محاسبات باند بولینگر

منبع: بایننس آکادمی

اندیکاتور باند بولینگر در تحلیل تکنیکال

فعالیت در بازار سرمایه، بدون آشنایی با ابزارهای آن نتیجه‌ای جز شکست و تحمیل ضرر نخواهد داشت. عدم به‌کارگیری اندیکاتورها می‌تواند باعث از دست رفتن فرصت‌های زیادی در بورس برای تحلیلگران گردد. یکی از پرکاربردترین اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال در بازار بورس، اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) می‌باشد که بسیاری از تحلیلگران با این اندیکاتور آشنایی ندارند. در این مقاله از سری مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار به آموزش کار با اندیکاتور بولینگر باند و معرفی مشخصات و ویژگی‌های این اندیکاتور پرداخته‌ایم. تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger band) چیست؟

اندیکاتور بولینگر باند که به اندیکاتور باند بولینگر نیز معروف است ، نخستین بار توسط جان بولینگر، از با سابقه‌ترین تکنیکالیست‌های بازار بورس جهانی، در دهه 1980 به دنیای بازارهای مالی و بورس معرفی شد. اندیکاتور بولینگر باند برای تشخیص نقاط ورود و خروج بسیار کاربردی و محبوب است و در بازارهای نوسانی، بهترین بازخورد را دارد. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان در تایم فریم‌های هفتگی، روزانه و حتی ساعتی هم نوسان گرفت.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور باند بولینگر از 3 باند مختلف تشکیل شده است که شامل اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) و همچنین 2 انحراف معیار از آن می‌باشد. یکی از اصول اساسی و مهم در یادگیری چگونگی به‌کارگیری اندیکاتور بولینگرباند، تحلیل حرکت کندل‌های قیمتی در بین سقف و کف باند است. در تصویر زیر هر یک از این اجزاء با علامت پیکان مشخص شده‌اند.

نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور بولینگر باند

پیش از بررسی نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر، بهتر است به نحوه محاسبه پارامترهای اندیکاتور باند بولینگر بپردازیم. چراکه تسلط به این اندیکاتور جز با یادگیری نحوه محاسبه آن محقق نمی‌گردد. همان‌طور که بیان شد اندیکاتور باند بولینگر از 3 ناحیه تشکیل شده است که فرمول و نحوه محاسبه هر کدام به این صوت است:

• نحوه محاسبه باند بالایی اندیکاتور باند بولینگر (سقف)

• نحوه محاسبه باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر (کف)

• باند وسطی اندیکاتور مووینگ اوریج ساده‌

3 ÷ (قیمت بسته شدن + قیمت پایین + قیمت بالا) = مووینگ اوریج ساده‌

n = تعداد روزها در دوره هموارسازی (به صورت پیش‌فرض 20 در نظر گرفته می‌شود)

m = انحراف معیار (به صورت پیش‌فرض 2 در نظر گرفته می‌شود)

استراتژی معامله با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

کندل‌های قیمتی بین باند بالایی و پایینی اندیکاتور بولینگر باند حرکت می‌کنند و تحلیلگران با استفاده از شماتیک و نحوه قرارگیری کندل‌ها در میان این باندها، سیگنال‌های خرید و فروش دریافت می‌کنند و طبق آن به سهم ورود یا از آن خروج می‌زنند. هنگام استفاده از اندیکاتور بولینگر باند، مفهوم اشباع خرید و فروش اهمیت بسیاری دارند چرا که با تشخیص سطوح اشباع خرید یا فروش به‌وسیله‌ این اندیکاتور، پوزیشن مناسب خرید یا فروش را اتخاذ کنید.

تشخیص اشباع خرید با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمتی از باند بالایی (سقف) به سمت بالا حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع خرید رسیده است و تقاضا برای آن نماد، بدون توجیه اقتصادی است و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج اصلاحی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند بالایی به سمت بالا حرکت و از آن خارج می‌شوند)، پوزیشن فروش را اتخاذ کنید و سیو سود داشته باشید. همان‍طور که در چارت زیر پیداست پس از این‍که کندل‌ها به باند بالایی برخورد کردند، شاهد شروع روند اصلاحی هستید.

