صرفا بر اساس خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد انجام دهید، ممکن است به سرعت دچار ضرر شوید.

روش معامله با اندیکاتور استوکستیک

در ادامه مقاله، روش معامله با اندیکاتور استوکستیک را بررسی میکنیم.

اگر نمودار خود را بررسی کردید و متوجه شتاب ناگهانی استوکستیک در همان جهت، همراه با گسترش دو باند شدید، این نشان دهنده آغاز یک روند جدید است. به تصویر زیر نگاه کنید.

اگر روند قوی باشد با روند مبارزه نکنید و اگر استوکستیک در منطقه اشباع خرید قرار گرفت خلاف روند معامله نکنید و معاملات را فقط در جهت روند انجام دهید.

به تصویر زیر نگاه کنید روند نزولی است و ما فقط در جهت روند یعنی فروش، وارد معامله می شویم.

اما حتما از دیگر اندیکاتورها و ابزارها استفاده کنید مثلا در تصویر زیر خط روند کمک بزرگی به معامله گران کرده است.

به تصویر زیر نگاه کنید قبل از اینکه روند تغییر کند استوکستیک، واگرایی را نشان می دهد و اولین آلارم است که مواظب معاملات خود باشیم.

همان طور که مشاهده میکنید زمانی که بازار نزولی است استوکستیک واگرایی را نشان می دهد و بالعکس زمانی که بازار صعودی بوده است اندیکاتور آلارم می دهد که بازار احتمالا نزولی خواهد شد.

لازم است به خاطر داشته باشید که وقتی به دنبال برگشت صعودی هستید، باید خط سبز را ببینید که بالاتر از خط قرمز قرار می گیرد و منطقه اشباع فروش را ترک می کند.

دانلود و استفاده از اندیکاتور استوکستیک در تریدینگ ویو

اگر قصد دارید از اندیکاتور استوکستیک در تریدینگ ویو استفاده کنید نیازی به دانلود ندارید و بصورت پیش فرض در آن وجود دارد. همچنین در تمامی صرافی های معتبر این اندیکاتور موجود است کافی است از بخش اندیکاتورها آن را جستجو نمایید.

به تصویر بالا نگاه کنید در بخش Indicators می توانید آن را جستجو کنید. حتی می توانید آن را به بخش علاقه مندهای نیز اضافه کنید کافی است روی علامت ستاره کلیک نمایید.

نکات نهایی

درست مانند سایر ابزارهای معاملاتی، هرگز نباید تنها به اندیکاتور استوکستیک تکیه کنید. بنابراین، برای دریافت سیگنال های مطمئن، بهتر است این اندیکاتور را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید.

میانگین‌های متحرک ابزاری مهم و کاربردی است و بسیاری از معامله گران حرفه ای از آن استفاده میکنند و می توانید برای فیلتر کردن سیگنال ها از آن استفاده کنید. زمانی که روند مشخص و قوی است همیشه در جهت میانگین متحرک معامله کنید.

همچنین از خط روند همراه با استوکستیک می توانید استفاده کنید.

از اندیکاتور استوکستیک می توانید برای پیدا کردن واگرایی استفاده کنید.

این اندیکاتور در روندهای خنثی و الگوهای مستطیل و غیره کاربرد فراوانی دارد و براحتی میتوان با آن معامله کرد.

امیدواریم از این مقاله نهایت استفاده را کرده باشید از دیگر آموزش های ارز دیجیتال ما استفاده نمایید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک در تحلیل تکنیکال

نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک یکی از مشهورترین شاخص های نیروی حرکت در تحلیل تکنیکال است که برای اولین بار توسط جورج لین” در اواخر دهه ۱۹۵۰ میلادی ارائه گردید. این ابزار یک اندیکاتور مومنتوم است که موقعیت قیمت پایانی را نسبت به محدوده بالاترین و پایین ترین قیمت مربوط به یک دوره زمانی را نشان می دهد. طبق گفته لین، استوکاستیک قیمت، حجم یا سایر موارد مشابه را دنبال نمی کند بلکه آن به دنبال سرعت یا مومنتوم قیمت می باشد. معمولا مومنتوم جهت را پیش از قیمت تغییر می دهد. بر این اساس استوکاستیک در تشخیص انتهای روند کمک می کند بنابراین واگرایی های صعودی و نزولی را می توان پیش از وقوع در آن تشخیص داد ضمن اینکه موقعیت های اشباع خرید یا فروش را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰٪ اندازه می گیرد به این صورت که در مقادیر بالای ۸۰، شرایط اشباع خرید و در مقادیر زیر ۲۰، شرایط اشباع فروش را نشان می دهد.
این نوسانگر بر پایه این نظریه است که هنگامی که قیمت در روندی صعودی قرار دارد، در قیمت های پایانی بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سمت بالاترین قیمت دوره دارد و عکس آن، هنگامی که قیمت در روندی نزولی است، در قیمت های پایانی، بیشتر تمایل به ادامه حرکت به سوی پایین ترین قیمت یک دوره دارد.