تشخیص اشباع فروش با اندیکاتور بولینگر باند

هنگامی که کندل‌های قیمت از باند پایینی (کف) به محاسبات باند بولینگر سمت پایین حرکت کنند و از آن خارج شوند، به سطح اشباع فروش رسیده و شدت عرضه و تلاش برای فروش آن نماد، توجیه اقتصادی ندارد و بعد از کاهش رفتار هیجانی در بازار، موج صعودی شروع و دوباره به درون باند بین سقف و کف بر خواهد گشت. بنابراین با مشاهده این اتفاق (کندل‌های قیمت از باند پایینی به سمت پایین حرکت کرده و از آن خارج می‌شوند) ، پوزیشن خرید در نظر بگیرید. همان‌طور که در چارت زیر مشخص است، پس از اینکه کندل‌ها به باند پایینی برخورد کردند یا از آن خارج شدند، شاهد شروع روند صعودی در سهم هستید.

استراتژی معاملاتی فشردگی باندهای بولینگر

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد راستی آزمایی بالا مورد استفاده تریدر‌ها قرار می‌گیرد. اصل استفاده از این استراتژی پیچیده نیست. هنگامی که قیمت در یک بازه کوچک کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، می‌توان منتظر شروع حرکت شارپ صعودی یا نزولی بود. در این صورت در چارت تحلیل تکنیکال، 2 خط بالایی و پایینی بولینگر باند به یکدیگر نزدیک می‌شوند. هنگامی که کندل‌های قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شوند، حرکت بزرگ آن شروع شده است. اگر از بالا خارج شود روند پیش‌رو، صعودی و اگر از پایین خارج شوند، روند پیش‌رو، نزولی خواهد بود. همان‌طور که در چارت زیر پیداست پس از نزدیک شدن 2 باند بالایی و پایینی به‌یکدیگر، شاهد شروع روند صعودی نسبتا شارپی هستید.

نحوه تشخیص پایان روند اصلاحی و صعودی با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

تشخیص انتهای موج صعودی یا نزولی برای فعالان بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. چرا که با این تشخیص، می‌توانند در بهترین نقاط سیو سود کنند یا در کف قیمتی به سهم ورود کنند. برای دستیابی به آن، کافی هست 4 اصل زیر را درنظر داشته باشید:

• در انتها روند صعودی، قیمت از باند بالایی بولینگر فاصله گرفته و به سمت بالا اوج می‌گیرد .
• در انتها روند صعودی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند صعودی دارد .
• در پایان روند نزولی، قیمت از باند پایینی فاصله می‌گیرد .
• در انتها روند اصلاحی، از طول کندل‌ها کاسته‌ شده و نشان از پایان روند نزولی دارد .

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند با دیگر اندیکاتور‌ها

در تحلیل تکنیکال برای افزایش اعتبار و کاهش ریسک تحلیل صورت گرفته، تریدرها از ترکیب اندیکاتور‌ها استفاده می‌کنند. اندیکاتور Bollinger band و اندیکاتور MACD کم‌ریسک‌ترین و محبوب‌ترین اندیکاتورهای تکنیکالی هستند که تریدر‌ها از ترکیب آنها در تحلیل روند و تشخیص وضعیت نماد استفاده می‌کنند.

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند با اندیکاتور MACD

از ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و مکدی، می‌توان سیگنا‌ل‌های به موقع خرید و فروش را دریافت نمود. برای استفاده از این استراتژی ترکیبی باید نقاط خرید، فروش، و سیگنال‌های صادر شده را به خوبی شناسایی کرد و متناسب با صعودی و نزولی بودن روند، از آنها بهره‌مند شد. بررسی جزییات این استراتژی بحث مفصلی است که در یکی از مقالات آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار به طور مفصل به آن پرداختیم.

جمع‌بندی

استفاده از اندیکاتورهایی همچون بولینگر باند (Bollinger band) در تحلیل تکنیکال می‌تواند سودآوری بیشتری برای معامله‌گران ایجاد کند. این اندیکاتور به دلیل کارکردهای ثابت شده‌ای که دارد حتی می‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل عمل کند که سیگنال‌های خرید و فروش قابل اعتمادی صادر می‌کند. تحلیلگران با یادگیری اندیکاتور بولینگر باند با خیالی آسوده نسبت به معاملات خود در بازار سرمایه اقدام کنند. در کارگزاری اقتصاد بیدار سعی شده است تا بهترین مقالات آموزشی تهیه و آماده گردد. به منظور آشنایی بیشتر ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Band

منبع: بایننس آکادمی

اندیکاتور باند بولینگر

باند بولینگر چیست ؟

باند بولینگر ( BB ) در اوایل دهه 1980 توسط جان بولینگر ، تاجر و تحلیل گر مالی ، به وجود آمد . عموما از این باندها برای تحلیل تکنیکال ( TA ) استفاده میشود . در واقع ، باند بولینگر مانند یک دستگاه اسیلاتور عمل میکند . این امر نشان میدهد که بازار دارای نوسانات بالا و پایین است ، و همچنین کاهش و افزایش بیش از حد قیمت سهام در بازار وجود دارد .

هدف اصلی استفاده از اندیکاتور باند بولینگر ( BB ) نمایان ساختن پراکندگی قیمت ها در اطراف ارزش متوسط است ؛ به خصوص اگر باند بولینگر ترکیبی از یک باند در محاسبات باند بولینگر بالا ، یک باند در پایین و یک میانگین متحرک ساده ( که گاها با نام باند وسط نیز شناخته می شود ) باشد . دو باند جانبی به تغییر قیمت بازار واکنش نشان میدهند ؛ وقتی نوسانات زیاد باشد از باند وسط دور میشوند و وقتی نوسانات کم است به باند وسط نزدیک میشوند .

فرمول استاندارد باند بولینگر ، باند وسط را به عنوان میانگین متحرک ساده (SMA ) 20روزه در نظر میگیرد درحالیکه باندهای بالا و پایین بر اساس نوسانات بازار در رابطه با میانگین متحرک ساده ( که به آن انحراف استاندارد گفته می شود ) محاسبه میشوند . تنظیمات استاندارد اندیکاتور باند بولینگر به شرح زیر است :

* باند وسط : میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA )

* باند بالا : میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA ) + ( انحراف استاندارد 20روزه * 2 )

* باند پایین : میانگین متحرک ساده 20روزه (SMA ) - ( انحراف استاندارد 20روزه * 2 )

تنظیمات باند بولینگر یک دوره 20روزه را تایید میکند ، و باند بالا و باند پایین را روی دو انحراف استاندارد ( 2* ) که دور از باند وسط است ، تنظیم میکند . این کار برای اطمینان حاصل کردن از تغییر قیمت حداقل 85 % از داده ها بین این دو باند صورت میگیرد ، اما تنظیمات این اندیکاتور ممکن است باتوجه به نیازهای مختلف و استراتژی های معاملاتی تنظیم شوند .

چگونه از باند بولینگر در معاملات خود استفاده کنیم ؟

اگرچه باندهای بولینگر در بازارهای مالی سنتی به طور گسترده ای مورد استفاده قرار میگیرند ، اما ممکن است برای مجموعه های تجاری کریپتوکارنسی نیز مورد استفاده باشند . به طورطبیعی روش های متفاوتی برای استفاده و تفسیر اندیکاتور باند بولینگر وجود دارد ، اما نباید از این محاسبات باند بولینگر اندیکاتور به عنوان یک ابزار مستقل استفاده کرد و آن را یک اندیکاتور تحلیل فرصت های خرید یا فروش درنظر گرفت . ترجیحا باید از باند بولینگر همراه با سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال استفاده کرد .با این حساب بیایید تصورکنیم که چگونه میتوان داده های ارائه شده توسط اندیکاتور باند بولینگر را تحلیل کرد .