نحوه محاسبه

نوسانگر تصادفی شامل ۲ خط می باشد: خط اول ٪K است که اساسا مقیاسی برای فرمول بندی اندازه نیروی حرکتی در نوسانگر است. این خط سریع تر بوده و فرمول آن به صورت زیر است:

نحوه محاسبات استوکاستیک

با توجه به اینکه % K درصدی از نسبت تغییرات است در نتیجه مقادیر آن صرفأ بين ۰ و ۱۰۰ می تواند نوسان کند. جدول بالا مقادیری فرضی از قیمت های حداکثر، حداقل و پایانی است که برای یک بازه زمانی ۱۴ آورده شده است. ملاحظه می کنید که در این مثال برای یافتن % K از مقادیر جدول استفاده شده است. پریود زمانی استفاده شده در مثال بالاترین حداکثر و پایین ترین حداقل برای محاسبه % K عدد ۱۴ است؛ به عبارتی اطلاعات ۱۴ کندل در تایم فریم مربوطه مورد استفاده قرار گرفته است. این ۱۴ ممکن است اطلاعات مربوط به ۱۴ کندل نمودار ۱ساعته، ۴ ساعته، روزانه یا حتی ۱۵ دقیقه ای باشد.

ملاحظه می کنید عددی که بدست می آید ۵۷/۸۱ است و تفسیر آن این است که قیمت جاری ( ۱۱۵/۲۸) در فاصله ۵۷ درصدی کم ترین و بیشترین مقدار پریود زمانی استفاده شده است؛ به عبارتی در طی ۱۴ کندل و مقایسه آنها، قیمت جاری در میانه بازه عدد ۰ و ۱۰۰ قرار دارد که نشان می دهد هیچ یک از گروه های فروشندگان و خریداران بر هم چیرگی نداشته است.
استوکاستیک یک جز مهم دیگر برای شناخت بهتر حرکت های % K دارد. همانند بسیاری از اندیکاتورها و اوسیلاتورها یک میانگین متحرک روی % K اضافه شده تا نشانگر برگشت این خط از مقادیر بالای ۱۰۰ و صفر باشد. این میانگین متحرک کندتر بوده و%D نامیده میشود که به صورت زیر محاسبه می شود:
D = SMA(%K , n)
n = Period

بنابراین در خط کندتر عدد سومی (1) وجود دارد که نقش هموار کننده را نیز دارد. تقاطع دو خط% K و %D کمک زیادی به شناخت بهتر حرکات بازار می کند. به طور کلی در محاسبات استوکاستیک از دوره ۱۴ استفاده می شود ولی می توان آن را متناسب با نیازهای کاربر تعدیل و تنظیم نمود.

انواع استوکاستیک.

استوکاستیک به سه دسته سریع، کند و کامل تقسیم بندی می شود. استوکاستیک سریع همان | است که نحوه محاسبه آن در بالا بیان شد. لین در آن محاسبات از D% استفاده نمود تا بر پایه واگرایی های صعودی و نزولی، هشدارهای خرید و فروش ایجاد نماید.
در استوکاستیک کند، K% با یک میانگین متحرک ساده ۳ روزه هموار شده است. در این نوع استوکاستیک، K% معادل D% در استوکاستیک سریع می باشد.

الف) استوکاستیک سریع:

K% سريع = محاسبه اولیه K%
D% سريع = میانگین متحرک ساده K% سریع با دوره ۳

ب) استوکاستیک کند:

K% کند= K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره ۳ هموار شده است. .
D% کند= میانگین متحرک ساده K% کند. با دوره ۳

استوکاستیک کامل نسخه کاملا سفارشی شده استوکاستیک کند می باشد. کاربران می توانند تعداد ها را برای کنا۔ کردن K و همچنین تعداد دوره های میانگین متحرک D% را تنظیم کنند.

ج) استوکاستیک کامل:

K% كامل = K% سریع با میانگین متحرک ساده دوره X هموار شده است.

D% كامل = میانگین متحرک ساده K% کامل با دوره X

کاربردها

یکی از کاربردهای استوکاستیک کمک به شناسایی نقاط کف و سقف حركات قیمت می باشد که کمک شایانی نیز به تحلیل گران می نماید. در شکل 40 این حالت را نمودار سهام شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو مشاهده می نمایید.