اگر نمودار قیمت یک سهام بالاتر از باند وسط بولینگر حرکت کند و از باند بالایی بولینگر نیز فراتر رود ، میتوان فرض را براین گذاشت که بازار درشرایط خرید بیش از حد است (overbought condition) . یا درغیر این صورت اگر نمودار قیمت به سمت باند پایینی سوق پیدا کند ، نشان دهنده سطح مقاومت است .

درمقابل اگر قیمت یک سهام به صورت چشمگیری کاهش یابد و نمودار قیمت آن باندپایین را قطع کند و یا از باند پایین فراتر رود ، احتمال این که بازار در شرایط فروش بیش از حد است و یا به سطح حمایت رسیده باشد ، وجود دارد .

بنابراین ممکن است سهامداران از اندیکاتور باند بولینگر به همراه سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال برای تعیین اهداف خرید یا فروش خود استفاده کنند . و یا به صورت ساده تر برای مرور شرایط قبلی بازار ، اعم از بررسی نقاط اکسترمم نسبی خرید یا فروش ، از آن بهره گیرند .

بعلاوه انبساط و انقباض باندهای بولینگر ممکن است برای پیش بینی کاهش یا افزایش نوسانات بازار ، کاربردی باشد . وقتی قیمت سهام ها دائما درحال تغییر است باندها می توانند از باند وسط فاصله بگیرند ( انبساط ) ، و یا درصورت ثبات نسبی قیمت ها ، به باند وسط نزدیک شوند ( انقباض ) .

بنابراین باندهای بولینگر برای تجارت های کوتاه مدت بعنوان روشی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار مناسب تر است ، و این اندیکاتور سعی می کند تحرکات آینده بازار را پیش بینی کند . برخی از سهامداران بر این باورند که وقتی باندها بیش از حد منقبض شوند ، ممکن است روند فعلی بازار نزدیک به دوره ادغام باشد و یا روندی معکوس در پیش باشد . از طرف دیگر وقتی باندها خیلی به هم نزدیک شوند ، سهامداران بر این باورند که قیمت های بورس آماده انفجار است .

هنگامی که نمودار قیمت ها به سمت کناره حرکت می کند ، باندهای بولینگر به سمت باند وسط یا میانگین متحرک ساده حرکت می کنند . معمولا ( اما نه همیشه ) پیش بینی میشود که قبل از تحرکات بزرگ بازار ، نوسانات کم و انحرافات شدیدی در نمودار به وجود بیاید .

نکته قابل توجه این است که یک استراتژی تجاری وجود دارد که انقباض باندهای بولینگر نامیده می شود . این استراتژی شامل یافتن مناطق کم تحرکی است که به علت انقباض باندهای بولینگر نمایان شده اند . استراتژی انقباضی ، خنثی است و هیچ گونه روشنگری در جهت تحرکات بازار ارائه نمی دهد . بنابراین سهام داران از ترکیبی از این استراتژی و سایر روش های تحلیل تکنیکال مانند سطوح پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند .

باند بولینگر و کانال کلتنر

برخلاف باندهای بولینگر که مبتنی بر میانگین متحرک ساده و انحرافات استاندارد است ، نسخه مدرن اندیکاتور کانال کلتنر ( KC ) از میانگین برد واقعی ( ATR ) استفاده می کند تا عرض کانال را حدودا 20روزه تعیین کند . از این رو فرمول کلتنر به شرح زیر است :

* باند وسط : میانگین حرکت نمایی ۲۰روزه ( EMA )

* باند بالا : میانگین حرکت نمایی 20روزه محاسبات باند بولینگر + ( میانگین برد واقعی 10روزه * 2 )

* باند پایین : میانگین حرکت نمایی 20روزه - ( میانگین برد واقعی 10روزه * 2 )

معمولا کانال های کلتنر از باندهای بولینگر به هم نزدیک ترند . بنابراین در برخی موارد ، اندیکاتور کانال کلتنر ممکن است بهتر از اندیکاتور باند بولینگر در قدرت تشخیص روند معکوس بازار و تعیین نقطه اکسترمم نسبی خرید و فروش ، عمل کند . همچنین کانال کلتنر سیگنال های نقاط اکسترمم نسبی خرید و فروش را زودتر نشان می دهد .

از طرف دیگر باند بولینگر نوسانات بازار را بهتر نشان می دهد زیرا حرکات انبساطی و انقباضی نمودار باند بولینگر در مقایسه با کانال کلتنر محاسبات باند بولینگر گسترده تر و آشکارتر است . بنابراین چون اندیکاتور باند بولینگر از انحراف های استاندارد استفاده می کند ، احتمالا سیگنال های اشتباه کم تری ارائه می دهد ؛ زیرا عرض آن نسبت به کانال کلتنر بزرگ تر است و در نتیجه ، نمودار خیلی سخت فراتر می رود .

بین این دو اندیکاتور ، اندیکاتور باند بولینگر شناخته شده تر است . اما هر دو ابزار می توانند به نوبه خود مفید باشند - به خصوص برای معاملات کوتاه مدت . به غیر از موارد ذکرشده ، این دو اندیکاتور می توانند به عنوان راهی برای ارائه سیگنال های مطمئن تر در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند .

کانالهای تلگرام ما : T.me/beyondfundamental
T.me/beyondtechnicall

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band) چیست؟

در تحلیل تکنیکال ابزارهای فراوانی برای پیش بینی روند، شناسایی نقاط ورود و خروج و شناخت رفتار سهامداران و . دارد. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. پیشتر در مورد انواع اندیکاتور ها همچون اندیکاتور RSI ، اندیکاتور MACD و اندیکاتور استوکستیک و کاربرد هر یک توضیح داده شد. در این مقاله به توضیح اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band) میپردازیم و نحوه استفاده از این اندیکاتور را شرح میدهیم.

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band) چیست؟

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر این اندیکاتور را ابداع و به بازار معرفی کرد. بولینگر به بازار همچون پدیده ای کاملا تصادفی نگاه میکند و فرض اصلی این اندیکاتور این است که قیمت در بازار بورس به طور کاملا تصادفی تعیین میشود و هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و اقتصادی و . ندارد و برای پیش بینی قیمت سهام از مفاهیم آماری از جمله میانگین و انحراف معیار استفاده میکند. بنابراین با استفاده از این پارامترهای آماری حداکثر و حداقلی برای حرکت قیمت سهم در نظر گرفته میشود که گمان میرود سهم با احتمال بیشتری در محاسبات باند بولینگر این محدوده نوسان داشته باشد.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band)

قبل از اینکه به آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر بپردازیم، ابتدا باید اجزای این اندیکاتور را معرفی نماییم. در بندهای بعدی روش محاسبه هر یک از این اجزا را نیز بیان خواهیم کرد. باند بولینگر یک اندیکاتور روند نما است که از یک اندیکاتور مووینگ اوریج تشکیل شده که قیمت به اندازه دو انحراف معیار از آن بیشتر و کمتر میشود که این فاصله ها سقف و کف کانال را تشکیل میدهند. بنابر اصول آماری انحراف معیار میتوان گفت که قیمت به احتمال 95 درصد در این محدوده تعیین شده نوسان خواهد داشت یعنی اگر به فرض 100 روز متوالی به سراغ بولینگر بروید، این اندیکاتور به طور متوسط در 95 روز از این 100 روز موفق به انجام پیش بینی صحیح میشود.

در چارت زیر این موضوع کاملا مشهود است. به محدوده σ 2± حول میانگین (µ) اصطلاحا "محدوده بولینگر" گفته میشود. با ترسیم این محدوده برای تک تک کندل ها، کانالی به دست می آوریم که به آن کانال بولینگر یا باند بولینگر میگوییم. کانال بولینگر دقیقا رفتاری شبیه سایر کانال ها دارد که تفاوت آنها در این است کانال های کلاسیک کاملا استاتیک هستند و شیب و پهنای ثابتی دارند اما کانال بولینگر داینامیک است و محاسبات باند بولینگر شیب و پهنای آن مرتب در حال تغییر است و متناسب با شرایط جدید به روز رسانی میشود.