سهام شرکت صنعتی دریایی ایران

با توجه به اینکه استوکاستیک فشار خریداران و فروشندگان را نشان می دهد لذا برای شناسایی حالت های اشباع خرید یا فروش کاربردهای بسیار زیادی پیدا می کند. حالت اشباع خرید زمانی پدیدار می شود که مقدار %K به حوالی ۱۰۰ نزدیک شود و بالعکس زمانی که بازار به حالت اشباع فروش نزدیک می شود خط % K به سمت صفر میل می کند. به همین منوال چنانچه بازار قصد خروج از هر یک از این حالت های اشباع شده را داشته باشد استوکاستیک می تواند سیگنال های ورود به معامله که توسط دیگر تحلیل ها به دست آمده، را تأیید نماید.

سهام شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه

هشدارهای معاملاتی استوکاستیک

معمولا افراد در زمانی که اندیکاتور خط ۸۰ را به سمت پایین قطع کرده و خط % K مقداری کمتر از ۷۵ را اختیار نماید، اگر خط D به سمت پایین برگشته و بالای K قرار گیرد اقدام به فروش می کنند و زمانی که اندیکاتور (%K%D) خط ۲۰ را به سمت بالا قطع کرده و % Kنیز مقداری بیشتر از ۲۰ را اختیار نموده و محدودهی ۲۵ را قطع نماید اگر خط D به سمت بالا برگشته و در زیر K قرار گیرد اقدام به خرید می کنند. در اشکال ۴۲ و ۴۳ نمونه هایی از سیگنال های خرید و فروش این اوسیلاتور را مشاهده می نمایید که در تمامی موارد تشکیل الگوهای بازگشتی به این امر کمک شایانی نموده است.

هشدار خرید استوکاستیک در سهام شرکت سرمایه گذاری سایپا

از استوکاستیک همچنین در شناسایی همگرایی/ واگرایی قیمت می توان بهره جست که در نمودار زیر مشاهده می نمایید. اما توصیه نگارنده این است که ابتدا همگرایی/ واگرایی را با ابزار تخصصی آن یعنی MACD تشخیص داده و آنگاه برای تأیید بیشتر به استوکاستیک و دیگر ابزارها مراجعه نمایید.

همگرایی قیمت با MACD و استوکاستیک در سهام شرکت کالسیمین

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اندیکاتور stochastic چیست | آموزش گام به گام اندیکاتور استوکاستیک

این نوع از اندیکاتورها را راحت می‌شود فهمید و برای اینکه بفهمید چه زمانی برای خرید و فروش مناسب است، باید کمی دقتتان را زیاد کنید. در واقع این اندیکاتور این را بیان می‌کند که در زمان صعودی شدن روند قیمت‌ها در بازار، نرخ بسته شدن سهام مورد نظر هم در کران بالای رنج قیمتی است..

مثلاً، اگر نرخ باز نمودن، قیمت پایین ، قیمت بالا و نرخ بسته شدن یک سهم به صورت متوالی ۱۰۰۰۰، ۱۰۷۵۰، ۹۷۵۰و ۱۰۵۰۰ تومان تعیین شود، بازه قیمت این سهام بین قیمت پایین سهم (۹۷۵۰تومان) و قیمت بالای این سهم (۱۰۷۵۰ تومان) است.

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ در اصل، اندیکاتورهای استوکاستیک یا به عبارت دیگر استوکاستیک‌های لین در انتهای دهه ۱۹۵۰ میلادی توسط فردی به نام جرج لین حاصل شد. به نظر لین، استوکاستیک‌ها شتاب روند در قیمت یک سهم را می‌سنجند. در سال ۲۰۰۷ میلادی، یک مقاله‌ درباره صحبت‌های او من باب اندیکاتور مشهورش چاپ شد. طبق صحبت‌های فرمول محاسبه استوکاستیک لین، اگر یک موشک که در حال صعود به بالا است را تجسم نمایید، می‌بایستی از سرعت خودش پیش از فرود آمدن بر هر نوعی سطحی کم کند. طبق نظر او، تغییر جهت شتاب روند اغلب پیش از تغییر جهت قیمت اتفاق می‌افتد.