به نظر میرسد پهنای بولینگر متناسب با قدرت روند باشد. هر چه سرعت نوسانات قیمت بیشتر شود، پهنای باند بولینگر نیز به علت افزایش انحراف معیار قیمت سهام عریض تر میگردد. عکس این نکته نیز صادق است که هر چه نوسانات قیمت محدود تر شود و بازار به حالت نوسانی یا رنج در بیاید پهنای باند بولینگر نیز کوچکتر میشود. بنابراین پهنای باند بولینگر به عنوان معیاری برای سنجش قدرت بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.

یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام در بازار بورس در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند. در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار بورس استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:

در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه شعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.

برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.

برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید. البته این نکته مربوط به بازارهای دو طرفه است که فعلاً برای بازار بورس ایران مصداق مدارد اما در آینده در صورت دو طرفه شدن بازار می‌توانید از این نکته هم استفاده نمایید.

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.

کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک سهم در بازار بورس هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خرج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.

برای تشخیص از زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.

هر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.

دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار بورس را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نمات زیر دقت کنید:

قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.

هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.

در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک محاسبات باند بولینگر به هم خواهند شد.

هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.

اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید در بازار بورس نمایید.

این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک ورود پول هوشمند به سهم در بورس نیز استفاده نمایید.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بروس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران امروز بازار بورس از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما خود آقای بولینگر توصیه کرده که در تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

اگر در تایم فریم روزانه و هفتگی تمایل به استفاده از این اندیکاتور برای معامله در بازار بورس هستید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی 2 تنظیم کنید.

در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.

درس 10 : باند بولینگر B درصد

در این مطلب اندیکاتور باند بولینگر B درصد را معرفی کرده و نحوه‌ی تعیین کمیت و محاسبه این اندیکاتور و همچنین پارامترهای مربوط به آن را بررسی خواهیم کرد.

باند بولینگر B درصد

نوع اندیکاتور: مستقل- فقط نمودارهای تعاملی

باند بولینگر درصدی (BB%B) قیمت یک نماد را نسبت به باند بولینگر بالا و پائین تعیین کمیت می‌­­کند. شش سطح رابطه اصلی وجود دارد:

• وقتی قیمت در باند بالایی باشد B% برابر است با 1
• وقتی قیمت در باند پائینی باشدB% برابر است با 0
• وقتی قیمت بالاتر از باند بالایی باشد، B% بالای 1 است
• وقتی قیمت زیر باند پایین باشد، B% زیر 0 است
• وقتی قیمت بالاتر از باند میانی ( SMA 20 روزه) باشد، B% بالای 50. است
• وقتی قیمت زیر باند میانی (SMA 20 روزه) باشد، B% زیر 50. است

نمودار نمونه

B% را می‌توان برای شناسایی موقعیت­­‌های اشباع خرید و فروش استفاده کرد. اما لازم است بدانید چه زمانی باید به دنبال تفسیر اشباع خرید و چه زمانی در پی تفسیر اشباع فروش باشید. مانند اکثر نوسانگرهای حرکتی، بهترین راه این است که به­­‌دنبال موقعیت‌های اشباع فروش کوتاه‌مدت در زمانی که روند میان‌مدت صعودی است و موقعیت‌های اشباع خرید کوتاه‌مدت، زمانی که روند میان‌مدت نزولی است، باشید. به عبارت دیگر، به دنبال فرصت­­‌هایی در جهت روند بزرگتر باشید، مانند عقب­­‌نشینی در یک روند صعودی بزرگتر. قبل از اینکه به دنبال اشباع خرید یا فروش بگردید، روند بزرگتر را تعریف کنید.

B% رابطه بین قیمت و باند بولینگر را تعیین کمیت می‌­­کند. تفسیرهای بالای 0.80 نشان می­­‌دهد که قیمت نزدیک به باند بالایی است. تفسیرهای زیر 0.20 نشان می­­‌دهد که قیمت نزدیک به باند بالایی است. جهش‌های موج به سمت باند بالایی قدرت را نشان می­­‌دهد، اما گاهی می‌­­توان آن را به‌­­عنوان اشباع خرید تفسیر کرد. سقوط­­‌ها به سمت باند پائین، ضعف را نشان می­‌دهد، اما گاهی می‌­­­توان آن را به­­‌عنوان اشباع فروش تفسیر کرد. این موضوع بستگی زیاد به روند اساسی و سایر شاخص­­‌ها دارد. در حالی­­‌که B% می­­‌تواند به‌­­خودی خود تاحدی ارزشمند باشد اما بهترین حالت زمانی است که همراه با شاخص‌های دیگر یا تحلیل قیمت به­­‌کار رود.

(باند پائینی – باند بالایی)/ (باند پائینی – قیمت) = B%

تنظیم پیش‌­­فرض برای B% مبتنی بر تنظیم پیش‌­­فرض برای باند بولینگر (20,2 ) است. باند، 2 انحراف استاندارد را بالا و پائین میانگین متحرک ساده 20 روزه تنظیم می­­‌کند که باند میانی نیز هست. قیمت اوراق بهادار، قیمت بسته­­‌شدن یا بنا بر آخرین معامله تعیین می­­‌شود.

اندیکاتور بولینگر باند چیست و چگونه از آن سیگنال بگیریم؟

در مقاله پیشرو آموزش اندیکاتور بولینگر باند و اینکه چگونه از آن سیگنال بگیریم را مورد بررسی قرار داده ایم. توصیه می کنیم اگر فعال در بازارهای مالی همچون بورس هستید این مطلب را از دست ندهید. در ابتدا باید بدانید بولینگر باند Bollinger Band یکی از تاثیرگذارترین و پرکاربرد ترین اندیکاتورها به شمار می رود که از آن هم می توان جهت انجام معاملات در بازار بوذرس و هم انجام تحلیل های تکنیکال استفاده نمود.

متاسفانه اغلب فعالان و معامله گران در بازارهای مالی نه تنها نحوه کار با بولینگر باند را نمی دانند بلکه حتی آشنایی مختصر نیز با آن ندارند، در نتیجه بسیاری از افراد نمی توانند بهره لازم را از آن ببرند که این سبب می شود تا ما به راحتی فرصت های معاملاتی را از دست بدهیم.

در این راستا ما تصمیم بر این گرفتیم تا پس از معرفی مختصری از اندیکاتور نحوه کار با آن را نیز مورد آموزش قرار دهیم. البته توجه داشته باشید تسلط به هر اندیکاتور و یا استراتژی در بازار نیازمند به تمرین و تکرار بیشمار می باشد.

معرفی اندیکاتور بولینگر

اندیکاتور Bollinger Band در دهه 80 میلادی توسط شخصی ب نام جان بولینگر ایجاد شد و به همین دلیل امروزه ما این اندیکاتور توسعه یافته را تحت عنوان بولینگر می شناسیم.

از آن جایی که بولینگر، یکی از افراد بسیار با سابقه و با تجربه در زمینه نحوه محاسبات جا به جایی قیمت در گذشته بازار بود موفق شد تا این اندیکاتور را ایجاد کند، بادی بولینگر دارای محاسبات بسیار ساده و روانی است و همین موضوع سبب می شود تا افراد حرفه ای در تحلیل های تکنیکال خود از آن بهره مند شوند.

اندیکاتور بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است؟

به طور کلی بولینگر از 3 خط تشکیل شده است، خط بالایی Band Upper (bu)، خط پایینی Band Lower (bl) و خط مرکزی را Line Mid می نامیم.

که این خطو را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

عملکرد این اندیکاتور همانطور که در ابتدا گفتیم تا نسبتا ساده است و تا حد بسیار زیادی پیش بینی می کند که آیا کندل ها در همان محدوده بولینگر حرکت می کنند؟!

به تصویر زیر توجه کنید، همانطور که می بینید بسیاری از کندل های نمودار خارج از کانال شکل گرفته اند و مجددا به سمت خطوط بولینگر بازگشت داشته اند، در واقع شکست کانال بولینگر باند خود یک روش گرفتن سیگنال از اندیکاتور محسوب می شود.