نحوه استفاده از اندیکاتور stochastic

فرمول اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ اندیکاتور استوکاستیک عموماً از دو خط تشکیل شده است و با آن‌ها سنجیده می‌شود. یکی از آن‌ها (خط K) در اصل مقدار استوکاستیک به صورت قابل تغییر است (خط D هم در اصل میانگین بازه متحرک را بیان می‌کند. خط D سیگنال ویژه‌ای را در این بخش نشان می‌دهد، به همین خاطر هم افراد حاضر در بازار این قبیل از موقعیت‌ها را دنبال می‌کنند. این احتمال موجود است که در محاسبه فرمول این نوع از اندیکاتورها از ۵، ۹ یا ۱۴ دوره بهره‌برداری گردد. این اعداد باتوجه به مقدارحساسیتی که اندیکاتور استوکاستیک در برابر حرکت‌های خط روند قیمت دارد مشخص می‌گردد.

بررسی خط K و D در نمودار

درصد K، اندیکاتور استوکاستیک سریع و D نشان‌دهنده درصد اندیکاتور کند است زیرا در بین دو خط K و D، به ترتیب، اولی سریع‌تر حرکت می‌کند. همان‌طور که بالاتر بیان کردیم، نظریه به وجود آورنده این اندیکاتور بیان می‌کند که در بازار با روند صعودی قیمت بسته شدن نزدیک به قیمت بالا و در یک روند رو به کاهش قیمت بسته شدن نهایی سهم همسو به قیمت کف است.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک کند و سریع یا همان خطوط D و K در آموزش اندیکاتور استوکاستیک میزان حساسیت آن‌هاست. استوکاستیکی که تند است در سنجش با نمودار استوکاستیکی که در اصل کند است، در برابر اینکه نرخ تغییر کند بسیار حساس‌تر است بنابراین سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز تولید می‌کند.مطالعه مقاله "فیلتر الگوی تیک صعودی" می تواند مفید باشد.

مثال اندیکاتور stochastic

در نمودار زیر که نشان‌ دهنده روند طی شده سهام «EBAY» در بورس نزدک است، فرصت‌های خرید در طی ماه‌های بهار و تابستان سال ۲۰۰۱ میلادی را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار علاوه بر این تعدادی فرصت برای فرمول محاسبه استوکاستیک فرمول محاسبه استوکاستیک فروش سهام نیز مشاهده می‌گردد که به راحتی می‌تواند مورد توجه معامله‌گران در بازار در طول کوتاه‌ مدت باشد. در عکسی که در این پایین آمده، سیگنال حایز اهمیت خرید در ابتدای ماه آپریل آمده است و در ۱۲ روز بعد از این سیگنال خرید در اصل افزایش قیمت (از حدود ۳۰ دلار تا حدود نرخ قیمتی ۵۰ دلار) یک رنجی را زده است.

بیش‌ خرید چیست؟

عبارت پیش‌ خرید (Overbought) یا اشباع خرید را زمانی بکار می‌ بریم که سهام معینی در قیمتی بیشتر از ارزش ذاتی‌ اش معامله شود. در تحلیل بنیادی، بر ارزش ذاتی یک سهم برای انتخاب و سرمایه‌ گذاری در آن تکیه می‌کنند. بیش‌ خرید در اصل به جهش پیشین یا به عبارتی کوتاه‌ مدت قیمت یک سهام در یک رنج خاص اشاره دارد و نمایان کننده انتظار کلیه معامله‌گران حاضر در بازار در جهت اصلاح نمودن نرخ است. همان‌طور که در ادامه اشاره می‌کنیم، بعضی معامله‌ گران امکان دارد سهام قرار گرفته در موقعیت بیش‌ خرید را بفروشند.

بیش‌ فروش چیست؟

اشباع فروش یا بیش‌فروش (Oversold) تعریفی مخالف بیش‌خرید دارد و به موقعیتی گفته می‌شود که سهام در قیمتی بالاتر از ارزش ذاتی آن به فروش برسد. این را هم باید در نظر بگیرید که احتمال دارد این قبیل از تعاریف در ذهنیت کسی که در بازار معامله می‌کند بسیار متمایز با این موارد باشد. در اصل، هر معامله‌کننده ارزش ذاتی بسیار متمایزی را برای سهامش مشخص و توصیف ‌می‌نماید و باتوجه به آن سطوح بیشتری را ‌خریداری می‌کند. یکی از کاربردهای شناخته‌شده اندیکاتور استوکاستیک، تشخیص سطوح بیش‌ خرید و بیش‌ فروش است.

در این جا شخص حتما باید به این نکته توجه شایانی که کند نمودار d چه زمانی برای پیش خرید یا حتی پیش فروش آماده معامله شده است. در اصل این شخص باید زمانی که اندیکاتور سطوح بالاتری از ۸۰ را نمایان می‌کند، سهامی را که خریده است به فروش رساند. برعکس، هنگامی که اندیکاتور نشان‌دهنده سطوح کمتر از ۲۰ و حجم آن در حال افزایش است، معامله‌گر باید سهام را خریداری کند.