توجه داشته باشید یکی از مهم ترین اصل ها در زمان پیش بینی چگونگی روند و جا به جایی قیمت ها در بازار این است که شما هنگام انجام تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را روی این اندیکاتور اعمال می کنید و در این راستا باید بدانید 9 درصد مواقع قیمت های در میان باند های کناری حرکت می کنند.

نحوه محاسبه پارامتر های بولینگر باند:

با توجه به محاسبات باند بولینگر اینکه بولینگر باند متشکل از 3خط می باشد نحوه محاسبه در هر یک متفاوت است که شیوه هر یک بدین صورت است:

نحوه محاسبه باند بالایی بولینگر:

نحوه محاسبه باند پایینی بولینگر:

باند میانی به عنوان اندیکاتور مووینگ اوریج ساده ای است که به صورت مجزا عمل می نماید. شما می توانید مقدار این باند را به صورت تنظیمات اولیه تنظیم کنید.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند و نحوه سیگنال گیری از آن

می توان گفت که تنظیمات Bollimger Band تا حد مطلوبی بهینه است و دارای دو پارامتر است که در ادامه به مفصل در این رابطه توضیح خواهیم داد.

SMA: این پارامتر نشان دهنده بازه زمانی و یا دوره تناوب است، هرچه برای این گزینه اعداد گوچک تری در نظر بگیریم کانال بولینگر کوچک تر می شود و در نتیجه کندل ها به یک دیگر نزدیکتر خواهد شد.

Standard Deviation: این پارامتر مربوط به پهنای کانال دارد و تنظیمات پیش فرض آن قابل قبول است؛ پیشنهاد ما این است عدد پیش فرض این بخش را تغییر ندهید.

• در این اندیکاتور خط میانی Line Mid جهت نمودار را برای ما مشخص می نماید، بنابراین هنگامی که شیب نمودار به سمت پایین باشد روند نزولی و زمانی که به سمت بالا باشد روند صعودی است.

• نکته بعدی که در رابطه با خط میانی باید بدانید این است که دقت کنید خطوطی که از بالای قله ها و دره ها عبور می کنند در نمودار تقریبا نقش یک نقطه حمایت و مقاومت را ایفا می کنند.
• مورد دیگری که می تواند در رابطه با خط وسطی اندیکاتور جالب باشد این است که، هر زمان مشاهده کردید کندل ها این خط را شکسته اند می توانید احتمال دهید که به سمتی که خط شکسته شده است یک روند قدرتمند شکل خواهد گرفت و این در واقع نوعی دیگر از دریافت سیگنال از بولینگر باند محسوب می شود.
• دقت کنید زمانی که کندل ها از سمت پایین خط وسط را شکستند، احتمال می دهیم در روند بازار یک صعود رخ دهد و هر زمان که کندل ها خط را به سمت بالا شکستند به احتمال زیاد یک پوزیشن به سمت نزول خواهیم داشت، با استفاده از این سیگنال در هر دو حالت می توانیم موقعیتی کم ریسک و پر سودی را تجربه نماییم.

لازم به ذکر است بدانید از Bollinger Band می توان برای تایید موقعیت در استراتژی ها نیز استفاده کرد، شما می توانید در کنار بولینگر از پارابولیگ نیز بهره مند شوید.

نکته: اگر از بروکری استفاده می کنید که این اندیکاتور را ندارد، به راحتی می توانید با نصب متاتریدر از بولینگر باند وحتی ده ها اندیکاتور دیگر استفاده کنید.

برای فعال سازی اندیکاتور بولینگرباند بر متاتریدر می توانید طبق راهنمای تصویر زیر استفاده نمایید.

جمع بندی:

در انتها می توان گفت اندیکاتور بولینگر می تواند به خوبی سبب افزایش دقت معامله گر در انجام تحلیل های تکنیکال شود، چرا که استفاده از آن می تواند کمک به پیش بینی چگونگی روند قیمت شود. استفاده از این اندیکاتور تقریبا برای تمامی استراتژی های معاملاتی ممکن است و پیشنهاد می کنیم حتما از آن بهره مند شوید..

چنانچه در این رابطه سوال و یا ابهامی دارید می توانید با تیم ما در ارتباط باشید..