اندیکاتور stochastic مدل RSI چیست؟

استوکاستیک RSI یا «StochRSI» در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و در بازه‌ بین صفر تا یک – یا صفر تا صد – حرکت می‌کند. این اندیکاتور در اصل زمانی به کارتان می‌آید که بخواهید در بازار قیمت‌ها را باهم دیگر بسنجید و یک سقف یا کف قیمتی برای سهمی که خریده‌اید به دست آورید که همچنین نیازمند پیش زمینه و کمی دانش بورسی است.

این اندیکاتور بسیار حساس است و به همین نام هم شناخته می‌شود. این اندیکاتور در اصل جوری برنامه‌ ریزی شده که به‌جای تحلیل کردن تغییرات کلی قیمت سهم به عملکرد تاریخی آن توجه می‌دارد. برای افزایش کارایی اغلب میانگین متحرک را در استوکاستیک تا حدودی دستکاری می‌دهند.

استوکاستیک RSI مشتق دوم از قیمت است. به عبارت دیگر، نتیجه استوکاستیک RSI دو گام از قیمت دارایی مورد تحلیل فاصله دارد. این منجر می‌گردد که استوکاستیک RSI در بعضی مواقع از نظر نرخ سهم اصلاً باهم مساوی نباشند. زمانی این اندیکاتور قدرت محاسبه گری‌اش افزایش پیدا می‌کند که در واقع به کمک سایر اندیکاتورها استفاده شود.

گام‌ های محاسبه استوکاستیک RSI

این اندیکاتور بر طبق قدرت نسبی تشکیل می‌شود و شامل 14 دوره کلی می‌شود که در زیر آمده است. در این بخش قرار است که کلیه این مراحل را با همدیگر مقایسه کنیم.

• سطوح به دست آمده از RSI را برای ۱۴ دوره ثبت کنید.
• در بازه چهاردهم، RSI فعلی، بالاترینRSI و پایین‌ترینRSI را مدنظر قرار دهید. اینجا تمامی اطلاعات برای حساب و کتاب برایمان نمود یافته است.
• در دوره پانزدهم، به اندیکاتور فعلی، بالاترین RSI و پایین‌ترین RSI توجه کنید (اما فقط برای ۱۴ دوره اخیر نه دوره پانزدهم). استوکاستیک RSI جدید را محاسبه کنید.
• با پایان هر دوره، استوکاستیک RSI جدید را با استفاده از مقادیر ۱۴ RSI قبلی محاسبه کنید.

اندیکاتور cci از ابزارهایی است که در اختیار تکنیکالیست ها قرار دارد تا با استفاده از آن سیگنال‌های مناسب و قدرتمند خرید یا فروش را شناسایی کنند. برای اطلاعات بیشتر در مود این نوع اندیکاتور مقاله " اندیکاتور CCI چیست " را مطالعه کنید.

در آخر خوب است گفته شود که، استوکاستیک RSI توسط توشار چنده (Tushar S. Chande) و استنلی کرول (Stanley Kroll) در سال ۱۹۳۴ میلادی به وجود آمد.
زمانی که نسبت‌ها کمتر از ۰٫۲۰ گردند و استوکاستیک RSI این نسبت‌ها ‌را به شکل بیش‌فروش نمایان کند بدین عبارت هست که اندیکاتور RSI کمتر از چیزی است که کران پایین بازه تعریف نموده فرمول محاسبه استوکاستیک است. همین طور اگر استوکاستیک RSI بیشتر از ۰٫۸۰ شود، یعنی به عبارتی اندیکاتور RSI در زمان رسیدن به نقاط بالای تازه است و این توانایی را دارد تا به عنوان سیگنال برگشت به کانال قبلی مشخص گردد.

این اندیکاتور برای بازده‌های کوتاه مدت در بازار هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر استوکاستیک RSI را مانند یک اسیلاتور با خط مرکزی واقع شده در ۰٫۵۰ در نظر بگیریم، زمانی که این اندیکاتور استوکاستیک در بالای خط لحاظ شود، نرخ قیمتی در حال بالا رفتن است و اگر استوکاستیک RSI پایین‌تر از این خط واقع گردد، روند قیمتی نیز در حال کم شدن است. به دلیل تخصصی بودن این بخش، حتما به شما پیشنهاد می‌کنیم که به چندین کتاب و مقاله گوناگون برای دریافتن اطلاعات گوناگون رجوع کنید تا بتوانید محاسبه بهتری داشته باشید.